مدلسازی مبادلات سهام با رویکرد شمعدان فازی و روش بهینه سازی کرم شب تاب و مورچگان

مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار

مقاله 4، دوره 11، شماره 44 - شماره پیاپی 3، مهر 1399، صفحه 74-94   

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

حسن کلانتری درونکلا¹؛ ایمان داداشی^{* 1}؛ حمیدرضا غلام نیا روشن¹؛ کاوه آذین فر²

¹گروه حسابداری، دانشگاه ازاد اسلامی، واحد بابل، مازندران، ایران

²گروه حسابداری، دانشگاه ازاد اسلامی، واحد بابل، مازندران، ایران

چکیده

اخیرا از روش هوشمند مبتنی بر فازی برای پویاسازی الگوهای کندل استیک ژاپنی در جهت تحلیل الگوهای کندل استیک با در نظر گرفتن اطلاعات غیر قطعی استفاده شده است. از انجایی که منطق فازی مبتنی بر دانش خبره است، اگرچه متخصصان انسانی میتوانند نقش مهمی در تنظیم مقادیر توابع عضویت متغیرهای فازی داشته باشند، اما از انجایی که معمولا دانش انسانی دارای ابهام است، تنظیم بهینه ای حاصل نمیگردد. از اینرو ارائه تکنیکی که منجر به تنظیم بهینه مقادیر توابع عضویت در الگوهای کندلی گردد، نقش بسزایی در راندمان سیستم معامله مبتنی بر فازی خواهد داشت. یکی از روشهای بهینه سازی پرکاربرد، روشهای فراابتکاری میباشد، اکثر روشهای فراابتکاری دارای ساختاری مشابه با روش بهینه سازی ازدحام ذرات اند. روشهای فراابتکاری مبتنی بر کرم شب تاب و مورچگان دلیل برخورداری از قابلیت های بهره وری و کشف مناسب، قدرتمندتر از بهینه سازی ازدحام ذرات اند. در این مقاله از روش کرم شب تاب و مورچگان برای تنظیم و بهینه سازی توابع عضویت متغیرهای کندل استیک فازی با کاربرد در تحلیل معاملات و پیش بینی قیمت سهام در سیستم معاملات سهام استفاده شده است. نتایج حاصل از اعمال روش پیشنهادی بر روی سهام شرکتهای ایران حاکی از دقت بالای روش پیشنهادی میباشد.

کلیدواژه‌ها

معاملات سهام؛ کندل استیک های فازی؛ کرم شب تاب؛ مورچگان

مراجع

 

[1]           R. Naranjo and M. Santos, "Fuzzy candlesticks forecasting using pattern recognition for stock markets," in International Joint Conference SOCO’16-CISIS’16-ICEUTE’16, 2016: Springer, pp. 323-333.

[2]           S. Thammakesorn and O. Sornil, "Generating Trading Strategies Based on Candlestick Chart Pattern Characteristics," in Journal of Physics: Conference Series, 2019, vol. 1195, no. 1: IOP Publishing, p. 012008.

[3]           K. Michell and W. Kristjanpoller, "Generating trading rules on US Stock Market using strongly typed genetic programming," Soft Computing, pp. 1-18, 2019.

[4]           S. Chopra, D. Yadav, and A. Chopra, "Artificial Neural Networks Based Indian Stock Market Price Prediction: Before and After Demonetization," J Swarm Intel Evol Comput, vol. 8, no. 174, p. 2, 2019.

[5]           C. Dong and F. Wan, "A fuzzy approach to stock market timing," in 2009 7th International Conference on Information, Communications and Signal Processing (ICICS), 2009: IEEE, pp. 1-4.

[6]           R. Arévalo, J. García, F. Guijarro, and A. Peris, "A dynamic trading rule based on filtered flag pattern recognition for stock market price forecasting," Expert Systems with Applications, vol. 81, pp. 177-192, 2017.

[7]           K. Lee and G. Jo, "Expert system for predicting stock market timing using a candlestick chart," Expert systems with applications, vol. 16, no. 4, pp. 357-364, 1999.

[8]           V. Vella and W. L. Ng, "Improving risk-adjusted performance in high frequency trading using interval type-2 fuzzy logic," Expert Systems with Applications, vol. 55, pp. 70-86, 2016.

 [9]          R. Naranjo, J. Arroyo, and M. Santos, "Fuzzy modeling of stock trading with fuzzy candlesticks," Expert Systems with Applications, vol. 93, pp. 15-27, 2018.

 

 

[1]           ح. خنجرپناه, د. دوروش, س. شوال پور, and آ. جبارزاده, "کاربرد روش تکنیکال برای پیش‌بینی قیمت سهام: رویکرد مدل‌های احتمال غیرخطی و شبکه‌های عصبی مصنوعی," راهبرد مدیریت مالی, vol. 6, no. 3, pp. 59-79, 2018.

[2]           س. فلاح پور and ج. علی پور ریکنده, "پیش‌بینی شاخص سهام با استفاده از شبکه‌های عصبی موجکی در بورس اوراق بهادار تهران," راهبرد مدیریت مالی, vol. 2, no. 4, pp. 15-31, 2014.