- جوادیان وندی میاندواب، بهاره،1394« زمانبندی بالاترین قیمت 52 هفته و مومنتوم : شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران» پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دولتی-وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری-دانشکده علوم اقتصادی .
- زنجیردار ،مجید، میری ،فرزانه،1392« مطالعه مقایسه ای دو استراتژی مومنتوم ومعکوس در بازار سرمایه» ایران مقاله‌های همایش‌های ایران . دومین همایش ملی بررسی راهکارهای ارتقاء مباحث مدیریت، حسابداری و مهندسی صنایع در سازمانها . دانشگاه آزاد اسلامی واحد گچساران .
- سرهنگی، حجت،1389« تحلیل تجربی استراتژیهای معاملاتی در بازار سهام ایران» پایان نامه دکترا دولتی-وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری-دانشگاه علامه طباطبایی-دانشکده مدیریتوحسابداری.
- طالبی گرکانی ، سمیه ،1393« بررسی استراتژی های مومنتوم در تشکیل پرتفوی در بورس اوراق بهادار تهران» پایان‌نامه کارشناسی ارشددانشگاه علامه طباطبایی - دانشکده مدیریت و حسابداری .
- فیاضی ، سیاوش،1390 «بررسی رابطه فصلهای سال و حجم معاملات با بازدهی استراتژی مومنتوم در بورس اوراق بهادار تهران» پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دولتی - وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری - دانشکده علوم اقتصادی - پژوهشکده اقتصاد .
- قدیری مطلق ،مهری، 1391 «مقایسه استراتژیهای سرمایهگذاری خرید و نگهداری، مومنتوم و معکوس در بورس اوراق بهادار تهران » پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دولتی - وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی - دانشکده مدیریت و حسابداری .
- کارگر، زهره،1394« بررسی بازده پرتفوی سهام ایجاد شده بر مبنای تحلیل بنیادی با بکارگیری استراتژی معاملاتی تکنیکال در بورس اوراق بهادار تهران »پایان‌نامه کارشناسی ارشددانشگاه یزد ،- دانشکده مدیریت و حسابداری
- مهدوی شریف ، بهاره ، 1390«طراحی استراتژیهای معاملاتی بر پایه استراتژیهای مومنتوم و معکوس به منظور سرمایهگذاری در بازار بورس اوراق بهادار ایران» پایان‌نامه کارشناسی ارشددانشگاه صنعتی اصفهان - دانشکده مهندسی صنایع .
- نوری ،سودابه ،1394« بررسی ارتباط بازده حاصل از استراتژی مومنتوم با متغیرهای کلان اقتصادی» پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دولتی - وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری - دانشگاه الزهرا (س) - دانشکده اقتصاد و حسابداری .
- وصالی ، فرزانه. حبیبی، روزبه،1393« بررسی سودمندی استراتژی های مومنتوم و معکوس در بورس اوراق بهادار تهران» مقاله‌های همایش‌های ایران . اولین کنفرانس بین المللی اقتصاد، مدیریت، حسابداری و علوم اجتماعی .
- عباسی, ابراهیم و محمد مشاری، ۱۳۹۴، مقایسه و بررسی کارایی استراتژی های معاملاتی راهبرد معکوس و مومنتوم با استفاده از ابزار RSI، کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری با رویکرد ارزش آفرینی، تهران، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات فارس
- Arena, Matteo P. Haggard, K. Stephen. Yan ,Xuemin (Sterling)(2008) Price Momentum and Idiosyncratic Volatility, The Financial Review 43 (2008)159-190.
- Cakici, N. & Tan, S (2012) , “Size, Value, and Momentum in Emerging Market Stock 7Returns”, Fordham University.
- Chabot,Benjamin Eric Ghysels, and Ravi Jagannathan)2008( Price Momentum In Stocks: Insights From Victorian Age Data, NBER Working Paper No. 14500
- Chelley-Steeley, Patricia, and Antonios Siganos. "Momentum profits in alternative stock market structures." Journal of Multinational Financial Management 18.2 (2008): 131-144.
- Chen, Zhuo, and Andrea Lu. "Slow diffusion of information and price momentum in stocks: Evidence from options markets." Journal of Banking & Finance 75 (2017): 98-108.
- Choi, Jaehyung. "Physical approach to price momentum and its application to momentum strategy." Physica A: Statistical Mechanics and its Applications 415 (2014): 61-72.
- . Chen, Z., & Lu, A. (2017). Slow diffusion of information and price momentum in stocks:Evidence from options markets. Journal of Banking & Finance,75,98-108.
- Chow, Ying-Foon, Ming Liu, and Xinting Fan. "Broad-market return persistence and momentum profits." Mathematics and Computers in Simulation 78.2 (2008): 181-188.
- Doukas, John A., and Phillip J. McKnight. "European momentum strategies, information diffusion, and investor conservatism." European Financial Management 11.3 (2005): 313-338.
- Fama E. F., French K. R, (1996), "Multifactor Explanations of Asset Pricing ,The Journal of Finance , vol 54, no 6, pp. 2143-2184.
- Gebka, B.T. and Wohar, M.E. (2013), “Causality between trading volume and returns: evidence from quantile regressions”, International Review of Economics and Finance, Vol. 27 No. C, pp. 144-159.
- Hühn, H. L., & Scholz, H. (2018). Alpha momentum and price momentum. International Journal of Financial Studies, 6(2), 49.
- John A. Doukas and Phillip J. McKnight, (2003) ,”European Momentum Strategies”, Information Diffusion, and Investor Conservatism,
- Lakonishok, Josef, Andrei Shleifer, and Robert W. Vishny. "Contrarian investment, extrapolation, and risk."The journal of finance49.5 (1994):1541-1578.
- Lesmond, David A., Michael J. Schill, and Chunsheng Zhou. "The illusory nature of momentum profits." Journal of financial economics 71.2 (2004): 349-380.
- Low, R.K.Y. & Tan, E., The role of analyst forecasts in the momentum effect, International Review of Financial Analysis (2016),doi:10.1016/j.irfa.2016.09.007
- P.J, Hou.T.C.T, (2006), "The determinantst of momentum in the United kingdom ", Quarterly Review of Economics And Finance,vol 46, no 2, pp (227-240).
- Seetanah Boopendra, Ushad Subadar, Sannassee, Raja Vinesh. Lamport ,Matthew and Ajageer ,Vashisht.(2012) Stock market development and economic growth: Evidence from least developed countries .Working Paper No. 05/2012.
- Tanaka-Yamawaki ,Mieko Cross Correlation of Intra-Day Stock Prices in Comparison to Random Matrix Theory, Intelligent Information Management, 2011, 3, 65-70 doi:10.4236/iim.2011.33008 Published Online May 2011 (http://www.SciRP.org/journal/iim).
- Teplova, Tamara, and Evgeniya Mikova. "New evidence on determinants of price momentum in the Japanese stock market." Research in International Business and Finance 34 (2015): 84-109.
|
