تحلیل نقش نرخ واقعی ارز و نوسانات آن بر صادرات صنعتی ایران

اقتصاد مالی

مقاله 6، دوره 11، شماره 38، خرداد 1396، صفحه 99-120   

نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسندگان

علیرضا امینی^{* 1}؛ سحر زارع²

¹دانشیار گروه اقتصاد دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی، تهران، ایران

²کارشناسی ارشد دانشکده اقتصاد دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی، تهران، ایران.

چکیده

 
یکی از موضوعاتی که در سال­های اخیر مورد توجه اقتصاددانان قرار گرفته است، بررسی تاثیرات نوسانات نرخ ارز بر صادرات صنعتی است. در این مقاله با استفاده از داده­های آماری سری زمانی، نقش نرخ واقعی ارز و نوسانات آن بر صادرات صنعتی کشور ایران طی سال­های 1390-1360 مورد بررسی قرار گرفته است. در برآورد الگو از ارزش افزوده و هزینه واحد کار هر واحد محصول به عنوان متغیرهای کنترل استفاده شده است. نتایج برآورد الگو به روش GMM نشان می­دهد نرخ واقعی ارز و ارزش افزوده بخش صنعت اثر مثبت و نوسانات نرخ واقعی ارز و هزینه واحد کار هر واحد محصول اثر منفی بر صادرات کالاهای صنعتی دارند. بنابراین انتظار می­رود افزایش نرخ واقعی ارز و ارزش افزوده بخش صنعت و کاهش هزینه واحد کار هر واحد محصول و نوسانات نرخ واقعی ارز موجب رونق صادرات کالاهای صنعتی در کشور ایران گردد.
 
Abstract
One of the issues which have been considered by economists in recent years is the investigation over the impacts of the real exchange rate and its volatility on industrial export of Iran. In the light of above, this article submits above considered issue via time series statistical data during the years of “1351 to 1390”. The unit labor cost and value added has been used as control variables in the estimated. The estimated outcomes of the model by GMM method show us that the real exchange rate and value added relevant to industry section has positive impact on exporting industrial products in one hand and the volatility of the real exchange rate, moreover the expenses related to the unit labor cost has negative impact on exporting industrial products in the other hand. Therefore it is expected that increasing of the real exchange rate and value added of the industry section, furthermore reducing the unit labor cost and the volatility of the real exchange rate could causes the export development of Iran’s industrial products.
 
Keywords: Exporting Industrial Products, Volatility of the Real Exchange Rate, Unit Labor Cost ,Value Added
JEL Classification : F10,F31, F33, F41

کلیدواژه‌ها

واژه‌های کلیدی: صادرات صنعتی، نوسانات نرخ واقعی ارز، ارزش افزوده بخش صنعت. طبقه بندی JEL : F10؛ F31

اصل مقاله

 

تحلیل نقش نرخ واقعی ارز و نوسانات آن بر صادرات صنعتی ایران*

 

 

علیرضا امینی

تاریخ دریافت: 14/10/1395           تاریخ پذیرش: 16/12/1395

[1]

سحر زارع[2]

 

چکیده

یکی از موضوعاتی که در سال­های اخیر مورد توجه اقتصاددانان قرار گرفته است، بررسی تاثیرات نوسانات نرخ ارز بر صادرات صنعتی است. در این مقاله با استفاده از داده­های آماری سری زمانی، نقش نرخ واقعی ارز و نوسانات آن بر صادرات صنعتی کشور ایران طی سال­های 1390-1360 مورد بررسی قرار گرفته است. در برآورد الگو از ارزش افزوده و هزینه واحد کار هر واحد محصول به عنوان متغیرهای کنترل استفاده شده است. نتایج برآورد الگو به روش GMM نشان می­دهد نرخ واقعی ارز و ارزش افزوده بخش صنعت اثر مثبت و نوسانات نرخ واقعی ارز و هزینه واحد کار هر واحد محصول اثر منفی بر صادرات کالاهای صنعتی دارند. بنابراین انتظار می­رود افزایش نرخ واقعی ارز و ارزش افزوده بخش صنعت و کاهش هزینه واحد کار هر واحد محصول و نوسانات نرخ واقعی ارز موجب رونق صادرات کالاهای صنعتی در کشور ایران گردد.

 

واژه‌های کلیدی: صادرات صنعتی، نوسانات نرخ واقعی ارز،  ارزش افزوده بخش صنعت.

طبقه بندی JEL: F10,F31

1- مقدمه

اهمیت صادرات صنعتی و نقش آن در رشد و توسعه اقتصادی کشورها همواره به عنوان یکی از موضوعات مهم، مورد بررسی قرار می­گیرد. همچنین یکی از استراتژی­های مطرح در تجارت بین الملل، به کارگیری سیاست­های تشویق صادرات است، تا ضمن به کارگیری ظرفیت­های بیکار و افزایش دانش شرکت­ها در فرایند صادرات^[i] به افزایش بهره­وری در اقتصاد کمک نماید که نتیجه آن ارتقای توان رقابت بنگاه­ها در بازارهای داخلی و خارجی و نهایتاً شکوفایی اقتصادی است. شناخت عوامل موثر بر صادرات صنعتی و میزان تأثیرگذاری آنها می­تواند به رشد صادرات کمک کند. در این راستا، شناخت ارتباط نرخ واقعی ارز و نوسانات آن با صادرات بخش صنعت در اقتصاد ایران به عنوان ارتباط دهنده اقتصاد ملی با اقتصاد جهانی از اهمیت ویژه­ای برخوردار است. از این­رو، استراتژی توسعه صادرات غیرنفتی به ویژه توسعه صادرات صنعتی، با توجه به نیازهای ارزی کشور و بی ثباتی درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت، از جمله راهبردهایی است که برای رسیدن به توسعه پایدار ضروری می­باشد. در سال­ های اخیر نرخ واقعی ارز دارای نوسانات زیادی بوده و اطلاع از تأثیرات آن در تنظیم سیاست­های ارزی در راستای توسعه صادرات صنعتی حائز اهمیت است. با توجه به این که تاکنون موضوع مذکور در بخش صنعت ایران مورد آزمون تجربی قرار نگرفته است، نتایج تحقیق حاضر برای سیاستگذاران بخش صنعت ایران بسیار مفید است. بنابراین، مطالعه حاضر درصدد آزمون فرضیات زیر است:

• افزایش نرخ واقعی ارز تاثیر مثبت و معناداری بر توسعه صادرات صنعتی دارد.
• افزایش نوسانات نرخ واقعی ارز اثر منفی و معناداری بر کاهش صادرات صنعتی دارد.

در ادامه به مبانی نظری تحقیق و بررسی مطالعات تجربی صورت گرفته توسط پژوهشگران داخلی و خارجی پرداخته شده است. در بخش سوم به روش شناسی مدل و تجزیه و تحلیل داده­های مدل پرداخته شده و در فصل چهارم نتایج حاصل از تخمین مدل آورده شده است. در نهایت نیز پیشنهاداتی در جهت افزایش صادرات صنعتی آورده شده است.

 

 

 

2- ادبیات موضوع

در این قسمت به بررسی چگونگی تاثیرگذاری نرخ واقعی ارز و نوسانات آن بر صادرات پرداخته می­شود. افزون براین، به طور اجمالی نقش سایر متغیرهای موثر بر صادرات که در مطالعه حاضر مورد استفاده قرار گرفته است، مورد بررسی قرار می گیرد.

نرخ واقعی ارز همان طور که از نامش پیداست یک مفهوم واقعی است که قیمت نسبی کالاهای تجاری و کالاهای غیرتجاری را بررسی می­کند (ادوارد،1988). 1در بازار کالا، نرخ واقعی ارز روابط بین قیمت­ها در داخل کشور و قیمت­های داده شده در بازار جهانی را برقرار می­سازد. در واقع شاخص نرخ واقعی ارز درجه‌ی رقابت­پذیری یک کشور را از طریق نشان دادن تعداد واحد کالاهای خارجی مورد نیاز برای خریدن یک واحد کالای داخلی اندازه­گیری می­کند(حقیقت و جرکانی،2007).

به طور معمول جهت محاسبه نرخ واقعی ارز از حاصلضرب نرخ ارز اسمی در نسبت شاخص قیمت کالاهای خارجی به شاخص قیمت کالاهای داخلی استفاده می­گردد (چنگ و اردن،2007).2 به عنوان مثال، برای محاسبه نرخ واقعی ارز در ایران می­توان از رابطه زیر استفاده کرد :

(1)

 

 

e نرخ ارز اسمی ( بازار آزاد) ،  شاخص قیمت کالاها در ایران و  شاخص قیمت کالاها در خارج (امریکا) است.

