- تاری وردی یدالله، دامچی جلودار زهرا، (1391) رابطه مدیریت ریسک عملکرد شرکت، فصلنامه پژوهش‌های حسابداری مالی و حسابرسی، دوره 4، شماره 15، پاییز، صص 43-62.
- حاجیها زهره، آزادیمقدمآرانی رسول، (1395)، مقایسه راهبردهای حدود قیمت و مقاومت و متحرک نمایی جهت محاسبه بازده سهام در سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت، فصلنامه مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار. دوره 7، شماره 26، بهار، صص 85-100.
- رهنمای رودپشتی فریدون، تقوی محمد، شاهوردیانی شادی، (1392)، تعمیق مالی و توسعه نظام مالی، فصلنامه دانش مالی تحلیل اوراق بهادار، دوره 6، شماره 17، بهار، صص 15-28.
- سیدمطهری سیدمهدی، (1388)، رابطه عکس‌العمل سرمایه‌گذاران و قیمت سهام با الگوی تعدیلات سود هر سهم، مطالعات تجربی حسابداری مالی، دوره 7، شماره 28، زمستان، صص 143-169.
- سیف‌الدینی جلال، رهنمای رودپشتی فریدون، نیکومرام هاشم، (1396)، برآورد عمق بازار و بررسی رابطه آن با اخلال قیمت‌ها به روش حداکثر درست‌نمایی، فصلنامه دانش سرمایه‌گذاری، دوره 6، شماره 23، صص 23-38.
- سیف‌الدینی جلال، رهنمای رودپشتی فریدون، نیکومرام هاشم، (1396)، برآورد اخلال ریزساختاری قیمت‌ها و بررسی اثر آن بر بازده سهام با استفاده از پرتفولیو سوئیچینگ و داده‌های پربسامد، فصلنامه دانش مالی تحلیل اوراق بهادار، دوره 10، تابستان، صص 1-12.
- فقرایی حامد، حسینی سید فرهنگ، (1395)، بررسی رابطه نقد شوندگی با بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران با تأکید بر عمق بازار، چهارمین اجلاس بین‌المللی پژوهش‌های کاربردی در مدیریت و حسابداری، تهران، دانشگاه شهید بهشتی.
- موسوی شیرازی، سید محمود، خلعتبری حسن، فیروز بخت مینا، (1394)، اثر عدم تقارن اطلاعاتی بر بیش‌ارزشیابی سهام، فصلنامه پژوهش‌های حسابداری مالی و حسابرسی، دوره 7، شماره 27، پاییز، صص 73-92.
- Ahn, H.J, Cheung, Y.L. (1999). The intraday patterns of the spread and depth in a market without market makers: The Stock Exchange of Hong Kong. Pacific-Basin Finance Journal, 7(5), 539-556. Doi:10.1016/S0927-538X(99)00023-2.
- Ait-Sahalia, Y, Yu, J. (2009). High Frequency Market Microstructure Noise Estimates and Liquidity, Measures. Annals of Applied Statistics, 3(1), 422-457. Doi: 10.1214/08-AOAS200.
- Aitken, M. & Comerton-Forde, C. (2003). How should liquidity be measured? Pacific-Basin Finance Journal, 11, 45-59. Doi:10.1016/S0927-538X(02)00093-8.
- Akerlof, G (1970). The Market for Lemons: Quality Uncertainty and Market Mechanisms. Quarterly Journal of Economics.
- Allen, F. & Gale, D. (2000). Comparing Financial Systems. MIT Press.
- Al Samman Hazem, Mohamed Khaled Al-Jafari. (2015). Trading Volume and Stock Returns Volatility: Evidence from Industrial Firms of Oman, Asian Social Science 11(24). Doi:10.5539/ass.v11n24p139.
- Barberis, N. Shleifer, A. Vishny, R. (1998). A model of investor sentiment. Journal of Finance 49, 307–345
- Benos, A. V. (1998). Aggressiveness and survival of overconÞdent traders. Journal of Financial Markets, 1, pp. 353-383. Doi:10.1016/s1386-4181(97)00010-4.
- Black, F. (1986). Noise. The Journal of Finance, 41(3), pp.529-543.
- Bodie, Z. Kane, A, Marcus, A. (2009). investments (8th ed). mcGraw-Hill/Irwin.
- Chandrapala, Pathirawasam. The Relationship Between Trading Volume and Stock Returns. Journal of Competitiveness [online]. 2011, vol. 3, iss. 3, s. 41-49.
- Chang, Y.Y, Faff, R, Hwang C-Y. (2010). Liquidity and Stock Returns in Japan: New evidence. Pacific-Basin, Finance Journal, 18, 90–11. Doi:10.1016/j.pacfin.2009.09.001.
- Eugene F. Fama. (1970). Efficient Capital Markets: A Review of Theory and Empirical Work. The Journal of Finance,25(2), 383-417. Doi: 10.2307/2325486.
- Glen, J. (1994). An introduction to the microstructure of emerging markets. International Finance Corporation (Discussion Paper), (24), p. 4.
- Hu, G. X. Pan, J, Wang, J. (2013). Noise as Information for Illiquidity. The Journal of Finance, 68(6), pp. 231–238. Doi: 2139/ssrn.1689067.
- Jiang George J. Kevin X. Zhu. (2016). Information Shocks and Short-Term Market Underreaction, Journal of Financial Economics. Doi: 1016/j.jfineco.2016.06.006.
- Kyle, A. S. (1985). Continuous Auctions and Insider Trading, Econometrica, 53(6), 1315-1335. Doi: 10.2307/1913210.
- Masry Mohamed (2017), The Impact of Technical Analysis on Stock Returns in an Emerging Capital Markets (ECM‘s) Country: Theoretical and Empirical Study, International Journal of Economics and Finance; Vol. 9, No. 3. Doi: 10.5539/ijef.v9n3p91.
- Morawski, J. (2009). Investment Decisions on Illiquid Assets: A Search Theoretical Approach to Real Estate Liquidity. Springer Science & Business Media. Doi: 1007/978-3-8349-9955-9.
- Tissaoui, K. (2012). The intraday pattern of trading activity, return volatility and liquidity: Evidence from the emerging Tunisian stock exchange. International Journal of Economics and Finance, 4(5), 156-176. Doi: 10.5539/ijef.v4n5p156.
- Weston, J. P. (2001). information, liquidity and noise. Unpublished working paper. Rice University
|
