شناسایی اولویت‌های سرمایه‌گذاری صنعتی در ایران با تأکید بر رشد ارزش افزوده

مدلسازی اقتصادی

مقاله 5، دوره 11، شماره 38، شهریور 1396، صفحه 111-135   

نوع مقاله: پژوهشی

نویسندگان

مهدی رضایی^{* 1}؛ خلیل حیدری¹؛ پریسا یعقوبی²

¹عضو هیئت‌علمی موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی

²استادیار موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگاین

چکیده

هدف این مقاله شناسایی اولویت‌های سرمایه­گذاری در فعالیت‌های صنعتی ایران است که رشد ارزش افزوده بیشتر را در پی داشته باشد. بدین منظور، تابع تولید 92 فعالیت صنعتی کشور در سطح کدهای چهاررقمی طبقه‌‌بندی آیسیک از روش پنل­دیتا در دوره 92-1375 تخمین زده شد و سپس با استفاده از محاسبه کشش تولید نسبت به موجودی سرمایه در این صنایع و اثر تغییر موجودی سرمایه بر ارزش ‌افزوده آن­ها، اولویت‌بندی صنایع صورت گرفت. یافته‌ها نشان داد فعالیت‌های صنایع معدنی و صنایع پایین‌دستی آن‌ها به ازای یک واحد سرمایه‌گذاری، ارزش‌ افزوده بیشتری ایجاد می‌کند. این صنایع، از آنجا که محصولات معدنی کشور را فرآوری و به محصولات با ارزش ‌افزوده بیشتر تبدیل می‌کنند، برای اقتصاد کشور اهمیت زیادی دارند و یافته­ها تأکیدی بر اهمیت سرمایه­گذاری در این دست از صنایع است. بر اساس نتایج، توصیه می‌شود که سرمایه‌گذاری در صنایع معدنی و صنایع پایین‌دستی آنها هدف‌گذاری شود.

کلیدواژه‌ها

طبقه‌بندی JEL: .E22؛ E25؛ O25؛ O41 واژگان کلیدی: صنعت، رشد اقتصادی، سرمایه‌گذاری

اصل مقاله

1. مقدمه

بسیاری از اقتصاددانان نقش ویژه‌ای برای بخش صنعت (صنعت ساخت یا تولید کارخانه‌ای)[1]، در توسعه اقتصادی در نظر می‌گیرند که دلیل آن، ویژگی‌های خاصی است که این بخش از اقتصاد دارد. از این ویژگی‌ها می‌توان به تأمین ماشین‌آلات، ابزار تولید و محصولات واسطه‌ای برای سایر بخش‌ها، وابستگی بالای مستقیم و غیرمستقیم سایر بخش‌ها به این بخش، اشتغال‌زائی و ایجاد ارزش ‌افزوده بالا، تأثیرپذیری بالای رشد اقتصادی و توسعه صادرات از رشد صنعت و دیگر مواردی از این ‌دست، اشاره کرد.

توجه به بخش صنعت به دلیل خصوصیات آن، می‌تواند به تحقق آرمان‌های سند چشم‌انداز 1404 نظیر افزایش درآمد سرانه، اشتغال، تنوع و توسعه صادرات و ایجاد ارزش‌ افزوده بیشتر در محصولات تولیدی کمک کند. از طرف دیگر، با توجه به اهمیت رشد اقتصادی در تحقق اهداف توسعه‌ای و همچنین با توجه به محدودیت منابع، می­توان فعالیت‌های صنعتی کشور را برحسب اندازه‌ تأثیر عوامل مؤثر بر رشد اقتصادی آن­ها طبقه‌بندی کرد.

رشد اقتصادی نیازمند رشد عوامل تولید است؛ عواملی که هر اقتصادی با کمبود آن مواجه است. یکی از این عوامل، موجودی سرمایه بوده که نقش مهمی را نیز در رشد و توسعه اقتصادی ایفاء می­کند؛ از این‌رو، این مقاله به دنبال پاسخ به این پرسش است که کدام دسته از فعالیت‌های صنعتی با افزایش موجودی سرمایه‌ در آن‌ها نسبت به سایر فعالیت‌ها، رشد اقتصادی بیشتری را موجب می‌شوند. برای پاسخ به این پرسش، فعالیت‌های صنعتی ایران از نظر اندازه تأثیر سرمایه‌گذاری  بر رشد اقتصادی آن‌ها رتبه­بندی می‌گردد. به این منظور، در ادامه ابتدا مبانی نظری و  پیشینه تحقیق بررسی می‌گردد. سپس جایگاه بخش صنعت در کشور بر حسب ارزش ‌افزوده مشخص و پس از معرفی داده‌ها و برآورد تابع تولید فعالیت‌های صنعتی و محاسبه کشش تولید نسبت به موجودی سرمایه، اثر سرمایه‌گذاری بر رشد صنایع برآورد گردیده و سپس نتایج تحلیل خواهد شد.

2. مروری بر ادبیات

موجودی سرمایه، نیروی کار و تغییرات فنی[2] سه منبع اصلی رشد اقتصادی هستند. نقش نرخ رشد نیروی کار در رشد اقتصادی به دلیل محدودیت نرخ رشد جمعیت، محدود است و در نتیجه از دیرباز، نرخ رشد سرمایه فیزیکی و تغییرات فنی، به عنوان منابعی که سهم بالایی در رشد اقتصادی کشورها دارند، از سوی اقتصاددانان مورد توجه قرار گرفته است. آبرامویتز[3] (1959)، دنیسون[4] (1967)، کندریک[5] (1973)، کوزنتس[6] (1973) و سولو[7] (1957) برخی از این اقتصاددانان بوده‌اند (بوسکین و لا[8]، 1991: 47).

رشد تولید یک صنعت از رشد عوامل تولید آن صنعت ناشی می­شود؛ اما برای هر فعالیت صنعتی مشخص، تأثیر رشد عوامل تولید بر افزایش تولید آن فعالیت صنعتی متفاوت است؛ زیرا سهم رشد هر یک از عوامل تولید در رشد تولید یک فعالیت صنعتی ممکن است با یک فعالیت صنعتی دیگر متفاوت باشد. درواقع، مطالعات زیادی در خارج و نیز داخل وجود دارد که به حسابداری رشد[9] فعالیت‌های صنایع با سطح طبقه­بندی و تفصیلی مختلف می‌پردازد تا از این طریق، این سهم­ها را بررسی کنند؛ برای مثال، مارگونو و شارما^[10] (2004) به بررسی کارایی و بهره‌وری کل عوامل تولید چهار گروه صنعتی "تولید مواد غذایی"، "تولید منسوجات"، "صنایع شیمایی" و "محصولات فلزی" اندونزی طی دوره 2000-1993 و از طریق مدل مرزی تصادفی[11] پرداختند که بخشی از این مقاله به حسابداری رشد و محاسبه کشش عوامل تولید و سهم آن‌ها در رشد ارزش ‌افزوده صنایع این کشور بوده است. یافته‌های مقاله نشان می‌دهد کشش تولید به سرمایه این چهار رشته فعالیت صنعتی اندونزی 39/0، 55/0، 75/0 و 55/0 است.

سعید و سعید[12] (2004) در مقاله خود، از حسابداری رشد برای تخمین رشد بهره­وری کل عوامل تولید[13] صنایع مالزی شامل 28 فعالیت در سطح کدهای 3 رقمی آیسیک ویرایش دوم طی دو دوره 86-1382 و 97-1987 پرداختند. بر اساس یافته‌های مقاله، نرخ رشد سریع ستانده در اغلب صنایع، به دلیل نرخ رشد سرمایه بوده است و نرخ رشد TFP، تأثیر کمی بر این نرخ رشد داشته است.