نحوه اثر گذاری نرخ واقعی ارز بر صادرات به این صورت است که به عنوان مثال، کاهش در آن یا تقویت ارزش پول ملی منعکس کننده افزایش در هزینه­ی داخلی تولید کالاهای تجاری می­باشد. اگر تغییری در قیمت­های نسبی بقیه­ی جهان به وجود نیاید، این کاهش در مقدار نرخ واقعی ارز، نشان­دهنده­ی تضعیف توان رقابت بین المللی کشور است. در این حالت کشور کالاهای تجاری را در مقایسه با بقیه جهان با کارایی کمتری نسبت به گذشته تولید می­کند. افزایش در نرخ واقعی ارز یا تضعیف ارزش پول ملی نمایانگر بهبود در قابلیت رقابت بین المللی کشور می­باشد.

از دیگرعوامل موثر بر صادرات می­توان به نوسانات نرخ واقعی ارز اشاره کرد. به طور کلی می­توان گفت که نرخ ارز و نوسانات آن یکی از عوامل مهم و اساسی تعیین کننده قیمت و رقابت­پذیری بنگاه­های صنعتی می­باشند. در رابطه با نوع اثرگذاری نوسانات نرخ ارز بر تجارت نظرات گوناگونی وجود دارد. در برخی از مطالعات، نوسانات نرخ ارز را عاملی    می­دانند که با ایجاد نااطمینانی در رابطه با قیمت کالاهای تجاری و میزان پرداخت­ها بابت خرید و فروش آن کالاها در آینده، منجر به افزایش هزینه برای بازرگانان ریسک گریز شده و آن را به سمت کاهش تجارت خارجی سوق می­دهد (هوپر و کهلهاگن،1978) ¹ از طرف دیگر، بازرگانانی که در پی حداکثرسازی درآمد خود هستند، ممکن است برای جلوگیری از کاهش درآمدی که به واسطه نوسانات نرخ ارز در آینده رخ می­دهد، در حال حاضر به تجارت حجم بیشتری از کالاها بپردازند (اسکویی و هاروی،2011).² بنابراین، درجه ریسک­گریزی بازرگانان در تعیین میزان و نحوه­ی اثرگذاری ریسک ناشی از نوسانات نرخ ارز بر تجارت اهمیت بسزایی دارد. افزایش در ریسک دارای دو اثر جانشینی و درآمدی است. اثر جانشینی به این معناست که زمانی که ریسک نوسانات نرخ ارز افزایش می­یابد باعث جانشین شدن فعالیت­های کم ریسک به جای فعالیت­های پر ریسک می­شود که این امر باعث کاهش مطلوبیت انتظاری فعالیت­های تجاری می­شود و در نتیجه از میزان صادرات کاسته می­شود. اثر درآمدی برعکس عمل می­کند و وقتی که ریسک افزایش می­یابد، انتظار می­رود که مطلوبیت درآمد حاصل از صادرات کاهش یابد که این کاهش را می­توان با افزایش منابع در بخش صادرات جبران کرد. اگر اثر درآمدی بر اثر جانشینی غالب شود ریسک بالای نرخ ارز منجر به فعالیت­های صادراتی بیشتر می‌شود (گراوی،1988).³ همچنین در مدل­های سنتی کلارک(1973)⁴ و بارون(1976)⁵ ارتباط منفی بین نوسانات نرخ ارز و صادرات به دلیل وجود فرض ریسک­گریزی عوامل تولید و تجارت می­باشد. اگر عاملان اقتصادی ریسک خنثی یا ریسک پذیر باشند، ریسک نرخ ارز بر تصمیمات بنگاه اثر منفی ندارد.

هزینه­های تولید نقش مهمی را در تعیین قیمت­ کالاهای صنعتی و به دنبال آن رقابت­پذیری بین­المللی ایفا می­کنند. هزینه واحد کار هر واحد محصول یکی از مهم­ترین عوامل در هزینه‌های بخش تولیدات صنعتی است. پایین بودن قیمت واحد کار از طریق کاهش قیمت تمام شده­ی کالا، ضمن افزایش قدرت رقابت­پذیری می­تواند امکان سودآوری را نیز فراهم سازد. این بخش از هزینه، بزرگترین بخش هزینه­های غیرتجاری در ارزش افزوده را شامل می‌شود (زانلو و دیگران،1997).¹  بنابراین ULC ² به عنوان یک متغیر مجازی مناسب، جهت انعکاس پیشرفت­های قابل توجه در کل هزینه­های متغیر محسوب می­شود. صندوق بین المللی پول (IMF )³ نیز، هزینه واحد کار را به عنوان مهم­ترین معیار رقابت­پذیری تولید کالاهای تجاری در کشورهای صنعتی مدنظر قرار داده است(کریمی و پیراسته،1388)، زیرا سهم نیروی کار در تولید این کشورها بیش از 70 درصد است.

هزینه کار هر واحد محصول یا سهم نیروی کار از محصول (ULC) در واقع هزینه نهاده کار رابرای تولید یک واحد محصول مورد نیاز توصیف می­کند که بصورت زیر محاسبه می شود:

(2)

          

 

که در آن L نیروی کار به کار گرفته شده ، Y ارزش افزوده و W متوسط دستمزد  پرداختی به هر واحد نیروی کار است. با گرفتن لگاریتم از رابطه فوق خواهیم داشت:

(3)

  

 

اگر از رابطه فوق نسبت به زمان مشتق بگیریم، رابطه فوق بصورت زیر تبدیل می شود:

(4)

           

 

که در آن علامت  روی متغیرها بیانگر نرخ رشد متغیر در طول زمان و APL بیانگر بهره‌وری نیروی کار است. این رابطه به ما می­­گوید که اگر نرخ رشد دستمزد برابر با نرخ رشد بهره­وری نیروی کار باشد، در این صورت هزینه­ی کار هر واحد محصول ثابت خواهد ماند(برانسون،603،1376).¹

بنابراین، رشد بهره­وری، با ثبات نسبی دستمزدها، مستقیماً به کاهش هزینه واحد کار منجر می‌شود که عامل اصلی هزینه در تعیین قیمت محصولات کالاهای کشورهای در حال توسعه با نیروی کار ارزان و تکینیک­های کاربر به شمار می­رود و این خود میزان رقابت­پذیری بین­المللی را آشکار می­سازد (فلدستینف،1998).²  

ارزش افزوده واقعی بخش صنعت متغیر دیگری است که نقش مهمی در افزایش صادرات صنعتی دارد. ارزش افزوده، از نظر مفهومی به معنای افزایش ارزشی است که به یک محصول حین یک مرحله تولیدی اضافه می­شود. ارزش افزوده بخش صنعت بیانگر پتانسیل و ظرفیت کشور برای صادرات است. افزون بر این، افزایش ارزش افزوده در بخش صنعت می­تواند بیانگر بزرگتر شدن مقیاس تولید و استفاده از صرفه­های مقیاس باشد که نتیجه آن افزایش بهره­وری کل عوامل و ارتقای توان رقابتی اقتصاد می­باشد. در نهایت، افزایش ارزش افزوده می­تواند در اثر کاهش ظرفیت­های بیکار بنگاه­ها حاصل شود که نتیجه آن کاهش هزینه تمام شده محصول و افزایش توان رقابتی آن­ها و در نتیجه توسعه صادرات صنعتی می­شود.

 

3- مطالعات تجربی

در مورد صادرات تحقیقات فراوانی صورت گرفته است که این مسئله نشان از اهمیت و تأثیر آن بر ساز و کار اقتصادی دارد. بررسی مطالعات انجام شده در این زمینه می­تواند به نقش و تأثیر متغیرها در ارتباط با یکدیگر و صادرات کمک نماید. بنابراین، در این قسمت به مروری بر مهم­ترین مطالعات صورت گرفته بر این موضوع می­پردازیم. 

