الگوریتم معاملات زوجی پربسامد با استفاده از کنترل کیفیت آماری فازی

مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار

مقاله 2، دوره 9، شماره 37، دی 1397، صفحه 23-41   

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

مجتبی دستوری^{* 1}؛ سعید فلاحپور²؛ رضا تهرانی³؛ محمدرضا مهرگان⁴

¹دانشجوی دکتری مدیریت مالی، پردیس بین‌المللی، دانشگاه تهران، کیش، ایران

²استادیار دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه تهران، تهران، ایران

³مدیر گروه مدیریت مالی و بیمه دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

⁴استاد دانشکده مدیریت و حسابداری ، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

در دنیای امروز بازارهای سرمایه با توجه به پیشرفت تکنولوژی های کامپیوتری و استفاده از زیر ساختهای فناوری اطلاعات امکان ایجاد سودآوری از طریق معاملات پربسامد را افزایش داده است. هدف اصلی این پژوهش بررسی و ارائه مدلی است از الگوریتم های معاملات زوجی است که توان ایجاد بازدهی بالاتری را نسبت به الگوریتم های پیشین مبتنی بر هم انباشتگی داشته باشد. در مطالعه پیشینه تحقیقات یکی از محدودیت های الگوریتم معاملات زوجی استفاده از حدود و قوانین ثابت بوده است که نمی تواند بخشی از پویایی های سیستم را مدل نمایید. این پژوهش که بر حسب هدف در زمره تحقیقات کاربردی و از حیث گردآوری داده ها در قالب تحقیقات توصیفی با رویکرد ارائه یک مدل قرار می گیرد. به منظور آزمون مدل با استفاده از داده های سال 1395 سهام به صورت درون روزی مدلها آزمون شدند. جامعه آماری این تحقیق 50 شرکت برتر بورس اوراق بهادار تهران بوده اند که با استفاده از فیلتر نمودن داده ها به منظور ایجاد جفت سهم این تعداد به 33 سهم کاهش یافت که این تعداد به عنوان نمونه انتخاب گردید. با پیاده سازی دو مدل الگوریتم معاملات زوجی و الگوریتم معاملات زوجی کنترل کیفیت آماری فازی نتایج پژوهش ارائه گردید و در پایان نتایج نشان داد که الگوریتم اصلاح شده در دوره مشابه سرمایه گذاری توانسته است 95/57%  بازده ایجاد نماید در حالی که مدل پایه 17/46% بازده را برای سرمایه گذرار به همراه داشته است.   

کلیدواژه‌ها

معاملات زوجی؛ معاملات پربسامد؛ کنترل کیفیت آماری فازی؛ هم انباشتگی

مراجع