کائور و کیران (2008)[14] در مطالعه خود به بررسی سهم نهاده‌های نیروی کار، سرمایه و بهره‌وری کل عوامل تولید در رشد ارزش‌افزوده صنایع هند طی دوره­های 92-1980 (دوره پیش از اصلاحات) و 2003-1992 (دوره پس از اصلاحات) پرداختند. یافته‌های مقاله نشان می‌دهد که در سطح تجمیعی و در کل دوره 2003-1980، نرخ رشد ارزش ‌افزوده بیشتر متکی به نرخ رشد موجودی سرمایه می‌باشد و نرخ رشد نیروی کار در این میان، سهم کمی دارد.

عبدی[15] (2014) در مقاله خود به حسابداری رشد 20 صنعت کشور کانادا طی دوره 97-1961 پرداخت. یافته‌های مقاله نشان می­دهد که کشش ستانده صنایع به تشکیل سرمایه در ماشین‌آلات و تجهیزات بالاتر از کشش درآمد ملی به تشکیل سرمایه در ماشین‌آلات و تجهیزات است. همچنین تشکیل سرمایه اعم از اینکه تشکیل سرمایه در ماشین‌آلات و تجهیزات باشد یا نباشد، موجب افزایش ستانده می‌شود، اما با این حال، تأثیر سرمایه­گذاری در غیرماشین‌آلات و تجهیزات بر رشد ستانده، بیشتر از تأثیر سرمایه‌گذاری در ماشین‌آلات و تجهیزات می‌باشد.

اداره آمار نیوزلند (2010) به بررسی رشد تولید 23 رشته فعالیت صنعتی نیوزلند و سهم عوامل تولید در این رشد طی 2008-1978 از طریق حسابداری رشد پرداخت. یافته­های تحقیق نشان می‌دهد که طی دوره مورد مطالعه، صنعت این کشور به‌طور متوسط سالانه 4/1 درصد رشد داشته است که از این مقدار، 1 درصد آن سهم سرمایه بوده و در بین تمامی عوامل تولید مورد مطالعه، بیشترین سهم را در رشد صنعت این کشور طی این دوره داشته است. همچنین صنعت "غذا، آشامیدنی و دخانیات" نیوزلند با متوسط نرخ رشد سالانه 2 درصد، بیشترین نرخ رشد را در بین رشته فعالیت‌های صنعتی مورد مطالعه داشته است که موجودی سرمایه با متوسط سهم 3/1 درصد، مهم‌ترین عامل رشد این صنعت بوده است. الشهی و اولا[16] (2017) در مقاله خود به بررسی سهم عوامل تولید در رشد صنعت امارات متحده عربی طی دوره 2015-1990 و از طریق حسابداری رشد پرداختند. یافته­های مقاله نشان می‌دهد که سهم موجودی سرمایه از رشد ارزش‌ افزوده صنعت این کشور طی دوره مورد بررسی در حدود 29/0 درصد است.

شاه­آبادی (1388) در مقاله خود به نقش بهره­وری کل عوامل تولید، نیروی کار و موجودی سرمایه فیزیکی در رشد ارزش‌ افزوده بخش صنایع و معادن ایران طی دو دوره 52-1342 و      83-1368 از طریق حسابداری رشد پرداخت. نتایج مقاله نشان می­دهد سهم نیروی کار و موجودی سرمایه در رشد بخش صنعت و معدن ایران در دوران پیش از انقلاب به ترتیب 3/0 و 7/0 و در دوره بعد از انقلاب نیز به ترتیب 28/0 و 7/0 می­باشد. عطرکار و دیگران (1394) در مقاله خود به بررسی بهره­وری کل عوامل تولید بخش صنعت استان کردستان به تفکیک کدهای دو رقمی طبقه‌‌بندی استاندارد بین‌المللی فعالیت‌های اقتصادی (آیسیک)[17] ویرایش 3 از طریق حسابداری رشد پرداختند. مدل این مقاله یک مدل ترانسلوگ[18] بوده که یافته­های حاصل از برآورد مدل نشان می­دهد فعالیت­ها با کد آیسیک 36، 27 و 24، با کشش تولید نسبت به سرمایه 9/0، بیشترین کشش تولید به سرمایه را در بین صنایع مورد بررسی دارند.

محمودزاده و همکاران (1394) به بررسی سهم سرمایه فیزیکی، نیروی کار، فناوری اطلاعات و ارتباطات و بهره­وری کل عوامل تولید از رشد ارزش‌افزوده بخش صنعت ایران به تفکیک کدهای دو رقمی آیسیک ویرایش 3 و از طریق حسابداری رشد پرداختند. نتایج مقاله حاکی است که سهم سرمایه فیزیکی، نیروی کار، فناوری اطلاعات و ارتباطات از رشد ارزش‌افزوده بخش صنعت به ترتیب 36/0، 34/0، 3/0 و 27/0 است. همچنین بر حسب کدهای دو رقمی آیسیک، رشته فعالیت‌های 24 و 23 به ترتیب با کشش تولید نسبت به سرمایه 47/0 و 45/0 بیشترین کشش تولید به سرمایه را در بین رشته فعالیت‌های صنعتی مورد مطالعه دارند.

محمودزاده و فتح‌آبادی (1395) در مقاله خود به بررسی عوامل پیشران بهره‌وری کل عوامل تولید در صنایع کشور به تفکیک کدهای آیسیک دو رقمی ویرایش 3 طی دوره 90-1379 پرداختند. یافته‌ها نشان می‌دهد سهم نیروی کار و سرمایه از رشد ارزش‌ افزوده بخش صنعت به ترتیب 574/0 و 134/0 است. همچنین فعالیت‌ها با کد 15، 23، 24، 25، 26، 27 و 34، کشش تولید به سرمایه کمتر از متوسط کشش تولید به سرمایه کل صنعت دارند و برای مابقی صنایع، این کشش بزرگ‌تر از کشش کل صنعت است.

در مطالعات فوق، بهره­وری کل عوامل تولید و عوامل مؤثر بر تغییرات آن، نظیر R&D، فناوری ارتباطات و سرمایه انسانی، در کانون توجه قرار دارد؛ اما کمتر مطالعاتی وجود دارد که اهمیت تأثیر سرمایه‌گذاری بر رشد را مطالعه کند و از این منظر به بررسی رشته فعالیت‌ها بپردازد. لذا در ادامه تلاش می‌گردد بر اساس نظریه رشد سولو، روشی برای بررسی تأثیر سرمایه‌گذاری بر رشد را در فعالیت‌های صنعتی ارائه نمود.

بر اساس نظریات اقتصادی، رشد بلندمدت سرانه برابر تغییرات فنی است و عوامل تولیدی چون کار و سرمایه، دارای بازدهی کاهنده نسبت به مقیاس می‌باشند، اما عوامل مؤثر بر رشد بهره‌وری کل عوامل نیاز به منابع مادی دارد که این منابع ازآنجا که با قیمت صفر در دسترس بنگاه قرار نمی‌گیرند (کالای عمومی خالص نیستند) و یک بنگاه برای این موضوع می‌باید این منابع را از درآمدهای خود تأمین کند.[19] سرمایه‌گذاری در صنایعی که تولید بیشتری را حاصل می­کنند منابع بیشتری برای هزینه کردن در منابع مؤثر بر رشد بلندمدت در اختیار قرار می­دهند و به ‌طور کلی حداقل در کوتاه‌مدت، بازدهی سرمایه­گذاری در این صنایع بیشتر است.

بدین منظور، بر اساس سولو (1957)، تابع تولید به شکل زیر را در نظر بگیرید:

 (1)                                                                                       

که T سطح فناوری، K موجودی سرمایه و L نیروی کار می‌باشند و Y نیز ارزش ‌افزوده است. با لگاریتم‌گیری از تابع (1) و سپس مشتق‌گیری آن نسبت به زمان (t)، معادله زیر حاصل می‌شود:

                                                                     (2)

که در عبارت (2)،   و    به ترتیب کشش تولید نسبت به موجودی سرمایه و نیروی کار و ،  و  به ترتیب نرخ رشد تولید، نرخ رشد سرمایه و نرخ رشد نیروی کار می‌باشند. عبارت (2) را این گونه نیز می­­توان نوشت:

(3)                                                                   

که در معادله (3)، F_K و F_L به ترتیب، تولید نهائی موجودی سرمایه و نیروی کار و g باقیمانده سولو[20] بوده که بیانگر رشد تولید به ‌واسطه تغییرات فنی[21] می‌باشد. به‌ عبارت‌ دیگر، این رشد به ‌واسطه رشد عوامل تولید K و L نبوده، بلکه به ‌واسطه رشد TFP است.