موکرجی و پوزو (2011)1 در مقاله­ای با استفاده از روش نیمه پارامتریک برای بیش از 200 کشور به تجزیه و تحلیل تأثیر نوسانات نرخ ارز بر حجم تجارت بین­الملل پرداختند. نتایج این تحقیق نشان می­دهد که نوسانات نرخ ارز باعث کاهش حجم تجارت می­شود، ولی در سطوح بسیار بالای نوسانات نرخ ارز، اثر آن بر تجارت محو می­شود. سادیاه و کاماروزمان² (2008) به بررسی تأثیر نرخ واقعی ارز بر عملکرد صادرات اقتصادهای جنوب شرق آسیا ( یعنی کشورهای اندونزی، مالزی سنگاپور و تایلند) با استفاده از داده­های تابلویی پرداخته­اند. نتایج تحقیق نشان می­دهد که میزان انحراف نرخ واقعی ارز با صادرات رابطه منفی و معنا داری دارد. همچنین نشان داده شده که کمتر از حد ارزش گذاری کردن نرخ واقعی ارز  می­تواند منجر به رشد صادرات شود. در این مطالعه شواهد زیادی مبنی بر اینکه مسیر رشد اقتصادهای این کشورها به شرایط تقاضای جهانی به ویژه کشورهای OECD و همچنین واردات کالاهای سرمایه­ای، رابطه مبادله، سرمایه انسانی و ثبات اقتصادی کشورها بستگی دارد، ارائه شد. همچنین نشان داده شد که ثبات نرخ ارز و رقابتی بودن آن نیز سهم بسیاری در رشد صادرات دارد. بالوگا و دل 3(2007) تأثیر سیاست­های ارزی را در پنج کشور آفریقایی مورد بررسی قرار دادند. نتایج حاصل از تخمین مدل نشان می­دهد که نرخ ارز اثر مثبتی بر صادرات دارد و افزایش آن منجر به افزایش صادرات خواهد شد. فونتاس و بردین4 (1998) به مطالعه تأثیر تغییرات نرخ ارز بر صادرات ایرلند به انگلستان، از تکنیک همجمعی و مدل تصحیح خطا استفاده کردند. نتایج این مطالعه نشان می­دهد که صادرات در بلندمدت به طور معنی داری به درآمد کشور واردکننده وقیمت­های نسبی بستگی دارد و همچنین تغییرات نرخ ارز فقط در کوتاه مدت باعث کاهش صادرات ایرلند به انگلستان می­شود و در بلندمدت اثر چندانی بر آن ندارد. یاوری، رضا­­قلی­زاده و آقایی(1390) به بررسی سیاست­های ارزی در توسعه صادرات غیرنفتی ایران با تأکید بر سیاست پیمان ارزی و سیاست تک نرخی با استفاده از روش خودرگرسیونی برداری با وقفه­های گسترده ( ARDL )⁵و استفاده از داده­های آماری سالهای 1356-1387 می­پردازند. نتایج حاکی از رابطه منفی سیاست پیمان سپاری ارزی با صادرات غیرنفتی و رابطه مثبت سیاست تک نرخی شدن ارز با صادرات غیرنفتی ایران داشته است. هوشمند، دانش نیا، عبدالهی و اسکندری پور (1389) نیز با استفاده از سیستم معادلات همزمان (2SLS) و آمار سری زمانی سال­های (1350-1388) به بررسی عوامل موثر و تعیین کننده صادرات غیرنفتی ایران و تخمین توابع عرضه و تقاضای صادرات ایران با تأکید بر نقش سرمایه­گذاری­های زیرساختی دولت پرداخته­اند.نتایج نشان­دهنده تأثیر مثبت و معنی دار نرخ واقعی ارز و درآمد جهانی بر تابع تقاضای صادرات غیرنفتی ایران و مثبت و معنی دار بودن سرمایه­های زیرساختی دولت و قیمت­های نسبی صادراتی بر تابع عرضه صادرات غیرنفتی ایران است.تقوی و نعمتی زاده (1388) به تعیین اثر متغیرهای کلان اقتصادی همانند نرخ ارز، نرخ تورم و تولید ناخالص داخلی واقعی بر صادرات غیرنفتی طی سال های 1350 تا 1380 و همچنین پیش­بینی این روند تا ده سال آینده با استفاده از مدل VAR پرداختند. نتایج نشان می‌دهد که طی سال­های 1350 تا 1380 تولید ناخالص داخلی و نرخ ارز بر صادرات غیرنفتی اثر مستقیم داشته است و نرخ تورم بر صادرات غیرنفتی تقریبا بی اثر بوده است. همچنین در نتایج پیش­بینی سالهای 1381 تا 1391 مشاهده می­گردد که در بلندمدت تولید ناخالص داخلی بر صادرات غیرنفتی تأثیر نداشته است. ولدخانی(1376) با استفاده از روش همگرایی انگل-گرنجر و یوهانسن طی سال­های 1374-1338رابطه بین صادرات غیرنفتی و سه متغیر کلان را مورد آزمون قرار داده است. نتایج به دست آمده، چنین نشان می­دهد که رابطه بلندمدتی بین صادرات کالاهای غیرنفتی و نرخ ارز در بازار آزاد ، مجموع ارزش افزوده در بخش­های تجاری و میزان باز بودن اقتصاد کشور وجود دارد و این سه متغیر، صادرات غیرنفتی را به طور مستقیم و مثبت تحت تأثیر قرار می­دهند.

وجه تمایز مطالعه حاضر با مطالعات قبلی در این است که اولا، در مطالعات قبلی نقش نرخ واقعی ارز و نوسانات آن بر صادرات صنعتی ایران مورد بررسی قرار نگرفته است، یعنی تمامی مطالعات مربوط به صادرات غیرنفتی بوده است. ثانیاً در مقاله حاضر، نقش عوامل قیمتی (مانند دستمزدها، نرخ واقعی ارز و نوسانات آن) در کنار عوامل غیرقیمتی (مانند بهره وری نیروی کار و ارزش افزوده) بر تابع صادرات صنعتی ایران بررسی شده است.

 

4- تحلیل روند تغییرات صادرات صنعتی و نرخ واقعی ارز در برنامه­های توسعه:

در این قسمت به بررسی روند کلی صادرات صنعتی و عوامل تأثیرگذار بر آن می­پردازیم. با توجه به ویژگی­های خاص دوره­های زمانی متفاوت، تحلیل روند را برای چهار برنامه توسعه پس از انقلاب اسلامی انجام می­دهیم. گفتنی است، در طول سالهای 1357-1367 که مصادف با انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی است، اقتصاد ایران فاقد برنامه‌های توسعه بوده است و بیشتر تلاش‌ها معطوف به ایجاد خودکفایی و نیاز کمتر به واردات بوده است، یعنی سیاست جایگزین واردات  در دستور کار دولت قرار داشته است. پس از اتمام جنگ تحمیلی، اولین برنامه پنج ساله توسعه تدوین گردید.

در برنامه اول توسعه(1372-1368) به بهبود و تقویت کیفیت و کمیت کالاهای صادراتی با تأکید بر توسعه صادرات صنعتی توجه شد و دولت موظف به حمایت از صادرکنندگان گردید که از طریق ارتقاء سهم صادرات محصولات نهایی و کاهش سهم مواد خام صادراتی از طریق افزایش ورود کالاهای واسطه­ای، جهت­گیری شد. در این دوره، واحدهای تولیدی، صنعتی، معدنی و ... بازسازی گردیدند که علاوه بر تأمین نیازهای  بازارهای داخلی، امکان صدور مازاد تولید خود را نیز کسب کردند. البته در این دوره برخی اختلال­های ناشی از فشارهای تورمی، تعدیل نرخ­های ارز، آزادسازی قیمت­ها و کنترل­های وارداتی، عدم تعادل­هایی در حساب­جاری و بدهی­ها ایجاد کرد که در دوره­های بعد به علت برقراری کنترل­های مختلف برای مقابله با آن، به صادرات صنعتی آسیب­هایی وارد کرد. در این دوره، صادرات صنعتی از روندی صعودی برخوردار بوده است و این روند با تغییرات نرخ ارز اسمی هم جهت است. نرخ واقعی ارز بر خلاف صادرات صنعتی تا سال 1371 ، روندی کاهشی داشته و بعد از آن روندی صعودی سریعی در پیش گرفته است. متوسط نرخ رشد سالانه صادرات صنعتی نیز طی سال­های برنامه اول توسعه 9/6 درصد محاسبه شده است. البته مقدار رشد صادرات صنعتی در این دوره با ایده­آل‌های برنامه تفاوت زیادی دارد. بدون شک عدم مدیریت کارا، عدم ثبات قوانین، تغییرات مداوم نرخ ارز همراه با نوسانات بسیار زیاد، در عدم تحقق صادرات این بخش نقش مهمی را ایفا نموده است. همچنین متوسط نرخ افزایش سالانه نرخ واقعی ارز در برنامه اول توسعه حدود 57 درصد، متوسط نرخ کاهش سالانه هزینه واحد کار تولید یک واحد محصول (ULC)، 4/3 درصد و متوسط نرخ افزایش سالانه ارزش افزوده 8/2 درصد برآورد گردیده است. بنابراین، رشد صادرات صنعتی در این دوره به طور عمده تحت تأثیر افزایش تولید محصولات صنعتی و کاهش هزینه هر واحد کار بوده است.

طی برنامه دوم توسعه (1378-1374)، دولت افزایش تولیدات صنعتی، بهبود تراز تجاری بخش صنعت و ارتقاء کیفیت توان تولیدات صنعتی کشور در بازارهای جهانی، توسعه فعالیت صنعتی، حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی در کشور و توسعه صادرات صنعتی را مورد توجه قرار داد. همچنین اقداماتی به منظور اصلاح نظام تجارت خارجی صورت گرفت که مهم­ترین آنها اصلاح نظام ارزی بود. در قانون برنامه دوم، سیاست­های کنترلی و همچنین اعمال سیستم دو نرخی ارز با معرفی ارز صادراتی، در کنار ارز شناور اجرا گردید. به علاوه حذف رویه­های دست و ­پا گیر گمرکی و تسهیل مراحل ترخیص کالاها، به کارگیری روش­های مناسب به منظور بهره­گیری از امتیازات خاص در روابط تجاری و بالاخره تدوین نظام تعرفه­ای گمرکی مناسب به منظور حمایت معقول از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان داخلی و زمینه­‌سازی برای بروز مزیت­های نسبی کشور مورد تأکید قرار گرفت. متوسط نرخ رشد سالانه صادرات کالاهای صنعتی در این دوره حدود 4 درصد بوده است که نسبت به برنامه اول کمتر شده است. صادرات صنعتی و نرخ واقعی ارز از ابتدای این دوره روندی خلاف جهت هم دارند. همچنین متوسط نرخ کاهش سالانه نرخ واقعی ارز حدود 19 درصد، متوسط نرخ کاهش سالانه هزینه واحدکار برای تولید یک واحد محصول حدود 3 درصد و متوسط نرخ رشد سالانه ارزش افزوده بخش صنعت 5/6 درصد برآورد گردیده است. بنابراین، رشد صادرات عمدتاً متاثر از رشد تولید و کاهش هزینه واحد کار بوده است.

