استفاده از الگوریتم ترکیبی سری های زمانی فازی برای پیش بینی قیمت سهام و مقایسه آن با قیمت های سهام محاسبه شده با الگوریتم نسبت طلایی در شرکت های پذیرفته شده بورس تهران

مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار

مقاله 3، دوره 10، شماره 38، فروردین 1398، صفحه 42-64   

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

نگار آقایی فر¹؛ محمد ابراهیم پورزرندی^{* 2}

¹دانشجوی دکتری تحقیق در عملیات، دانشکده مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی، تهران، ایران.

²استاد و عضو هیات علمی، دانشکده مدیریت، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

اهمیت ویژه بازار سرمایه در کشورها ،در توسعه اقتصادی آنها از طریق هدایت مؤثر سرمایه ها و تخصیص بهینه منابع ،غیرقایل انکار است.سرمایه گذاری در بازار سهام مستلزم تصمیم گیری در خصوص خرید سهام جدید وحفظ یا فروش سهام موجود می باشد که این خود نیازمند دستیابی به اطلاعاتی در خصوص آینده قیمت بازار سهام می باشد.پیش بینی قیمت سهام به علت تاثیر پذیری از تعداد بسیاری از عوامل و متغیرهای اقتصادی و غیر اقتصادی همواره امری مهم و چالش برانگیز بوده،به طوری که انتخاب بهترین و کارآمدترین مدل به منظور پیش بینی آن امری ضروری و در عین حال دشوار میباشد. برای این پیش بینی نیازمند یک مدل و الگوریتم محاسباتی هستیم که بتواند به صورت سیستماتیک به این فرآیند بپردازد.ویژگی این بررسی در این است که علاوه بر امکان پیش بینی، امکان مقایسه قیمتهای پیش بینی شده را بادرنظرگرفتن یکی از چندین صنایع بورسی با قیمت محاسبه شده توسط الگوریتم نسبت  طلایی در اختیار سرمایه­گذاران قرار می­دهد. در این بین صنعت بانکداری انتخاب شده و تمامی بانک­های موجود در بورس و فرابورس مورد بررسی قرار گرفته و نتایج یکی از آنها در این مقاله ارائه شده است.همچنین از سری زمانی و منطق فازی برای واقعی سازی داده ها استفاده شده است.روش ترکیبی مذکور بر روی میانگین هفتگی قیمت­های بورس اوراق بهادار تهران به کارگرفته شده است. در این تحقیق سعی گردیده ،  وضعیت­های خرید یا فروش سهام برای سرمایه گذاران با روابط محاسباتی نشان داده شود.

کلیدواژه‌ها

مدل سری های زمانی فازی؛ الگوریتم نسبت طلایی؛ قیمت پیش بینی شده؛ وزن دهی

مراجع