(4)                                                                                            

که F_T تولید نهایی فناوری و g نرخ تغییرات فنی است.

معادله (3) بیان می‌کند که نرخ رشد تولید را می‌توان به متوسط وزنی نرخ رشد K، L و T تجزیه کرد که وزن‌ها، سهم K، L و T در تولید می‌باشند (بارو و سالایی مارتین 2004: فصل 1). به تجزیه رشد به شرح رابطه (3)، حسابداری رشد می‌گویند و اولین‌بار توسط سولو معرفی شد.

بر اساس سولو (1957) موجودی سرمایه در هر دوره، از طریق سرمایه­گذاری ناخالص در آن دوره و میزان استهلاک سرمایه در سال گذشته تعیین می‌گردد:

(5)                                                                          

       (6)                                                                                

که در عبارت‌های فوق، 𝜹، Iو I^g به ترتیب نرخ استهلاک، سرمایه­گذاری خالص و سرمایه‌گذاری ناخالص هستند. معادلات (1) تا (6) خلاصه ساده‌ای از چارچوب مدل رشد سولو را بیان می‌کند.

با توجه به این مهم، می‌توان رشته فعالیت‌های صنعتی مورد بررسی را بر حسب تأثیر افزایش موجودی سرمایه بر تولید، رتبه‌بندی نمود. برای این منظور، معادله (2) را برای یک صنعت نظیر i با فرض اینکه K تغییر کرده ولی سایر متغیرها ثابت هستند، این‌گونه می­توان نوشت:

(7)                                                                              

در عبارت (7)،  Y_iو K_i به ترتیب ارزش افزوده و موجودی سرمایه در فعالیت صنعتی i هستند. _iYK𝜺 نیز کشش تولید صنعت i نسبت به K می­باشد و بیانگر این است که یک درصد تغییر موجودی سرمایه در صنعت i، منجر به e درصد تغییر ارزش ‌افزوده آن صنعت می‌گردد. عبارت (7) را این‌گونه می­توان نوشت:

(8)                                                                

عبارت (8) حاکی از آن است که افزایش ارزش‌ افزوده یک فعالیت صنعتی نظیر i در اثر افزایش موجودی سرمایه، نه‌تنها بستگی به کشش تولید آن صنعت نسبت به موجودی سرمایه، بلکه به ارزش‌ افزوده تولیدی و سطح موجودی سرمایه آن صنعت نیز بستگی دارد. از عبارت (8) می‌توان دریافت که یک واحد افزایش موجودی سرمایه در هر رشته فعالیت صنعتی، چند واحد ارزش ‌افزوده را افزایش خواهد داد و بر این اساس رشته فعالیت­های صنعتی مورد تحقیق را رتبه‌بندی کرد. همچنین رابطه (9) نشان می­دهد که تغییرات موجودی سرمایه در یک صنعت مشخص نظیر i، برابر با سرمایه­گذاری خالص در آن صنعت است و از این طریق تأثیر سرمایه‌گذاری بر رشد تولید صنعتی را به دست آورد.

  (9)                                                                                                    

در ادامه تلاش می‌گردد با استفاده از این مدل پس از برآورد تابع تولید فعالیت‌های صنعتی ایران و محاسبات لازم، صنایعی را مشخص کرد که افزایش در موجودی سرمایه آن‌ها بیشترین تأثیر را بر رشد ارزش ‌افزوده آن‌ها دارد.

 

3. وضعیت صنعت ایران از لحاظ ارزش‌ افزوده

بر اساس آمار و اطلاعات بانک مرکزی، ارزش ‌افزوده فعالیت‌های صنعتی کشور در سال 1389 به قیمت‌های ثابت سال 1386، نزدیک به 340 میلیارد دلار بود که به ‌طور متوسط با کاهش 4/2 درصدی، به 315 میلیارد ریال در سال 1392 کاهش یافت و سپس به 337 میلیارد ریال در 1393 افزایش یافت؛ به‌ طوری ‌که متوسط نرخ رشد سالانه ارزش ‌افزوده این بخش از اقتصاد ایران طی دوره پنج‌ساله 93-1389، حدود 2/0- درصد است.

اقتصاد ایران سال دشواری را در سال 1391 تجربه کرد. در این سال اقتصاد کشور تکانه‌های کم‌سابقه‌ای را با منشأ داخلی و خارجی تجربه کرد. در این سال، رکود حاکم بر اقتصاد کشور برحسب تقدم زمانی عوامل و نه لزوماً شدت اثرگذاری ناشی از این عوامل بود: اول، نااطمینانی‌هایی که در چند سال گذشته به مناسبت‌های گوناگون و در سطوح مختلف سیاست‌گذاری ایجاد و تشدید گردیده و موجب خروج بخشی از سرمایه‌های بخش خصوصی از فعالیت‌های مولد شد؛ دوم، آثار قابل ‌انتظار اجرای طرح هدفمندسازی یارانه‌ها و افزایش قیمت حامل‌های انرژی از زمستان سال ١٣٨٩ که قیمت تمام‌شده بسیاری از محصولات انرژی­بر و هزینه‌های حمل ‌و نقل را افزایش داده و کاهش توان مالی تولیدکنندگان و قدرت خرید مصرف‌کنندگان را به دنبال داشت؛ سوم، تشدید تحریم‌های تجاری و مالی در دو سال بعد که مبادلات مالی و تجاری کشور با دنیای خارج را بسیار سخت و پرهزینه کرد. این تحریم‌ها کاهش مقادیر فروش نفت خام و به‌تبع آن کاهش درآمدهای ارزی کشور را به دنبال داشته و بودجه دولت را با محدودیت منابع مواجه نمود و آثار خود را بر کاهش فعالیت‌ها و نرخ رشد اقتصادی بر جای گذاشت (بانک مرکزی ایران، 1391).

در دومین سال استقرار دولت یازدهم (سال 1393)، به‌کارگیری سیاست‌های اقتصادی مبتنی بر خروج غیرتورمی از رکود با رعایت انضباط مالی و پولی، بروز پیامدهای مثبت اقتصادی ناشی از توافق اولیه هسته‌ای کشور با قدرت‌های جهانی و همچنین تقویت انتظارات خوش‌بینانه حاصل از تداوم مذاکرات هسته‌ای، موجب بهبود ثبات اقتصاد کلان شد (بانک مرکزی ایران، 1393). بخش صنعت کشور در سال 1393 رشد مثبت را تجربه کرد؛ اما این بخش از اقتصاد کشور طی سال‌های 1391 و 1392 رشدهای منفی بالایی را تجربه نمود و لذا رشد مثبت این بخش از اقتصاد در سال 1393، نتوانست ارزش ‌افزوده این بخش را به مقدار آن در سال 1389، بازگرداند. بر اساس گزارش حساب­های ملی مرکز آمار ایران، بخش صنعت کشور در سال 1394 به قیمت‌های ثابت سال 1376، نرخ رشد 3/0- داشت که در سه‌ماهه اول سال 1395، این شاخص، 2/4 درصد گردید.

همچنین برای اینکه تصویر بهتری از وضعیت صنعت کشور نمایان گردد، می‌توان وضعیت بخش صنعت کشور را با کشورهای مهم منطقه از منظر تولید مقایسه کرد. ترکیه یکی از کشورهای مهم منطقه از منظر عملکرد بخش صنعت است. بر اساس بانک جهانی (2017) به ‌طور متوسط ارزش ‌افزوده بخش صنعت ترکیه به قیمت‌های ثابت سال 2005 طی دوره 10 ساله 14-2005، بیش از 100 میلیارد دلار است؛ در حالی‌ که این ارزش برای ایران 8/36 میلیارد دلار بوده و از این منظر، ارزش ‌افزوده بخش صنعت ترکیه، 7/2 برابر ایران می‌باشد. متوسط سهم صنعت در GDP این کشور به ‌طور متوسط طی این دوره، 18 درصد بوده و این متوسط سهم برای ایران، 2/12 درصد است.