سیاست تجاری برنامه سوم توسعه (1383-1379)مبتنی بر اتخاذ سیاست استراتژیک تجاری در جهت بهره­گیری از مزیت­های نسبی موجود و کمک به خلق مزیت­های نسبی جدید به منظور جهش صادراتی است. به کارگیری سیاست استراتژیک تجاری، با این رویکرد انجام شده است تا به خلق مزیت در رشته‌هایی از صنعت پرداخته شود که پس از مدتی قدرت رقابت در شرایط آزاد را داشته باشد. اتخاذ سیاست­های مبتنی بر کاهش موانع تجارت (تبدیل موانع غیرتعرفه­ای واردات به تعرفه­های معادل و کاهش تدریجی آن که البته در خصوص مواردی چون خودرو، چای و برنج هنوز محدودیت­های غیرتعرفه­ای وجود داشت)، یکسان­سازی نرخ ارز، تجمیع عوارض و ارائه جوایز صادراتی تداوم یافت. همچنین در راستای کاهش هزینه­های صادرات، کاهش قیمت تمام شده محصولات صادراتی و رقابتی شدن آنها نیز اقداماتی صورت گرفت. در این برنامه، تدوین و اجرای سیاست تشویق صادرات از طریق اعطای یارانه و جوایز به صادرکنندگان برای نخستین بار مورد استفاده قرار گرفت. به دنبال این اصلاحات، متوسط نرخ رشد سالانه صادرات کالاهای صنعتی در این برنامه به حدود 21 درصد رسیده است. در این دوره نسبت به دوره­های قبل، سهم صادرات صنعتی از صادرات غیرنفتی افزایش یافته است. میزان متوسط نرخ رشد سالانه نرخ واقعی ارز طی برنامه سوم 4/23 درصد، متوسط نرخ کاهش سالانه هزینه واحد کار برای تولید یک واحد محصول حدود 2 درصد و متوسط نرخ رشد سالانه ارزش افزوده بخش صنعت 6/11 درصد برآورد گردیده است. بنابراین، افزایش نرخ رشد تولید محصولات و نرخ واقعی ارز و همچنین کاهش هزینه کار هر واحد محصول از جمله دلایل اصلی توسعه سریع صادرات صنعتی بوده است.

در سال قبل از شروع اجرای برنامه چهارم، برای اولین بار، کشور سندی بلندمدت را با عنوان «سند چشم انداز بیست ساله کشور» تدوین کرده و برنامه چهارم توسعه نیز بر مبنای آن تدوین گردید. در چشم انداز بیست ساله، به منظور دستیابی به جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه، بر رشد پرشتاب و مستمر اقتصادی و دارای تعامل سازنده و موثر با جهان از طریق توسعه صادرات غیرنفتی، به افزایش و گسترش فعالیت­های اقتصادی دارای مزیت نسبی، تأکید شده است. همچنین در این برنامه برای حفظ برابری قدرت خرید که یکی از علایم اقتدار دولت است و منجر به رشد اقتصادی می­شود، دولت تدابیر خاصی را برای مقابله با نوسانات نرخ ارز اندیشیده است که عبارتند از:

• بر اساس فروض مبنایی قانون برنامه چهارم توسعه، نرخ برابری دلار به میزان تفاوت تورم داخلی و خارجی تعدیل خواهد شد.
• تراز حساب جاری و تراز بازرگانی کشور طی سال­های اجرای برنامه بایستی به ارقام مثبت تغییر نماید.

در این برنامه، در راستای رویکردهای اقتصادی تدوین شده مبنی بر تعامل فعال و سازنده با اقتصاد جهانی و گسترش رقابت­پذیری، تلاش شد از طریق مشارکت گسترده بخش غیردولتی، ارتقای بهره­وری، تسهیل مقررات بازرگانی، برقراری انضباط مالی، اجرای سیاست تمرکززدایی، به کارگیری منابع حساب ذخیره ارزی و توازن منطقه­ای زمینه لازم برای رشد و توسعه اقتصادی مهیا گردد. تداوم رشد قیمت­های نفت در بازارهای جهانی و ثبات آن نیز نقش عمده­ای در ایجاد فضای رشد ایفا نمود. قیمت­های بالای نفت در بازارهای جهانی موجب رشد مستمر ارزش صادرات نفتی طی سال­های اخیر بود. با تکیه بر درآمدهای نفتی، واردات کالاهای واسطه­ای و مواد اولیه به راحتی میسر گردید.در سال 1389، یعنی سال آخر برنامه چهارم توسعه، نشانه­های خروج تدریجی اقتصادهای بزرگ از بحران مالی آشکار شد و بیشتر اقتصادها شاهد بهبود نسبی شاخص­های اقتصادی خود بودند. البته بحران بدهی برخی از کشورهای حوزه یورو، زلزله و سونامی کشور ژاپن و تحولات سیاسی کشورهای شمال آفریقا و برخی کشورهای عربی در کنار نوسانات اوضاع اقتصادی آمریکا، تا حدودی روند بهبود اقتصاد جهانی را کاهش داد و چشم انداز آن را با ابهاماتی مواجه کرد. در این سال همزمان با بهبود نسبی اقتصاد، قیمت جهانی نفت خام و بسیاری از کالاهای دیگر افزایش یافت. شرایط تورمی در بسیاری از کشورهای پیشرفته و نوظهور پدیدار شد و قیمت طلا در نتیجه نگرانی اقتصاد جهانی رو به افزایش گذاشت. افزایش قیمت جهانی نفت خام و محصولات با پایه نفت و گاز در کنار افزایش کمی صادرات محصولات کشاورزی و معدنی، زمینه افزایش چشمگیر ارزش صادرات کالا را در سال 1389 برای کشور فراهم نمود. در این سال به رغم افزایش قیمت کالاهای وارداتی و تشدید محدودیت­های بین­المللی، بخش خارجی کشور از ثبات و پایداری مناسبی برخوردار بود و حساب جاری پرداخت­ها با مازاد قابل توجهی مواجه شد. همچنین بررسی شاخص تولید کارگاه­های بزرگ صنعتی و عملکرد صنایع منتخب در سال 1389، نشان دهنده بهبود در شاخص­های عملکردی این بخش در این سال نسبت به سال قبل می­باشد. اجرای سیاست­های آزادسازی و شفاف­سازی در امر صادرات غیرنفتی طی برنامه سوم و تداوم آن از دلایل این افزایش تلقی می­شود. افزایش مستمر صادرات غیرنفتی به بازارهای کشورهای مشترک‌المنافع، کشورهای عربی هم­جوار و افغانستان و سایر بازارهای خاورمیانه و نیز بازارهای جنوب و شرق آسیا، از دیگر ویژگی­های صادرات کالاهای غیرنفتی است. البته در سال­های اجرای برنامه چهارم توسعه شرایطی رخ داد که اهداف برنامه دچار نوسانات شدیدی شد. از جمله اهم این اتفاقات می­توان به موارد زیر اشاره کرد :

• افزایش قیمت جهانی نفت تا مرزهای بیش از 100 دلار به ازای هر بشکه
• انحلال سازمان مدیریت و برنامه­ریزی و واگذاری سازمان­های مدیریت و برنامه­ریزی استان­ها به استانداری­ها
• تشدید تحریم­های سیاسی- اقتصادی کشور از سوی جوامع بین­الملل به ویژه دولت­های غربی
• افزایش چشمگیر نقدینگی کشور که بخش زیادی از آن از طریق بانک­ها به صورت تسهیلات بانکی به متقاضیان اعطا گردید.
• تغییرات پی در پی در مدیریت کلان کشور و عدم ثبات در سیاست­گذاری­ها و مدیریت­ها(خلاصه تحولات اقتصادی کشور-گزارش بانک مرکزی)

در طول برنامه چهارم توسعه، نرخ واقعی ارز و صادرات صنعتی روندی خلاف جهت هم دارند، در صورتی که نرخ ارز اسمی و صادرات صنعتی در یک جهت حرکت می­کنند. همچنین متوسط نرخ رشد سالانه صادرات صنعتی طی این برنامه حدود 27 درصد بوده است که نسبت به برنامه­های قبل افزایش داشته است. متوسط نرخ کاهش سالانه نرخ واقعی ارز 5/8 درصد، متوسط نرخ رشد سالانه هزینه واحد کار برای تولید یک واحد محصول 5/1درصد و متوسط نرخ رشد سالانه ارزش افزوده بخش صنعت نیز 7 درصد برآورد گردیده است.

