طراحی سیستم هوشمند خرید و فروش بر اساس مدلی مرکب از الگوریتم ماشین بردار پشتیبان و تئوری کانال روند

مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار

مقاله 6، دوره 8، شماره 32، مهر 1396، صفحه 111-127   

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

شاپور محمدی¹؛ سیدعلی موسوی سرحدی^{* 2}؛ محمد نوری‌بخش³

¹دانشیار دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، تهران، ایران.

²معامله گر بورس کالا/کارگزاری آپادانا

³کارشناسی ارشد مدیریت مالی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

پیش بینی قیمت آتی و به تبع آن کسب بازدهی بیشتر همواره یکی از مهمترین موضوعات در بازارهای مالی بوده است. از این رو در این پژوهش به طراحی سیستم هوشمند خرید و فروش بر اساس مدلی مرکب از الگوریتم ماشین بردار پشتیبان و تئوری کانال روند پرداخته شده است. برای رسیدن به این هدف، این پژوهش در چهار مرحله اصلی طراحی و اجرا گردیده است. در مرحله اول حدود کانال روند در بازه های زمانی مختلف استخراج گردیده و این حدود در مرحله دوم برای دوره آزمایش توسط الگوریتم ماشین بردار پشتیبان پیش بینی شده است. در مرحله سوم استراتژی های خرید و فروش در محدوده کانال پیش بینی شده در دوره آزمایش تعریف و اجرا شده و در مرحله چهارم بازدهی حاصل از سیستم طراحی شده با بازدهی حاصل از بکارگیری استراتژی خرید و نگهداری مقایسه شده اند.
در مورد همه شاخص های انتخاب شده به عنوان نمونه پژوهش، عملکرد سیستم هوشمند خرید و فروش بر اساس مدلی مرکب از الگوریتم ماشین بردار پشتیبان و تئوری کانال روند از عملکرد استراتژی خرید و نگهداری بهتر بود.

کلیدواژه‌ها

الگوریتم ماشین بردار پشتیبان؛ تئوری کانال روند؛ پیش بینی شاخص

مراجع