ملاحظه می­گردد که ارزش ‌افزوده بخش صنعت کشور در مقایسه با ترکیه به‌ عنوان یک کشور در حال‌ توسعه منطقه، فاصله زیادی از حیث اندازه صنعت و سهم آن در GDP کشور دارد. همچنین بخش صنعت کشور نتوانسته به نرخ‌های رشد بالا دست یابد و هنوز آثار رکود در بخش صنعت کشور نمایان است. با توجه به اهمیت صنعت در اقتصاد کشور و نیز موضوع کلیدی محدودیت منابع، مدنظر قرار دادن تأثیرپذیری فعالیت‌های صنعتی از منابع تولید و هدف‌گذاری و اولویت­بندی فعالیت‌های صنعتی، می‌تواند موجب رشد بیشتر صنعت با توجه به منابع در دسترس گردد.

 

4. معرفی داده‌ها، تصریح مدل و تخمین تابع تولید

4-1. معرفی داده­ها

برای تخمین تابع تولید فعالیت‌های صنعتی ایران، از داده‌های تلفیقی 92 فعالیت صنعتی ایران در سطح کدهای چهاررقمی طبقه­بندی آیسیک ویرایش 1/3 که در طرح کارگاه­های با 10 کارکن و بیشتر مرکز آمار ایران منتشر می‌گردد، استفاده شده است. دوره زمانی نیز دوره 18 ساله 92-1375 را پوشش می‌دهد.[22]

ارزش ‌افزوده فعالیت‌های صنعتی، با شاخص ضمنی ارزش ‌افزوده فعالیت‌های صنعتی، به قیمت‌های ثابت سال 1376، تعدیل شدند.[23] نیروی کار هر فعالیت صنعتی، تعداد شاغلان این فعالیت‌ها می­باشد. از آنجا که موجودی سرمایه برای هر فعالیت صنعتی در دسترس نیست، به ‌منظور برآورد موجودی سرمایه در هر کد چهاررقمی در سال‌های مورد مطالعه به این صورت عمل گردید. ابتدا اطلاعات مربوط به تشکیل سرمایه ثابت ناخالص فعالیت‌های صنعتی کشور با شاخص ضمنی تشکیل سرمایه ثابت ناخالص به قیمت‌های ثابت سال 1376 تبدیل شد. سپس برای به دست آوردن موجودی سرمایه این فعالیت‌ها در سال اول (1375)، از فرمول زیر استفاده گردید.

 (10)                                                                                

که در عبارت فوق، I_it تشکیل سرمایه ثابت ناخالص فعالیت صنعتی i به قیمت‌های ثابت سال 1376 در سال t است. پس از برآورد سری زمانی فوق برای 92 صنعت مورد بررسی، _iα  و _iλ برای تک‌تک صنایع حاصل می‌شود. سپس از رابطه  موجودی سرمایه 92 فعالیت صنعتی در سال 1375 به قیمت‌های ثابت برآورد شد[24] که در این عبارت، K_oi موجودی سرمایه صنعت i در زمان صفر (یک دوره قبل از زمان یک)، I_1iسرمایه­گذاری خالص صنعت i در زمان یک، d₁نرخ استهلاک سرمایه[25] در زمان یک می­باشند. _iλ نیز از برآورد معادله (10) حاصل می­شود که بیانگر متوسط رشد سرمایه‌گذاری هر صنعت است. درنهایت از رابطه زیر موجودی سرمایه خالص طی سال‌های 1375 - 1392 برای 92 فعالیت صنعتی مورد مطالعه برآورد گردید.

  (11)                                                                      

که در عبارت فوق، t و i به ترتیب، زمان و رشته فعالیت صنعتی بوده، I، K و d نیز به ترتیب موجودی سرمایه‌گذاری خالص، موجودی سرمایه و نرخ استهلاک سرمایه هستند.

4-2. تصریح مدل

یک تابع تولید با کشش جانشینی ثابت[26] به شکل زیر را در نظر بگیرید:

   (12)                                                                              

که در آن، Y و X_i، ارزش‌افزوده (تولید) و نهاده‌های تولید بوده و α_i نیز سهم نهاده‌ها را از تولید نشان می‌دهد. همچنین s و A به ترتیب کشش جانشینی نهاده‌ها و سطح بهره‌وری کل عوامل تولید می‌باشند. با فرض مقادیر مختلف برای s، تابع فوق به اشکال مختلف تابع تولید تبدیل می‌گردد؛ نظیر تابع تولید لئونتیف به ازای ρ=0 و تابع تولید کاب- ­داگلاس[27] وقتی ρ به سمت بی‌نهایت میل می‌کند.

معادله (12) یک تابع غیرخطی است که روش‌های مختلفی برای برآورد آن در ادبیات مطرح شده ‌است که یکی از روش‌ها، تبدیل معادله (12) به یک تابع خطی می‌باشد. همان‌گونه که یان کامنتا[28] (1971) اشاره می‌کند بسط تیلور معادله (12) حول =0ρ به یک تابع ترانسلوگ به شکل رابطه (13) تبدیل می‌گردد.

(13)

که در این عبارت،Y، K و L به ترتیب ارزش‌افزوده[29]، موجودی سرمایه و نیروی کار می‌باشند. i ‌نشان‌دهنده فعالیت‌ها و t نشان­دهنده زمان می­باشد. در عبارت (13) ضرایب زمان (t)، به نحوی مرتبط با نرخ تغییرات فنی‌ است. طریق دیگر برای وارد کردن زمان در تابع تولید (13) این بود که تابع تولید ترانسلوگی از سه متغیر موجودی سرمایه و نیروی کار داشته‌ باشیم و متغیر زمان تنها همراه با ضریب آن بدون ترکیب با سایر متغیرها آورده شود؛ اما تابع تولید به شکل عبارت (13)، می‌تواند گویای ترکیب سطح فناوری با سایر عوامل تولید به شکل جانشینی یا مکملی باشد. نظیر بحث نظری بارو و سالایی مارتین (2004) و مطالعات چاو[30] (2002)، چاو و ولی[31] (2002) و منکیو، رومر و ویل[32] (1992) اگر فرض شود e^βtمبین سطح فناوری در هر لحظه از زمان باشد (e، β و t به ترتیب عدد نپر، نرخ رشد نمایی و زمان می‌باشند)، آنگاه لگاریتم ترکیب فناوری با عامل تولید نظیر x، عبارت.t.ln(x)β خواهد بود. این نوع شکل تابع تولید را در کار کوئلی و دیگران[33] (1998) می‌توان دید. رشد ارزش‌ افزوده یک صنعت مشخص نظیر i برابر است با دیفرانسیل عبارت (13) نسبت به زمان:

(14)

                                                                 

که در آن، از وارد کردن اندیس‌های i و t که به ترتیب نشان‌دهنده زمان و مقاطع (فعالیت‌ها) می‌باشند، برای سهولت خودداری شده است. همچنین در اینجا، وجود علامت (^) در بالای هر متغیر، نشان‌دهنده رشد آن متغیر می‌باشد. کشش تولید نسبت به عوامل تولید سرمایه و نیروی کار نیز برابر خواهد بود با:

(15)

اگر e_YK و e_{YL ­}به ترتیب کشش‌های تولید صنعت i نسبت به نهاده‌های تولید موجودی سرمایه و نیروی کار باشد، آنگاه حاصل‌ضرب این کشش‌ها در رشد نهاده‌های موجودی سرمایه و نیروی کار، سهم این نهاده‌ها در رشد ارزش ‌افزوده صنعت i خواهد بود:

(16)