طی چهار برنامه توسعه روند تغییرات تمامی متغیرهای مورد بررسی (بجز نوسانات نرخ واقعی ارز) در این مقاله، در راستای افزایش صادرات صنعتی بوده است. همان‌طوری که از نمودارهای (1) و (2) ملاحظه می‌شود، اولاً نرخ واقعی ارز در یک روند بلندمدت بصورت نوسانی و صعودی است، ثانیاً نوسانات نرخ واقعی ارز در اقتصاد ایران زیاد است و این مسئله تاثیر منفی بر صادرات صنعتی گذاشته است. نکته دیگر آن که، بخشی از رشد صادرات کالاهای صنعتی به دلیل بهره­برداری از سرمایه‌گذاریهای انجام شده در حوزه نفت و گاز پارس جنوبی و افزایش مقدار صادرات محصولات پتروشیمی و توجه ویژه به بخش صنعتی و حمایت­های صورت گرفته از تولید و صادرات محصولات صنعتی نیز بوده است. در ضمن، باید در نظر داشت که افزایش قیمت فرآورده­های نفتی، آهن­آلات و محصولات فولادی که به واسطه افزایش قیمت­های جهانی ایجاد شده، در این میان نقش زیادی داشته است (خلاصه تحولات اقتصادی کشور-گزارش بانک مرکزی). 

 

 

جدول 1- متوسط نرخ رشد سالانه صادرات صنعتی و عوامل موثر بر آن در برنامه های توسعه (درصد)

عنوان	صادرات صنعتی	نرخ واقعی ارز	هزینه واحد کار هر واحد محصول	ارزش افزوده صنعتی	نوسانات نرخ ارز
برنامه اول	6/38	2/57	4/3-	7/8	7/197-
برنامه دوم	1/4	-9/18	0/3-	5/6	4/203-
برنامه سوم	2/21	4/23	-0/2	7/11	56/4-
برنامه چهارم	9/26	-5/8	5/1	0/7	39/28
مجموع برنامه ها	5/22	6/8	-7/2	2/8	59/18

منبع: یافته­های پژوهشگر

 

 

 

 

نمودار1- شاخص صادرات صنعتی و نرخ واقعی ارز در دوره 1389-1367

ماخذ: محاسبات تحقیق حاضر به روش گارچ نمایی

 

 

نمودار 2- شاخص نوسانات نرخ واقعی ارز در دوره 1389-1367

ماخذ:محاسبات تحقیق حاضر به روش گارچ نمایی

 

در ادامه بحث، برای شناسایی جایگاه بخش صنعت ایران در بازارهای جهانی، به مقایسه تطبیقی شاخص‌های متوسط نرخ رشد صادرات، سهم صادرات از ارزش ستانده، شاخص هزینه واحد کار هر واحد محصول(شاخص رقابت‌پذیری نیروی کار) و سهم هزینه تحقیق و توسعه از ارزش افزوده با کشورهای منتخب جهان در سالهای 2005 و 2010 می‌پردازیم. با توجه به جدول(1)، اگرچه متوسط نرخ رشد سالانه صادرات صنعتی ایران در دوره 2005-2010 نسبت به کشورهای منتخب بیشتر بوده است، ولی نسبت صادرات به ارزش ستانده در ایران نسبت به 6 کشور دیگر پایین تر است و این نشان دهنده این است که بخش صنعت ایران در گذشته بشدت درون‌گرا بوده و کمتر به صادرات توجه می­کرده است، ولی این نوید وجود دارد که با رشد سریع صادرات، نسبت مذکور طی دوره 2005-2010 روندی افزایشی داشته است. در تبیین دلایل پایین بودن سهم صادرات از ارزش ستانده بخش صنعت ایران باید گفت که کم توجهی به فعالیت‌های تحقیق و توسعه، یکی از دلایل مهم آن است که باعث نوآوری کمتر ، کیفیت پایین محصولات و قیمت تمام شده بالاتر می‌شود. همان طوری که از جدول (2) ملاحظه می‌شود در بخش صنعت ایران تقریباً 3/0 درصد ارزش افزوده صرف فعالیت‌های تحقیق و توسعه می‌شود که نسبت به بقیه کشورها بسیار کم است. شاخص هزینه واحد کار هر واحد محصول( نسبت دستمزدها به ارزش افزوده) که نشان دهنده رقابت‌پذیری نیروی کار است، در بخش صنعت ایران در سال 2005 نسبت به چین و هند در وضعیت بدتری قرار دارد که دلیل آن وفور نسبی و ارزانی نیروی کار در کشورهای مذکور نسبت به ایران است. در سال 2010، توان رقابت‌پذیری نیروی کار ایران در بخش صنعت کاهش یافته و نسبت به مصر نیز بدتر شده است. بنابراین، تحولات دستمزدها و بهره‌وری نیروی کار در بخش صنعت ایران طی دوره 2005-2010 نامناسب ارزیابی می‌شود که حاکی از رشد بیشتر دستمزدها در مقایسه با رشد بهره‌وری نیروی کار است. بنابراین، یکی از مشکلات بخش صنعت ایران، عدم تناسب بین دستمزدها و بهره وری است.

برای نشان دادن روشن‌تر این موضوع، به نتایج رتبه بندی مجمع جهانی اقتصاد(WEF) در خصوص شاخص رقابت‌پذیری جهانی می‌پردازیم. شایان ذکر است، یکی از ارکان 12 گانه شاخص رقابت‌پذیری جهانی، کارایی بازار کار است. در جدول (3) نتایج رتبه‌بندی مجمع جهانی اقتصاد در خصوص برخی از شاخصهای منتخب رکن کارایی بازار کار برای ایران و چند کشور منتخب ارایه شده است. رکن کارایی بازار کار، نشان می‌دهد تا چه حد نیروی کار می‌تواند در کمترین زمان و با کمترین هزینه بین بخش‌های اقتصادی جابجا شود و به میزان مناسب به این نیروی کار مشوق هایی برای تلاش بیشتر در کار ارائه شده است، یعنی رابطه شفافی بین دستمزدها و میزان تلاش کارکنان برقرار شده باشد. همانطور که از جدول (3) مشاهده می کنید، رتبه ایران در زمینه کارایی بازار کار، در مقایسه با سایر کشورهای منتخب بمراتب بدتر بوده و نشانگر عدم مزیت رقابتی در این شاخص می‌باشد1.

 

جدول 2- مقایسه تطبیقی  شاخص‌های نسبت صادرات به ارزش ستانده، هزینه واحد کار، سهم هزینه تحقیق و توسعه از ارزش افزوده و متوسط نرخ رشد صادرات بخش صنعت ایران با کشورهای منتخب در 2005-2010

عنوان	نسبت صادرات به ارزش ستانده (درصد)		شاخص هزینه واحد کار هر واحد محصول یا شاخص رقابت‌پذیری نیروی کار(درصد)		سهم هزینه‌های تحقیق و توسعه از ارزش افزوده(درصد)		متوسط نرخ رشد صادرات صنعتی(درصد)
	2005	2010	2005	2010	2005	2010	2010-2005
مالزی	91/70	74/65	92/31	63/25	32/0	69/0	82/6
چین	32/26	99/33	29/16	….	40/5	32/7	93/15
کره جنوبی	97/33	83/52	42/22	….	83/6	05/12	39/10
ترکیه	09/29	83/52	14/42	37/42	56/2	02/4	9/8
مصر*	07/59	65/32	61/25	12/21	24/0	4/0	34/4
ایران	54/11	26/14	42/21	09/24	23/0	28/0	55/31
هند	32/20	07/21	33/19	76/21	92/0	01/2	29/17

ماخذ: یونیدو، WDI و WITS و محاسبات تحقیق حاضر

*آمارهای کشور مصر از سال 2008 در سایت یونیدو موجود است.

 

یکی دیگر از نتایج مهم قابل استخراج از گزارش رقابت‌پذیری مجمع جهانی اقتصاد(2012-2013) مربوط به شناسایی مسئله‌سازترین عوامل برای انجام کسب و کار از دید مدیران شرکت­هاست. بر اساس نظرسنجی به عمل آمده از مدیران شرکت­ها، مهمترین مشکلات فضای کسب و کار ایران در سال 2013 عبارتند از:

1-بی‌ثباتی سیاسی1(1/20 درصد) 2-مقررات ارزی(4/14 درصد) 3- دسترسی به منابع مالی(9/13 درصد) 4- تورم(6/12 درصد) 5- بوروکراسی ناکارآمد دولتی( 3/10 درصد) 6- عرضه ناکافی زیرساختها( 9 درصد) 7- فساد (5 درصد) 8- سایر موارد (7/4 درصد).-شامل محدودیتهای مقررات بازار کار(6/2 درصد)، ناکافی بودن نیروی کار ماهر(5/2 درصد)، ضعف اخلاق کار در نیروی کار ملی(1/2 درصد)، بی ثباتی دولت(9/1 درصد)، نرخهای مالیات(9/1 درصد) ،عدم کفایت ظرفیت نوآوری(5/1 درصد)، مقررات مالیات(3/1 درصد)، جرم و دزدی(8/0 درصد) فقر سلامتی عمومی(1/0 درصد).