بر اساس عبارت (16)، رشد یک نهاده نظیر موجودی سرمایه صنعت i (K_i) موجب رشد ارزش‌ افزوده صنعت i (Y_i) می‌گردد که مقدار تأثیر رشد این نهاده در رشد ارزش ‌افزوده، برابر با سهم (وزن) آن نهاده در رشد می‌باشد که در اینجا، کشش‌ها، سهم (وزن) نهاده‌ها در رشد تولید است. همچنین داریم:

 (17)                                   

عبارت فوق، آن بخش از رشد ارزش‌افزوده صنعت i را نشان می‌دهد که از رشد نهاده‌های تولید موجودی سرمایه و نیروی کار آن صنعت حاصل نشده است؛ درواقع، این بخش از رشد ارزش‌ افزوده، حاصل تغییرات فنی (باقیمانده سولو) است.[34] کیفیت نیروی کار و سرمایه، شامل سطح سواد نیروی کار، قابلیت مدیریت فعالیت صنعتی، اندازه فناوری نهفته در ماشین‌آلات و ابزار تولید در تابع تولید (13) منظور نشده است. کیفیت نیروی کار و سرمایه، بر بهره‌وری عوامل تولید تأثیر می‌گذارد. هنگامی ‌که یک صنعت، با افزایش کیفیت نیروی کار و سرمایه مواجه باشد (تغییرات فنی)، بهره‌وری عوامل تولید و در نتیجه تولید آن صنعت رشد خواهد کرد.

4-3. تخمین تابع تولید

با هدف تعیین اندازه اثر سرمایه‌گذاری بر رشد فعالیت‌های صنعتی لازم است رابطه (13) تخمین زده شود. برای این منظور از روش پنل­دیتا در اقتصادسنجی استفاده شده است. چارچوب پایه یک مدل پنل‌دیتا، مدل رگرسیونی به شرح زیر است:

(18)                                                                             

که k رگرسور در x_it وجود دارد که شامل جمله ثابت نمی‌باشد. عبارت ،ناهمگنی^[35] یا اثر فردی^[36]، است که در آن،z_i  شامل یک جمله ثابت و یا مجموعه‌ای از متغیرهای فردی یا مختص گروه^[37] می‌باشد که ممکن است قابل‌مشاهده و یا غیرقابل مشاهده باشند. _itε نیز جمله اخلال است. در مورد فعالیت‌های صنعتی موردمطالعه،   به‌ مثابه عواملی درنظر گرفته می‌شود که در تولید هر فعالیت صنعتی مؤثر واقع شده، اما مرتبط با عوامل تولید موجودی سرمایه و نیروی کار نیست و این‌ که طی زمان نیز تغییر نمی‌کند؛ نظیر کیفیت مدیریت، دسترسی به امکاناتی که ممکن است سایر فعالیت‌های صنعتی از آن محروم باشند و غیره. همچنین این اثرات فردی را می‌توان آن بخشی از بهره‌وری کل عوامل (TFP) در نظر گرفت که در طی زمان تغییر نمی‌کند، اما از فعالیتی به فعالیت دیگر تغییر می‌کند.

از آنجا که داده‌ها به ‌صورت پنل­دیتا است، بررسی مانایی داده‌ها شامل دو فرضیه صفر مبنی بر وجود فرایند ریشه واحد مشترک[38] و فرایند ریشه واحد منفرد[39] می‌باشد که به ترتیب این دو نوع فرضیه از طریق آزمون‌های لوین، لین و چو[40] و ایم، پسران و شین[41] صورت گرفته و احتمال درستی فرضیه صفر برای هر یک از این دو آزمون در جدول (1) آورده شده است.

جدول (1) نشان می‌دهد که در سطح معناداری 1 درصد، متغیر نیروی کار دارای ریشه واحد منفرد است. متغیرهای نیروی کار و موجودی که در متغیر زمان ضرب شده‌اند، هر دو هم داری ریشه‌های واحد مشترک و هم منفرد می‌باشند. همچنین متغیر توان دوم نیروی کار نیز دارای ریشه واحد منفرد است. با این‌حال، آزمون هم‌گرایی با فرض اینکه هم‌گرایی بین متغیرها وجود ندارد (تمام متغیرها در معادله (13) به‌غیر از عرض از مبدأ) نشان از رد این فرضیه دارد. آزمون کائو[42] که برای بررسی همگرایی در مدل پنل­دیتا به کار می‌رود، نشان می‌دهد که آماره t مقدار 6/6- و با احتمال 0000/0 است و لذا متغیرها همگرا بوده و رابطه بلندمدت بین آن‌ها وجود دارد.

 

 

جدول 1. آزمون ریشه واحد متغیرها

متغیر	ریشه واحد مشترک	ریشه واحد منفرد
Ln (Y)	0000/0	0035/0
Ln (L)	0003/0	2591/0
Ln(K)	0000/0	0000/0
Ln(L).Ln(K)	0000/0	0000/0
Ln (L).T	0000/1	0000/1
Ln(K).T	0000/1	0000/1
Ln(L) 2	0007/0	3359/0
Ln(K) 2	0000/0	0000/0

منبع: یافته‌های تحقیق

 

نتایج تخمین تابع تولید (13) به سه روش تلفیقی[43]، اثرات ثابت[44] و اثرات تصادفی[45] در جدول (2) آمده و در هر یک از این روش­ها، مقادیر ضرایب برآوردی و آماره t مربوط به ضرایب برآوردی، آورده شده­اند. در این جدول، ستون اول ضرایب برآوردی (βها) و ستون دوم در این جدول نیز متغیر مربوط به هر یک از این ضرایب را نشان می‌دهد. آزمون‌های مرتبط، نشان می‌دهد که اثرات ثابت بر تلفیقی و اثرات ثابت بر اثرات تصادفی، برتری دارد. آماره F(91, 1555) = 92.9 بیانگر این است که روش پنل­دیتا بر روش تلفیقی و آماره χ²(9) = 20.9 بیانگر این است که روش اثرات ثابت بر روش اثرات تصادفی برتری دارد.

آن‌گونه که نتایج نشان می‌دهد، مقدار ضریب تعیین در رویکرد ثابت بزرگ‌تر از دو رویکرد دیگر است. از 9 ضریب برآوردی، در رویکردهای تلفیقی، اثر تصادفی و اثر ثابت، به ترتیب 5، 7 و 2 ضریب از نظر آماری معنادار نیستند. آماره F نشان می‌دهد که در هر سه رویکرد، تمام ضرایب توأمان صفر نیستند. نتایج برآورد تابع تولید فعالیت‌های صنعتی در جدول (2) آمده است.

 

جدول 2. نتایج تخمین تابع تولید فعالیت‌های صنعتی ایران

ضرایب	متغیرها	تلفیقی		اثرات تصادفی		اثرات ثابت
		مقدار	آماره t	مقدار	آماره t	مقدار	آماره t
β0(عرض از مبدأ)		44/1	8/2	305/4	1/7	231/6	2/10
β1		77/0-	4/4-	136/0-	1/1-	410/0-	7/3-
β2		40/2	1/12	817/0	4/5	823/0	4/6
β3		04/0	2/1	024/0	1/1	061/0	3/3
β4		12/0	8/1	018/0	5/0	087/0	0/3
β5		18/0-	2/2-	014/0-	3/0-	084/0	2/2
β6		003/0-	1/1-	004/0-	8/2-	005/0-	1/5-
β7		02/0-	2/0-	017/0	4/0	056/0-	8/1-
β8		01/0	6/0	008/0	3/1	001/0	2/0
β9		02/0-	3/1-	011/0-	7/1-	003/0-	6/0-
R2 تعدیل‌شده		83/0		62/0		97/0
آماره F		946		302		726

منبع: یافته‌های پژوهش

همان‌طور که گفته شد، تابع تولید به شکل ترانسلوگ به شکل معادله (13)، یکی از اشکال تابع تولید است. بدیل دیگر، انتخاب یک تابع تولید کاب­-داگلاس به شکل زیر است.

                                                              (19)

 برای انتخاب بین این دو نوع تابع می‌توان از آزمون نسبت درست‌نمایی[46] استفاده نمود:

(20)                                   

که در عبارت فوق، γ نسب درستنمایی می‌باشد. ln لگاریتم طبیعی و (L(H_o و L(H₁) به ترتیب مقادیر حداکثر درستنمایی توابع برآورد شده تولید به‌صورت کاب-داگلاس و ترانسلوگ می‌باشند. ²χ نیز آماره چی‌دو بوده و q درجه آزادی آن می‌باشد و با توجه به ضرایب توابع ترانسلوگ و کاب- داگلاس برآوردی، این درجه آزادی، عدد 6=4-10 است. در واقع در اینجا، تابع تولید کاب- داگلاس، مقید شده تابع تولید ترانسلوگ می‌باشد و فرضیه صفر بیانگر این است که توابع مقید و غیرمقید تولید برآوردی با یکدیگر یکسان هستند؛ به عبارتی، آن ضرایبی که در تابع ترانسلوگ وجود داشته ولی در تابع کاب- داگلاس وجود ندارند (₄β تا ₉β در معادله (13))، همگی برابر با صفر می‌باشند. فرضیه یک، بیانگر این است که توابع مقید و غیرمقید برآوردی یکسان نیستند. مقدار محاسبه‌ شده از طریق فرمول (20)، مقدار 8/43 می‌باشد و از آنجا که این مقدار از آماره ²χ با درجه آزادی 6 و سطح اطمینان 5 درصد (مقدار 59/12) بزرگ‌تر می‌باشد، فرضیه صفر رد می‌شود.

همان‌گونه که در بخش نظری مقاله بیان گردید، به منظور تعیین اولویت‌های سرمایه‌گذاری در صنایع، لازم است کشش تولید نسبت به موجودی سرمایه اندازه‌گیری شود. برای این منظور، از رابطه (15) استفاده می‌گردد. در این رابطه، βها همان ضرایب رگرسیون گزارش‌شده جدول (2) با رویکرد اثرات ثابت می‌باشند. لگاریتم نهاده‌های تولید و متوسط نرخ رشد نهاده‌‌های تولید، به ترتیب متوسط نرخ رشد هندسی و متوسط لگاریتم آن نهاده_­ها طی دوره 18 ساله 92-1375 است. در اینجا، متغیر روند (t) برای محاسبه کشش­ها نیز متوسط مقدار متغیر مجازی زمان برای سال‌های 1375 تا 1392 بوده و برابر 5/8 می‌باشد.[47]

5. تحلیل تأثیر سرمایه‌گذاری بر ارزش افزوده صنایع

در جدول (3) کشش تولید (ارزش‌افزوده) هریک از فعالیت‌های صنعتی به موجودی سرمایه آن­ها برای 92 فعالیت صنعتی آمده است که از این کشش­ها، بر اساس آنچه در قسمت مبانی نظری آمد، می­توان تأثیر یک واحد افزایش موجودی سرمایه بر ارزش­افزوده صنایع را بررسی کرد.

نتایج نشان می‌دهد، 10 فعالیت نخست که بیشترین کشش تولید نسبت به موجودی سرمایه را دارند، شامل فعالیت‌هایی با کد 4 رقمی "تولید محصولات اولیه آهن و فولاد" (2710)، "تولید سیمان و آهک و گچ" (2694)، "تولید وسایل نقلیه‌ی موتوری" (3410)، "تولید محصولات اولیه گرانبها و غیر آهنی" (2720)، "تولید مواد شیمیایی اساسی بجز کود و ترکیبات ازت" (2411)، "تولید لاستیک رویی و تویی و روکش کردن مجدد و بازسازی لاستیک‌های رویی" (2511)، "تولید فراورده‌های نفتی تصفیه­شده" (2320)، "تولید شیشه و محصولات شیشه‌ای" (2610)، "تولید فراورده‌های لبنی" (1520) و "آماده‌سازی و ریسندگی الیاف منسوج ـ بافت منسوجات" (1711) می­باشد.

ملاحظه می‌گردد که اکثر 10 صنعت یاد شده، صنایعی هستند که مواد خام معدنی اعم از کانی‌های فلزی و کانی­های غیرفلزی را فرآوری و به محصولات با ارزش ‌افزوده بالاتر تبدیل می‌کند (فعالیت‌هایی که بر حسب کدهای دو رقمی آیسیک 23 تا 27 هستند). در این مقاله، محاسبات کشش‌ها بر حسب کدهای چهاررقمی آیسیک صورت گرفته و نسبت به سایر مطالعات مشابه، از سطح تفضیلی‌تر برخوردار است و از این منظر، انجام مقایسه کشش­ها قدری دشوار است. با این‌ حال، صنایعی که بیشترین کشش تولید نسبت به موجودی سرمایه را دارند، با یافته‌های عطرکار و همکاران (1394) همخوانی دارد، ولی با یافته‌های محمودزاده و فتح­آبادی (1395) سازگار نیست؛ اما از نظر اندازه کشش سرمایه به تولید رشته فعالیت‌های صنعتی، یافته‌های این مقاله، مشابه یافته­های محمودزاده و فتح­آبادی (1395) است.

همچنین در جدول (3) که صنایع برحسب اندازه تأثیر تغییر در موجودی سرمایه بر ارزش ‌افزوده آن‌ها مرتب شده‌ است، نشان می‌دهد صنایع معدنی یعنی صنایعی که کانی‌های فلزی و غیرفلزی کشور را به ‌عنوان مواد اولیه فراوری می‌کنند و نیز صنایع پائین‌دستی صنایع معدنی، بیشترین ارزش ‌افزوده را در اثر افزایش در موجودی سرمایه آن­ها ایجاد می‌کند. مطابق نتایج، "صنایع تولید مواد و محصولات شیمیایی" (کد 24)، "تولید سایر محصولات کانی غیرفلزی" (کد 26) و "تولید فلزات اساسی" (کد 27) در رتبه‌های بالای اثرگذاری افزایش سرمایه بر رشد ارزش‌افزوده فعالیت‌های صنعتی قرار دارند. این امر به این نکته با اهمیت اشاره دارد که آن دسته از صنایعی که وابسته به منابع طبیعی بوده و یا اینکه از منابع طبیعی فرآوری شده به ‌عنوان مواد اولیه استفاده می‌کند و کشور نیز به واسطه برخورداری از منابع کانی در آن‌ها مزیت دارد، گزینه‌های مناسبی برای سرمایه‌گذاری به جهت دستیابی به ارزش‌ افزوده بالاتر صنعتی می‌باشند. همچنین لازم به ذکر است که این دسته از صنایع، به اندازه زیادی به فهرست صنایع اولویت‌دار "برنامه راهبردی وزارت صنعت، معدن و تجارت" که از طریق شاخص‌های گوناگون به اولویت‌بندی صنایع کشور برای سرمایه­­گذاری پرداخته است، نزدیک می­باشد. این اولویت­بندی، به مطالعه رضائی (1392) که صنایع کشور را بر حسب شاخص­های مؤثر بر رقابت­پذیری آن‌ها رتبه­بندی نموده نیز همخوانی زیادی دارد.

ماده 46 قانون «پنج­ساله ششم توسعه» کشور، دولت و دستگاه­های اجرایی مکلف کرده تا اقداماتی را  به‌منظور رونق تولید، نوسازی صنایع، حمایت هدفمند از صنایع دارای اولویت سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و همچنین توسعه صادرات غیرنفتی، انجام دهند که بند "الف" همین ماده، وزارت صنعت، معدن و تجارت را مکلف نموده تا فهرست اولویت‌های صنعتی را با تأکید بر "اولویت صنایع‌معدنی" تهیه به تصویب هیأت‌وزیران برساند. مشاهده می­گردد که از منظر برنامه ششم توسعه کشور نیز، صنایع معدنی در فهرست اولویت‌ها قرار دارند.