نتایج نظرسنجی فوق نشان می‌دهد، مشکلاتی مانند بی‌ثباتی سیاسی، مقررات ارزی و بازار کار، برای کسب و کار شرکتها مشکل ایجاد می‌کند و بدنبال آن بر صادرات آنها نیز تاثیر منفی می‌گذارد.

 

جدول 3- مقایسه تطبیقی رتبه شاخصهای کارایی بازار کار ایران با کشورهای منتخب جهان در سال 2012

عنوان	ایران	سنگاپور	مالزی	ترکیه	چین	مصر	کره جنوبی
رکن کارایی بازار کار	141	2	24	124	41	142	73
همکاری در  روابط کارگر و کارفرما	119	2	15	104	57	128	129
انعطاف پذیری در تعیین دستمزد	134	4	22	35	77	55	63
انعطاف پذیری در استخدام و اخراج و ساعات کار کارکنان	89	2	34	44	42	116	109
هزینه های اخراج کارکنان اضافی (داده آماری)	104	6	108	125	117	132	117
وجود ارتباط بین دستمزد و بهره وری	124	2	3	49	16	112	9
اعتماد به مدیریت حرفه ای(عدم دخالت روابط در استخدام مدیران ارشد)	122	11	23	62	48	134	40

ماخذ:گزارش رقابت پذیری مجمع جهانی اقتصاد در سال 2012-2013

 

5- تصریح الگو و داده های آماری

در این مطالعه به منظور آزمون فرضیات تحقیق، فرم عمومی تابع صادرات صنعتی به صورت زیر نمایش داده می­شود:

(5)                                                                 ,ULC)  X=F(RER , VER , VA

 

X صادرات صنعتی ایران بر حسب میلیون دلار ، RER  نرخ واقعی ارز، VER نوسانات نرخ واقعی ارز، VA ارزش افزوده بخش صنعت به قیمت ثابت سال 1367 و ULC  هزینه واحد کار برای تولید یک واحد محصول می­باشد.

داده­های آماری متغیر صادرات صنعتی ایران، از بانک اطلاعاتی بانک مرکزی جمهوری اسلامی استخراج شده است.

 برای محاسبه نرخ واقعی ارز به عنوان متغیر مستقل از رابطه زیر استفاده شده که e نرخ اسمی ارز، شاخص قیمت کالاها در خارج (امریکا) ،  شاخص قیمت کالاها در داخل می­باشد.

 

 

 تمامی داده های آماری از مجموعه اطلاعاتی بانک جهانی با عنوان شاخص توسعه جهانی (WDI) استخراج شده است. متغیر مستقل دیگر به کار رفته در این مدل هزینه واحد کار برای تولید یک واحد محصول) ULC ) می­باشد که نرخ دستمزد پولی ( ) از تقسیم جبران خدمات مزد و حقوق بگیران به قیمت ثابت 76 بر تعداد مزد و حقوق بگیران کارگاه­های صنعتی 10 نفر کارکن و بیشتر به دست آمده و بهره­وری  از تقسیم ارزش افزوده به قیمت ثابت بر تعداد مزد و حقوق بگیران به دست آمده است. داده­های مذکور از نتایج طرح آمارگیری از کارگاه­های صنعتی 10 نفر کارکن و بیشتر مرکز آمار ایران استخراج شده است. به عبارت دیگر، هزینه واحد کار در صنایع 10 نفر کارکن و بیشتر به عنوان پراکسی هزینه واحد کار در کل بخش صنعت در نظر گرفته شده است. در ضمن آمارهای ارزش افزوده کل بخش صنعت به قیمت ثابت سال 1376 که ظرفیت صادرات صنعتی را مشخص می­کند، از حساب­های ملی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران استخراج شده است.

برای محاسبه نوسانات نرخ واقعی ارز ، در این تحقیق از مدل گارچ1 نمایی استفاده شده است. واریانس شرطی مدل گارچ نمایی به صورت زیر محاسبه می­شود :

 

 

(6)

             

 

محاسبه لگاریتمی واریانس­های شرطی باعث می­شود تا نیازی به استفاده از مربع جملات خطا نباشد و لذا، مدل از حالت تقارن خارج گردد (نلسون،1991).2 واریانس شرطی محاسبه شده به وسیله مدل گارچ نمایی در این مقاله به عنوان جایگزین برای نوسانات نرخ واقعی ارز به کار برده شده است. 

 

6- روش اقتصاد سنجی برآورد الگو

روش اقتصاد سنجی مورد استفاده در این پژوهش روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM)3 می­باشد. از منظر تجربی، دلیل استفاده از روش GMM در تحقیق حاضر این است که مقدار صادرات صنعتی در دوره جاری تابعی از مقدار صادرات در سال­های گذشته است، یعنی به سهم سال گذشته صادرات کشور در بازارهای جهانی بستگی دارد. بنابراین، الگوی مناسب برای تحلیل صادرات صنعتی، یک الگوی پویا است. GMM یک مدل پویا می­باشد که علاوه بر متغیرهای اصلی، متغیرهای با وقفه نیز به منظور تخمین مدل بهتر و واقعی­تر، وارد الگو می‌شوند.

در صورتی که میانگین، واریانس و کوواریانس یک متغیر، مستقل از عامل زمان باشد، آن متغیر ایستا یا به عبارت دیگر مانا (پایا)1 می­باشد (شیرین بخش و خونساری،1384). بنابراین بایستی قبل از تخمین مدل نسبت به ایستایی متغیرها اطمینان حاصل کرد. نتایج ناشی از تخمین آزمون ریشه واحد یکی از معمول­ترین آزمون­هایی است که امروزه برای تشخیص ایستایی متغیرها مورد استفاده قرار می­گیرد. معروف­ترین آماره برای آزمون فرضیه صفر مبنی بر مانا بودن سری زمانی، آماره­ای به نام KPSS است که توسط «کوویت کووسکی، فیلیپس، اشمیت و شین»2 معرفی شد که عبارتست از: نسبت واریانس نمونه­ای بر واریانس بلندمدت که این واریانس نمونه­ای به طور متناسب، مجموع جزئی سری مقیاس بندی شده است. گفتنی است، این آزمون از نوع آزمون LM می­باشد. دراین آزمون­، ناحیه بحرانی سمت راست در نظر گرفته می­شود به   گونه­ای که اگر تابع آزمون در ناحیه بحرانی سمت راست قرار بگیرد، فرضیه H0 رد می شود و سری ناماناست و در غیر این صورت، مانا است. (محمدی،1387).

آزمون­های مختلفی برای بررسی ثبات ضرایب تخمین­زده شده در رگرسیون، مطرح شده­­ا­ند. پسران و شین3(1997) به کارگیری آزمون­های CUSUM و CUSUMSQ برای تعیین ثبات پارامترهای کوتاه­مدت و همچنین بلندمدت را در مدل تصحیح­ خطا پیشنهاد کرده­اند. البته این آزمون­ها اولین بار توسط براون، دوربین و اوانس4(1975) مطرح شدند. مزیت روش­های CUSUM و CUSUMSQ نسبت به سایر روش­های متداول در آزمون ثبات تابع، آن است که نیاز به  پیش­داوری و قضاوت در مورد زمان وقوع تکانه نیست و ماهیت روش­های مذکور به گونه­ای است که به دنبال کنترل زمان وقوع تکانه در طول دوره مورد بررسی است. فرضیه­ی صفر مبنی بر عدم شکست ساختاری و ثبات ضرایب مدل در طول زمان و فرضیه­ی مقابل مبتنی بر وجود شکست ساختاری و بی­ثباتی ضرایب آزمون می­باشد. اگر جمع تجمعی جملات پسماند از منطقه بین دو خط بحرانی خارج شود نشانگر عدم ثبات ساختاری معادله است. (صدیقی، اقتصاد سنجی رهیافت کاربردی، ص 134).

سازگاری تخمین زننده GMM بستگی به معتبر بودن ابزارهای به کار رفته دارد. برای آزمون این موضوع از آماره پیشنهاد شده توسط آرلونو و باند، بلندل و باند و آرلونو و بارو1 استفاده می­کنیم. این آزمون که سارگان2 نام دارد، اعتبار کل ابزارهای به کار رفته را می­سنجد. آماره این آزمون (J-statistic) که از توزیع  با درجات آزادی برابر با تعداد محدودیت­های بیش از حد مشخص، برخوردار است. فرضیه صفر مبنی بر همبسته بودن پسماندها با متغیرهای ابزاری را آزمون می­کند ( تقوی، 1390).

8. برآورد مدل و تجزیه و تحلیل آن

نتایج آزمون KPSS جهت بررسی مانایی ( عدم وجود ریشه واحد) و نامانایی ( وجود ریشه واحد) متغیرها در جدول (4) ارایه شده است. مقدار بحرانی در سطح معناداری یک درصد 739/0است. همان طور که در جدول مشاهده می­شود، تمامی متغیرها در سطح یک درصد مانا (پایا) هستند.