 

6. نتیجه­­گیری و توصیه‌های سیاستی

از جمله موضوعات مهم در برنامه‌ریزی اقتصادی، هدف‌گذاری برای رشد و توسعه فعالیت‌های اقتصادی با بیشترین بازدهی است. تعیین فعالیت‌هایی با بالاترین بازدهی نیازمند اولویت‌بندی است؛ ازاین‌رو، در این مقاله از طریق برآورد تابع تولید فعالیت‌های صنعتی به روش پنل­دیتا در اقتصادسنجی و با کمک محاسبه کشش­های تولید نسبت به موجودی سرمایه 92 فعالیت صنعتی ایران در سطح کدهای چهاررقمی، اندازه تأثیر سرمایه‌گذاری بر ارزش‌ افزوده فعالیت‌های صنعتی مشخص شد. نتایج نشان می‌دهد که یک میلیارد ریال سرمایه‌گذاری خالص (یک میلیارد ریال افزایش در موجودی سرمایه) در صنایع معدنی (اعم از صنایع متکی بر کانی فلزی و غیرفلزی شامل کانی‌های سوختی) و صنایع پایین‌دست این صنایع که ایران در آن‌ها به ‌واسطه برخورداری از معادن و انرژی دارای مزیت است، بیشترین ارزش‌ افزوده را ایجاد می‌کند. از سوی دیگر، با توجه به اینکه ایران در صادرات محصولات آن‌ها نیز دارای مزیت نسبی است، سرمایه‌گذاری در آن‌ها درآمد صادراتی بیشتری نصیب کشور خواهد نمود. همچنین با سرمایه‌گذاری در صنایع معدنی و توسعه فعالیت آن‌ها به واسطه پیوندهای پسین و پیشین خود، موجب رونق سایر فعالیت‌های اقتصادی به‌خصوص رونق بخش استخراج و صنایع پایین‌دستی صنایع معدنی خواهد شد. این گروه از صنایع، صنایعی هستند که منابع طبیعی کشور را فرآوری می­کنند و توسعه فعالیت آن‌ها، از خام فروشی کشور نیز جلوگیری می‌کند.

---

[1] در این مقاله منظور از صنعت، فعالیت‌های تولید کارخانه‌ای (Manufacturing Industries) می‌‌باشد که بر حسب کدهای دو رقمی طبقه‌‌بندی استاندارد بین‌المللی فعالیت‌های اقتصادی (ISIC) ویرایش سوم، شامل فعالیت‌های 15 تا 37 می‌باشد.

[2] Technical Progress

[3] Abramovitz

[4] Denison

[5] Kendrick

[6] Kuznets

[7] Solow

[8] Boskin and Lau

[9] Growth Accounting

[10] Margono and Sharma

[11]Stochastic Frontier Model

[12] Said and Said

[13] Total Factors Productivity (TFP)

[14] Kaur and Kiran

[15] Abdi

[16] Alshehhi and Olah

[17] The International Standard Industrial Classification of All Economic Activities (ISIC)

[18] Translog (Transcendental Logarithmic)

[19] عبدی (2014) به طور مفصل به نقش موجودی سرمایه در رشد و جایگاه آن در ادبیات مرتبط به رشد می‌پردازد.

[20] Solow Residual

[21] Technological Changes

[22] در واقع، آمار و اطلاعات، برای 140 فعالیت صنعتی در سطح کدهای چهاررقمی آیسیک از سوی مرکز آمار ایران انتشار می‌یابد؛ اما از این 140 فعالیت، برخی از فعالیت‌ها دارای اطلاعات کاملی برای تخمین مدل نبودند. همچنین از آنجا که طبقه­بندی آیسیک 1/3  که در ایران به کار می‌رود با طبقه­بندی آیسیک بین­المللی یکسان نیست، این فعالیت‌ها توسط راهنمای مرکز آمار ایران راجع به طبقه­بندی فعالیت‌های اقتصاد (مرکز آمار ایران، بی‌تا)، با طبقه­بندی آیسیک بین‌المللی منطبق و بر این اساس، برخی از فعالیت‌های صنعتی در هم ادغام گردیدند. با این کار، می­توان از یافته­های این مقاله برای تحلیل­های تجاری نیز استفاده کرد.

[23] شاخص‌های ضمنی ارزش ‌افزوده فعالیت‌های صنعتی از تقسیم ارزش ‌افزوده رشته فعالیت‌های اقتصادی کشور به قیمت جاری به ارزش ‌افزوده همان فعالیت‌ها به قیمت‌های ثابت 1376 به دست آمده است. این اطلاعات که از گزارش "حساب‌های ملی سالانه" مرکز آمار ایران اخذ شده‌اند، برحسب آیسیک ویرایش 2 و در سطح دو رقمی می‌باشد. این اطلاعات از طریق راهنمای سازمان ملل راجع به ارتباط طبقه‌بندی فعالیت‌های اقتصادی برحسب آیسیک ویرایش 1/3 با آیسیک ویرایش 2، برای تعدیل قیمتی ارزش‌ افزوده فعالیت‌های صنعتی موردمطالعه در این مقاله به کار گرفته شد.

[24] برای ملاحظه این روش ببینید: Berlrmann and WesselhLoft (2014)

[25] نرخ استهلاک سرمایه در رشته فعالیت­های صنعتی، همان نرخ استهلاک تشکیل سرمایه ناخالص در اقتصاد ایران فرض شده است که به ­طور متوسط طی دوره مورد بررسی برابر با 9/3 درصد است.

[26] Constant Elasticity of Substitution (CES)

[27] Cobb–Douglas

[28] Jan Kmenta

[29] ارزش‌افزوده یک فعالیت صنعتی، ما به‌التفاوت ستانده و نهاده‌های آن فعالیت است. ارزش‌ افزوده صرف جبران خدمات (دستمزد) و پاداش صاحبان سرمایه (سود پرداختی) می‌شود و از آنجا که در تابع تولید (13) ارزش‌ افزوده به ‌عنوان متغیر وابسته به‌کار رفته است؛ ازاین‌رو، تنها عوامل تولید نیروی کار و موجودی سرمایه لحاظ گشته‌اند. اگر در تابع تولید (13) به‌ جای ارزش ‌افزوده، ستانده به کار می‌رفت، آنگاه می‌توانستیم سایر عوامل نظیر حامل­های انرژی را نیز لحاظ کنیم.

[30] Chow

[31] Chow and Li

[32] Mankiw, Romer and Weil

[33] Coelli, Prasada Rao and Battese

[34] معادله (14) نرخ رشد Y را نشان می‌دهد. اگر عبارت‌های معادله (16) را از آن کم کنیم، معادله (17) حاصل خواهد شد. همچنین اگر در معادله (14)، رشد موجودی سرمایه و رشد نیروی کار را مساوی صفر قرار دهیم، باز هم عبارت (17) حاصل می‌گردد.

^[35] Heterogeneity

^[36] Individual Effect

^[37] Group Specific

^[38] Common Unit Root Process

[39] Individual Unit Root Process

[40] Levin, Lin & Chu

[41] Im, Pesaran and Shin

[42] Kao Residual Cointegration Test

^[43] Pooled Regression

^[44] Fixed Effect

^[45] Random Effect

^[46] Likelihood-ratio Test

[47] متغیر مجازی زمان برای سال‌های 1375 - 1392 به ترتیب مقادیر 0 تا 17 و متوسط آنها 5/8 می­باشد.

مراجع

-      بانک مرکزی ج.ا. ایران(1393)، خلاصه تحولات اقتصادی کشور.

-      بانک مرکزی ج.ا. ایران (1393). خلاصه تحولات اقتصادی کشور.

-      بانک مرکزی ج.ا. ایران (سال‌های مختلف). حساب‌های ملی سالانه ایران.

-      بانک مرکزی ج.ا. ایران. (سال‌های مختلف) اداره حساب‌های اقتصادی بانک مرکزی. برآورد موجودی سرمایه خالص اقتصاد ایران.

-      رضائی، مهدی (1392). اولویت­بندی سرمایه­گذاری در صنایع کارخانه­ای ایران. موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی، تهران.