 

جدول 4- نتایج آزمون ریشه واحد KPSS در سطح معناداری 1 درصد

نتیجه آزمون	مقدارآماره آزمون بدون روند در سطح 1 درصد	سریزمانی در سطح
مانا	71/0	لگاریتم صادرات صنعتی
مانا	45/0	نرخ واقعی ارز
مانا	17/0	نوسانات نرخ واقعی ارز
مانا	64/0	هزینه واحد کار
مانا	68/0	ارزش افزوده بخش صنعت

منبع: یافته های پژوهشگر

 

نتایج انجام آزمون CUSUM به کمک نرم افزار Eviews-6 نشانگر این است که جمع تجمعی جملات پسماند در زمان، در سال 1360 از خطوط بحرانی خارج شده است و در نتیجه شکست ساختاری در این مدل مشاهده می­شود. بنابراین، برای برآورد مدل سال­های 1389-1360 در نظر گرفته شده است. همچنین جمع تجمعی جملات پسماند در زمان، در سال 1373-1369 نیز از خطوط بحرانی خارج شده است. بنابراین، برای در نظر گرفتن شرایط ویژه این سال­ها، از یک متغیر مجازی به نام DU استفاده شده است.

 

 

نمودار 3- نتایج آزمون CUSUM در مورد ثبات ضرایب الگو و شکست ساختاری

 

در ادامه به بررسی نتایج حاصل از تخمین الگو در حالت لگاریتمی در دوره 1360-1390 می‌پردازیم. نتایج حاصل از برآورد الگو  به روش  GMM در جدول زیر ارایه شده است.

 

جدول 5- نتیجه برآورد الگوی صادرات صنعتی ایران به روش GMM در دوره 1360-1390

احتمال	آماره t	انحراف معیار	ضریب	متغیر
٠٠0/٠	6/16	٠2/٠	47/٠	LX(-1)	لگاریتم صادرات صنعتی با یک وقفه
٠02/٠	4/3	٠1/٠	05/٠	Log(RER)	لگاریتم نرخ واقعی ارز
0004/٠	2/4-	٠08/٠	٠3/٠-	Log(VER)	لگاریتم نوسانات نرخ واقعی ارز
٠00/٠	08/7-	12/٠	91/٠-	Log(ULC)	لگاریتم هزینه واحد کار
٠٠0/٠	7/78	007/٠	59/٠	Log(VA)	لگاریتم ارزش افزوده بخش صنعت به قیمت ثابت76
000/0	5/14	03/0	57/0	DU	متغیر مجازی سالهای 1369-1373
16/0					J-statistic
94/0

منبع: یافته های پژوهشگر

 

همان طوری که پیشتر مطرح شد، قبل از تفسیر ضرایب الگوی تخمین زده شده به روش GMM، لازم است آزمون معتبر بودن محدودیت های گشتاوری (آزمون سارگان) انجام شود.مقدار آماره آزمون (J-statistic) در این مدل برابر با 16/0 می­باشد که بزرگتر از 05/0 بوده و در نتیجه، معتبر بودن محدودیت های گشتاوری را نشان می دهد و نتایج تحقیق جهت تفسیر تأیید می­شود.قدرت تشریح تعدیل شده الگو 94 درصد است، یعنی حدود 94 درصد تغییرات صادرات صنعتی توسط متغیرهای ملحوظ در الگو تبیین می­شود.

در ادامه به تفسیر نتایج برآورد الگوی تحقیق می پردازیم. مقدار ضریب متغیر لگاریتم صادرات با وقفه مطابق انتظار نظری مثبت و کوچکتر از 1 است. ضریب مذکور نشانگر آن است که صادرات دوره جاری تابعی از مقدار صادرات در سال­های گذشته است، یعنی به سهم گذشته صادرات کشور در بازارهای جهانی بستگی دارد و استفاده از الگوی پویا را تأیید می‌کند.ضریب تعدیل الگو برابر 53/0 است، یعنی حدود 9/1 سال طول می­کشد تا مقدار واقعی صادرات صنعتی به مقدار مطلوب(تعادلی) خود برسد.

 متغیر نرخ واقعی ارز دارای ضریب مثبت و معنی­دار 05/0 می­باشد که نشان­دهنده رابطه مستقیم بین نرخ واقعی ارز و صادرات صنعتی است. یعنی با فرض ثابت بودن سایر عوامل، به ازای یک درصد افزایش در نرخ واقعی ارز، صادرات صنعتی 05/0 درصد افزایش خواهد یافت. این نتیجه در راستای مبانی نظری و تئوری­های مطرح شده می­باشد. در واقع، این ضریب نشان می­دهد هر قدر نرخ واقعی ارز بیشتر شود، کالای داخلی برای مصرف کننده خارجی ارزان­تر شده و تقاضا برای کالاهای ایرانی افزایش یافته و در نتیجه صادرات افزایش می­یابد. به عبارت دیگر، افزایش نرخ واقعی ارز به معنای ارتقای توان رقابت بنگاه­های داخلی در بازارهای جهانی است. در اکثر مطالعات داخلی و خارجی نیز چنین رابطه­ای میان نرخ واقعی ارز و صادرات برقرار است.

 متغیر نوسانات نرخ واقعی ارز دارای ضریب 03/0- و معنا دار می­باشد که نشان دهنده رابطه معکوس بین نوسانات نرخ واقعی ارز و صادرات صنعتی است. به این معنا که با فرض ثابت بودن سایر عوامل، به ازای یک درصد افزایش در این متغیر، صادرات صنعتی 03/0 درصد کاهش خواهد یافت. با توجه به ضریب به دست آمده که مطابق انتظار است، می­توان به نقش منفی نوسانات نرخ واقعی ارز بر صادرات صنعتی پی برد. نوسانات نرخ واقعی ارز با ایجاد اختلال در پیش­بینی درآمد ریالی حاصل از صادرات و ایجاد اشکال در برنامه­ریزی بلندمدت به دلیل عدم اعتماد به نرخ­ها، منجر به کاهش فعالیت صادرکنندگان ریسک گریز شده و کاهش صادرات در کشور را در پی دارد.

 متغیرهزینه واحد کار دارای ضریب معنی دار و 91/0- می­باشد که نشان دهنده رابطه معکوس و قوی آن با صادرات صنعتی است. یعنی با فرض ثابت بودن سایر عوامل، به ازای یک درصد کاهش در این متغیر، صادرات صنعتی 91/0 درصد افزایش خواهد یافت. از آنجایی که تغییرات در هزینه واحد کار از تفاوت در نرخ­های رشد دستمزد و بهره­وری نیروی کار حاصل می­شود و بهره­وری کار بیانگر کاهش در مقدار نهاده کاری است که برای تولید یک واحد محصول به کار می­رود، لذا افزایش بهره­وری می­تواند اثری را که یک افزایش در نرخ دستمزد به هزینه واحد کار اعمال می­نماید را خنثی نماید. در نتیجه، این فرض که با اتخاذ سیاست­های بهبود بهره­وری انسانی و افزایش کمتر دستمزدها در مقایسه با افزایش بهره­وری نیروی کار می­توان از طریق کاهش هزینه واحد کار و نهایتاً هزینه­های تولید، صادرات کالاهای ساخته شده و صنعتی را افزایش داد، مورد تأیید قرار می­گیرد. افزایش کمتر دستمزدها نسبت به افزایش شاخص بهره وری نیروی کار به این دلیل است که افزایش شاخص مذکور تماماً بدلیل افزایش توانمندی و یا تلاش بیشتر نیروی کار نیست و بخشی از آن بدلایل مختلفی مانند پیشرفت فناوری، سرمایه‌بر شدن تکنیک تولید، بهبود مدیریت و یا رفع موانع تولید می‌باشد1. هزینه واحد کار عامل اصلی در تعیین قیمت محصولات کشورهای در حال توسعه با نیروی کار ارزان و تکنیک­های کاربر به شمار می­رود و این خود میزان رقابت­پذیری بین­المللی را آشکار می­سازد.

 متغیر ارزش افزوده بخش صنعت دارای ضریب مثبت و معنی دار 59/0 می­باشد که نشان­ دهنده رابطه مستقیم آن با صادرات صنعتی است. با فرض ثابت بودن سایر عوامل، به ازای یک درصد افزایش در ارزش افزوده، صادرات صنعتی 59/0 درصد افزایش خواهد یافت. بنابراین رفع موانع سرمایه گذاری و تولید در بخش صنعت می‌تواند به افزایش صادرات صنعتی کمک زیادی کند.

از مقایسه کشش­های صادرات نسبت به متغیرهای نرخ واقعی ارز و نوسانات آن، هزینه واحد کار هر واحد محصول و ارزش افزوده این نتیجه حاصل می شود که هزینه واحد کار هر واحد محصول مهم­ترین متغیر تاثیرگذار بر صادارات صنعتی است. بنابراین اتخاذ سیاست­های بهبود بهره­وری انسانی و افزایش کمتر دستمزدها در مقایسه با افزایش بهره­وری نیروی کار به افزایش صادرات صنعتی کمک زیادی می­نماید.