-      شاه­آبادی، ابوالفضل (1384). منابع رشد بخش صنایع و معادن اقتصاد ایران، جستارهای اقتصادی، 2 (4): 80-55.

-      عطرکار روشن، صدیقه (1394). اندازه‌گیری و تحلیل بهره‌وری عوامل تولید (مطالعه موردی: بخش صنعت استان کردستان)، مدیریت بهره­وری، 9 (33): 25-7.

-      کمنتا، یان (1372). مبانی اقتصادسنجی (ترجمه هژبر کیانی، کامبیز). مرکز نشر دانشگاهی، تهران.

-      محمودزاده، محمود، فتح­آبادی، مهدی (1395). عوامل پیشران بهره‌وری کل عوامل تولید در صنایع تولیدی ایران. فصلنامهتحقیقاتمدل‌سازیاقتصادی، (26): 165-141.

-      محمودزاده، محمود، موسوی، میرحسین، پاک‌نهاد، فرزاد (1394). حسابداری رشد ارزش‌افزوده در صنایع تولیدی ایران با تأکید بر فناوری اطلاعات. مدل­سازی اقتصادی، 9 (4): 64-41.

-      مرکز آمار ج.ا. ایران (بی­تا). طبقه‌بندی فعالیت‌های اقتصادی ایران بر اساس (ISIC, Rev. 3, 1).

-      مرکز آمار ج.ا.ایران (سال‌های مختلف). نتایج آمارگیری از کارگاه‌های صنعتی 10 نفر کارکن و بیشتر.

-      مرکز آمار ج.ا. ایران (سال‌های مختلف). حساب‌های ملی ایران.

-      مرکز آمار ج. ا. ایران. حساب‌های ملی فصلی.

-      معاونت حقوقی ریاست جمهوری، قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (1400-1396).

-      وزارت صنعت، معدن و تجارت، (1394). برنامه راهبردی وزارت صنعت، معدن و تجارت. ویرایش اول.

-        Abdi, Tahir A. (2014). Machinery & equipment investment and growth: Evidence from the Canadian Manufacturing Sector. Canada, Department of Finance Ministère des Finances, Working Paper Document de travail, Working Paper 2004-04: 1-38.

-        Alshehhi, Y. Z. & Olah, J. (2017). Sectorial analysis: growth accounting of secondary industries. Network Intelegence Studies, vol. V (9): 39-45.

-        Barro, R. J., and Sala-i-Martin X. (2004). Economic growth. The MIT Press.

-        Berlrmann, M., & Jan-Eerik W. (2014). Estimating aggregate capital stocks using the perpetual inventory method. Review of Economics, (65): 1-34.

-        Boskin, Boskin and Lau, Lawrence J. (1991). Capital formation and economic growth. In Technology and Economics, National Academies Press.

-        Chow, Gregory C. (1993). Capital Formation and Economic Growth in China. The Quarterly Journal of Economics, vol.108 (3): 809-842.

-        Chow, Gregory C. and Kui-Wai Li (2002). China’s Economic Growth: 1952–2010. The University of Chicago.

-        Coelli, Tim, D. S. Prasada Rao and George E. Battese (1998). An Introduction to Efficiency and Productivity Analysis. Kluwer Academic Publisher.

-        Kaur and Kiran (2008). Indian Manufacturing Sector: Growth and Productivity under the New Policy Regime. International Review of Business Research Papers, vol. 4 (2): 136-150.

-        Gregory, M., & N., Romer, D., & Weil, D. (1992). A contribution to the empirics of economic growth. Quarterly Journal of Economics, vol. 107 (2): 407-437.

-        Margono, H., & Sharma, Subhash C. (2004). Efficiency and productivity analyses of indonesian manufacturing industries. Southern Illinois University Carbondale Open SIUC, Discussion Papers, (12): 1-47.

-        Said, F., & Said, S. M. (2004). Total factor productivity growth in Malaysian manufacturing sector: Emphasis on Heavy Industries. IIUM Journal of Economics and Management, 12 (2): 1-33.

-        Solow, Robert (1957). Technical change and the aggregate production function. Review of Economics and Statistics, 39 (3): 312-320.

-        Statistics New Zealand (2010). Industry productivity statistics 1978–2008. Wellington: Statistics New Zealand, http://www.stats.govt.nz/browse_for_stats/economic_indicators/productivity/industry-level-productivity-1978-2008.aspx

-        World Bank (2017). World Development Indicators.

-        UN (2002). International standard industrial classification of all economic activities ISIC Rev. 3.1.

 

 

جدول 3. تغییرات ارزش‌افزوده فعالیت‌های صنعتی ایران در اثر افزایش یک میلیارد ریال موجودی سرمایه به قیمت‌های ثابت سال 1376 در آن‌ها

رتبه	کد	(1)e	(2)DY	رتبه	کد	e	DY
1	3430	22/0	156/0	47	1511	15/0	023/0
2	1520	24/0	156/0	48	2899	21/0	022/0
3	2411	28/0	144/0	49	3699	14/0	022/0
4	2320	26/0	139/0	50	1722	20/0	021/0
5	2930	19/0	136/0	51	2891	10/0	021/0
6	3410	29/0	131/0	52	2222	07/0	021/0
7	2694	30/0	104/0	53	1721	13/0	021/0
8	1531	23/0	104/0	54	2696	16/0	020/0
9	2720	29/0	103/0	55	1712	14/0	020/0
10	3110	17/0	091/0	56	1554	23/0	020/0
11	1549	19/0	085/0	57	3520	06/0	020/0
12	3511	17/0	085/0	58	3610	10/0	019/0
13	2423	21/0	081/0	59	2023	04/0-	016/0
14	2919	18/0	079/0	60	3210	07/0	015/0
15	2710	32/0	078/0	61	2692	17/0	015/0
16	3190	14/0	076/0	62	2422	17/0	015/0
17	2421	16/0	075/0	63	1551	16/0	013/0
18	2610	24/0	071/0	64	1541	15/0	013/0
19	2424	20/0	059/0	65	2929	07/0	011/0
20	1543	12/0	055/0	66	1911	09/0	011/0
21	2699	19/0	053/0	67	2893	11/0	007/0
22	2520	22/0	050/0	68	2102	16/0	006/0
23	1513	20/0	048/0	69	2913	19/0	005/0
24	1514	24/0	048/0	70	2912	17/0	004/0
25	1533	12/0	043/0	71	2101	21/0	001/0
26	2693	20/0	043/0	72	3691	02/0	001/0
27	3591	14/0	043/0	73	2914	07/0	001/0
28	3140	13/0	043/0	74	2022	01/0-	001/0
29	1512	13/0	040/0	75	1553	12/0	001/0
30	3311	15/0	039/0	76	2519	14/0	000/0
31	3420	08/0	038/0	77	2310	00/0	000/0
32	2221	14/0	038/0	78	3693	03/0	000/0
33	1542	21/0	038/0	79	3330	01/0-	000/0
34	3120	13/0	037/0	80	2925	06/0	000/0
35	2021	14/0	036/0	81	1912	03/0	000/0
36	3130	21/0	036/0	82	3694	08/0	000/0
37	2732	10/0	034/0	83	2429	16/0	000/0
38	2911	18/0	033/0	84	3599	03/0	000/0
39	2731	16/0	031/0	85	2219	03/0	000/0
40	2811	13/0	030/0	86	1920	08/0	000/0
41	3312	10/0	030/0	87	2029	05/0	000/0
42	3150	09/0	028/0	88	1711	24/0	000/0
43	1729	12/0	027/0	89	3592	10/0	044/0-
44	2892	13/0	026/0	90	2511	27/0	054/0-
45	2695	17/0	025/0	91	1730	06/0	069/0-
46	3320	04/0	024/0	92	2430	20/0	124/0-

منبع: یافته‌های پژوهش

(1): کشش تولید نسبت به موجودی سرمایه

(2): تغییرات ارزش‌افزوده به میلیارد ریال و قیمت‌های ثابت 1376