 

نتایج و پیشنهادات

بر اساس نتایج به دست آمده از برآورد الگوی صادرات صنعتی به روش GMM در دوره 1360-1390، نرخ واقعی ارز تاثیر مثبت و معناداری بر صادرات صنعتی ایران دارد و نتیجتا فرضیه اول تحقیق در این خصوص تایید می شود. همچنین، نوسانات نرخ واقعی ارز تاثیر منفی و معناداری بر صادرات صنعتی دارد و فرضیه دوم تحقیق نیز تایید می­شود. در بین متغیرهای کنترل، هزینه واحد کار هر واحد محصول تاثیر منفی و معنادار و ارزش افزوده واقعی بخش صنعت تاثیر مثبت و معناداری بر صادرات صنعتی دارند. بنابراین، نتایج بدست آمده مطابق انتظار نظری می­باشند. یافته دیگر آن که، متغیر هزینه واحد کار هر واحد محصول در مقایسه با سایر عوامل، بیشترین تاثیر را بر صادرات صنعتی دارد.

نتایج مقایسه تطبیقی شاخص‌های ارزش صادرات به ارزش ستانده صنعتی ، هزینه واحد کار هر واحد محصول(شاخص رقابت‌پذیری نیروی کار) و سهم هزینه تحقیق و توسعه از ارزش افزوده، نشانگر آن است که ایران در جایگاه نامناسبی بین کشورهای در حال توسعه موفق قرار دارد و توان رقابت‌پذیری نیروی کار ایران طی سال­های 2005-2010 کاهش یافته است که حاکی از عدم تناسب بین رشد دستمزدها با بهره‌وری کار است. نتایج نظرسنجی به عمل آمده از مدیران شرکتهای ایرانی در سال 2012-2013، نشانگر آن است که بین 10 چالش مهم برای کسب و کار، بی‌ثباتی سیاسی و مقررات ارزی و بازار کار جزو عوامل مشکل‌ساز هستند و می‌توانند بر صادرات تأثیر منفی بگذارند.

بر اساس یافته­های این مطالعه می­توان به اختصار پیشنهادات زیر را در جهت توسعه صادرات صنعتی ایران مطرح کرد:

1)   مدیریت صحیح بر نرخ ارز با رویکرد اجتناب از کاهش نرخ واقعی ارز در بلندمدت.

2)   اتخاذ سیاست­های مناسب جهت کاهش نوسانات نرخ واقعی ارز و استفاده از ابزارهایی جهت پوشش ریسک ناشی از تغییرات نرخ ارز.

3)   اتخاذ سیاست­های مناسب جهت کاهش موانع تولید و سرمایه­گذاری و همچنین از رفع تحریم­ها به منظور افزایش رشد ارزش افزوده بخش صنعت ودر نتیجه افزایش صادرات صنعتی.

4)   اجرای برنامه­های ارتقای بهره­وری در بنگاه­ها با تاکید بر گسترش فعالیت‌های تحقیق و توسعه

5)   افزایش کمتر دستمزدها در مقایسه با افزایش بهره­وری نیروی کار به منظور ارتقای توان رقابت‌پذیری نیروی کار(کاهش هزینه واحد کار هر واحد محصول).

 

 

 

---

* مقاله فوق برگرفته از پایان نامه کارشناسی ارشد سحر زارع می­باشد.

1- دانشیار گروه اقتصاد دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی، تهران، ایران (نویسنده مسئول)  [e-mail]

2- کارشناسی ارشد دانشکده اقتصاد دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی، تهران، ایران.

---

1. Learning by Doing                                                                                                                                                                                                                
2. Edwards (1988)
3. Cheng, F& Orden, D (2007)
4. Hooper & Kohlhagen(1978)
5. Bahman-Oskooee & Harvey(2011)
6. De Grauwe(1988)
7. Clarck(1973)
8. Baron(1976)
9. Zanello, et al (1997)
10. Unit Labor Cost
11. International Monetary Fund
12. Branson,1376,603
13. Feldestein (1998)
14. Mookergee & Pozo (2011)
15. Saadiah Mohamad & kamaruzaman Jusoff (2008)
16. Balogu & dele (2007)
17. Fountas & Berdin (1998)
18. Auto Regressive Distributed Lag Method
19. رتبه های کمتر از 50 نشان دهنده عدم مزیت میباشد.
20. اعداد داخل پرنتز نشان‌دهنده آن است که چند درصد مدیران شرکتها، این مسئله را مهمترین مشکل کسب و کار می‌دانند.
    1. Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity
    2. Nelson
    3. Generalized Method of Moments.
    4. stationary
    5. Kwiat Kowski, Philips, Schmidt,Shin
    6. Pesaran & Shin
    7. Brown & Durbin & Evans
    8. Blunndell & Bond(1998), Arellano & Bond(1991), Arellano & Bover(1995)
    9. Sargan test of overidentifying restrictions (1958)
    10. برای اطلاع بیشتر در خصوص منابع تامین رشد بهره وری نیروی کار، به مطالعه امینی(1391) مراجعه شود.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مراجع

فهرست منابع

1)   امینی، علیرضا(1391). طرح تحقیقاتی «طراحی نظام جامع اندازه گیری و تحلیل شاخصهای عمومی بهره وری به تفکیک بخشهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ایران» ، موسسه عالی آموزش و پژوهش در مدیریت و برنامه‌ریزی.

2)   بانک مرکزی ایران، سال­های مختلف، نماگرهای اقتصادی www.cbi.ir

3)   تقوی ، مهدی و نعمتی زاده (1388). اثر متغیرهای کلان اقتصادی بر صادرات غیرنفتی در اقتصاد ایران، پژوهشنامه اقتصادی ،سال چهارم، شماره 3 (پیاپی 14)، 96-71

4)   شیرین بخش، شمس الله، کاربرد Eviews در اقتصاد سنجی، 1384، چاپ دوم، انتشارات پژوهشکده اقتصادی، تهران

5)   مرکز آمار ایران، سالنامه آماری سالهای مختلف ، پایگاه اطلاعاتی نشریات، www.amar.scri

6)   محمدی، تیمور و ندیری بررسی تأثیر ساختارهای نهادی بر رشد اقتصادی با روش GMM داده­های تابلویی پانل، فصلنامه مدلسازی، سال پنجم، شماره 3 (پیاپی 15)،24-1

7)   ولدخانی، عباس (1376). عوامل تعیین کننده صادرات غیرنفتی در ایران با استفاده از روش همگرایی انگل - گرنجر و یوهانسن (1374-1338)، مجله برنامه و بودجه ، سال دوم ، شماره 22 و 23 ،30-3

8)   هوشمند، محمود و دیگران ،1389، عوامل موثر  بر صادرات غیرنفتی ایران، مجله دانش و توسعه ( علمی- پژوهشی)، سال هفدهم، شماره 34 ،  ،146-126

9)   یاوری، کاظم ، قلی زاده و آقایی  (1390). بررسی تاثیر سیاست های ارز در توسعه صادرات غیرنفتی کشور با تاکید بر سیاست پیمان ارزی و سیاست تک نرخی ارز ، فصلنامه پژوهشهای اقتصادی ، سال یازدهم، شماره 2، 86-59

10)Augustine  c. Arize , Thomas Osong , Daniel j. Slottje (2009) .Exchange rate volatility and foreign Trade : Eidence from Thirteen LDC s . journal of Business & Economic statistivs .18(1): 10-17

11)Balogu and dele , Emmanuel (2007). Exchange rate policy and Export performance of WAMZ countries . MPRA parer ,6233 : 23-44

12)Cushman , D.O.(1983 ). The effect of real Exchange rate risk on international trade . journal of International Economics , 15: 45-63

13)Debasri Mukherjee & Susan Pozo (2011).Exchange rate volatility and trade : a simiparametric approach . Department of Economics.  western Michigan university kalamzoo,43(13):1617-1627

14)De Grauwe , P. (1988 ) , Exchange rate variability and the slowdown in growth of international trade , IMFstaff papers , 35, 63-84

15)Fountas , S . and Berdin , D.(1998) Exchange rate volatility and Export : The case of Irland ; Applied Economics Letters , 5: 301-304

16)Saadiah , M and Kamaruzaman,J (2008) , Exchange rate and Export Growth in Aian Economies . journal of Asian social science , 11(4) : 30-35

17)Mekbib Gebertsadik Haile & Geoff Pugh(2011) .Does exchange rate volatility discourage international trade? A meta- regression analysis .The journal of international Trade & Economic Development ,22( 3): 321-350

18)The Global Competitiveness Report (2012-2013).World Economic Forum, 2012.

19)http://data.worldbank.org . World Development Indicators(WDI)

20)http://wits.worldbank.org/

21)http://www.OECD.org

22)http://www.unido.org

 

یادداشت‌ها