- فر نگار,محمدپورزرندی محمدابراهیم.(1398) ستفاده از الگوریتم ترکیبی سری های زمانی فازی برای پیش بینی قیمت سهام و مقایسه آن با قیمت های سهام محاسبه شده با الگوریتم نسبت طلایی در شرکت های پذیرفته شده بورس تهران ، فصلنامه مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار. شماره سی و هشتم ، ص42-
- جعفر باباجانی محمدرضا تقوا قاسم بولو محسن عبداللهی.(1398) ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﺑﺎزده ﺳﻬﺎم در ﺑﻮرس اوراق ﺑﻬﺎدار ﺗﻬﺮان: ﻣﺪل ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﻋﺼﺒﯽ ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ و ﻣﺪل ﭼﻨﺪ ﻋﺎﻣﻠﯽ، راهبرد مدیریت مالی سال هفتم ، ص. .150-132
- سید حسین میرعلوی، زهرا پورزمانی، آزیتا جهانشاد.(1398) ارائه مدلی مبتنی بر رفتار مالی سرمایه گذاران جهت پیش بینی قیمت سهام با استفاده از روش های فرا ابتکاری شبکه های عصبی ، بورس اوراق بهادار سال دوازدهم ،پاییز ، شماره ۴۷ ، ص 76-109
- احمدخان بیگی، سهیل؛ عبدالوند، ندا؛. .(1396) پیش بینی قیمت سهام با رویکرد ترکیبی شبکه عصبی مصنوعی و الگوریتم رقابت استعماری مبتنی بر تئوری آشوب. راهبرد مدیریت مالی » پاییز - شماره 18 ، ص. 27-44.
- فقیهی نژاد، محمد تقی؛ مینایی، بهروز.(1397) پیش‌بینی رفتار بازار سهام بر اساس شبکه‌های عصبی مصنوعی با رویکرد یادگیری جمعی هوشمند ، مدیریت صنعتی(دانشگاه تهران) » دوره دهم - شماره 2 ، ص27-39.
- زارعی، قاسم؛ محمدیان، رعنا؛ حاضری نیری، هاتف؛ باشکوه اجیرلو، محمد؛.(1397) مقایسه روشهای شبکه عصبی فازی با شبکه عصبی موجک فازی در پیش‌بینی قیمت سهام بانک‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران ، راهبرد مدیریت مالی » پاییز - شماره 22 ، ص. .33-52
- تارا سیف زاده. دانیال اسدی صمدی .(1399) ارائه یک سیستم خبره پیش بینی قیمت سهام در بورس مبتنی بر شبکه عصبی فازی ، پنجمین کنفرانس ملی مهندسی کامپیوتر و بلاک چین ایران ، ص1-16.
- سجاد نقدی؛ دکتر محمد عرب مازار یزدی.(1396). ترکیب شبکه عصبی، الگوریتم ژنتیک و الگوریتم تجمع ذرات در پیش‌بینی سود هر سهم.مجله علمی دانش حسابداری دوره 8، شماره 3 ، پاییز ، ص 7-34.
- وطن پرست، محمدرضا؛ اسدی، مسعود؛ محمدی، شعبان؛ بابایی، عباس.(1398). پیش بینی قیمت سهام بر اساس شبکه عصبی LM-BP و برآورد نقطه بیش از حد توسط شمارش فواصل زمانی: شواهدی از بورس اوراق بهادار. مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار » - شماره 39 . ص 11-25.
- سید حسین میرعلوی، زهرا پورزمانی (1398). ارائه مدلی جهت پیش بینی قیمت سهام با استفاده از روش های فرا ابتکاری و شبکه های عصبی. مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار، دوره: 10، شماره: 40.ص 22-35.
- GM Caporale, FM Ali, F Spagnolo.(2017). International portfolio flows and exchange rate volatility in emerging Asian markets.Journal of International Money and Finance.pp 1-15.
- N Trabelsi, G Gozgor, AK Tiwari.(2018). Effects of Price of Gold on Bombay Stock Exchange Sectoral Indices: New Evidence for Portfolio Risk Management. Research in International Business and Finance.pp.43-52.
- R Bruni, F Cesarone, A Scozzari, F Tardella.(2017). On exact and approximate stochastic dominance strategies for portfolio selection. European Journal of Operational Research.pp 1-8.
- J Zhai, M Bai.(2017). Mean-risk model for uncertain portfolio selection with background risk. Journal of Computational and Applied Mathematics.pp 11-15.
- V Dixit, MK Tiwari.(2020). Project portfolio selection and scheduling optimization based on risk measure: a conditional value at risk approach. Annals of Operations Research.pp 15-24.
- J Zhai, M Bai, H Wu.(2018). Mean-risk-skewness models for portfolio optimization based on uncertain measure. pp47-53.
- W Chen, Y Wang, P Gupta, MK Mehlawat.(2018). A novel hybrid heuristic algorithm for a new uncertain mean-variance-skewness portfolio selection model with real constraints. Applied Intelligence.pp 24-31.
- X Lu, Q Liu, F Xue.(2019). Unique closed-form solutions of portfolio selection subject to mean-skewness-normalization constraints. Operations Research Perspectives.pp 78-82.
- B Chen, J Zhong, Y Chen.(2020). A hybrid approach for portfolio selection with higher-order moments: Empirical evidence from Shanghai Stock Exchange. Expert Systems with Applications.pp 54-61.
- X Huang, H Di.(2020). Uncertain portfolio selection with mental accounts. International Journal of Systems Science.pp 1-15.
- H Khalifa.(2019). A study on investment problem in chaos environment. Journal of Applied Research on Industrial Engineering,pp 1-8.
- R Sweetman, K Conboy.(2019). Finding the Edge of Chaos: A Complex Adaptive Systems Approach to Information Systems Project Portfolio Management. Annals of Operations Research .pp 11-18.
- W Chen, SS Li, J Zhang, MK Mehlawat.(2020). A comprehensive model for fuzzy multi-objective portfolio selection based on DEA cross-efficiency model. Soft Computing.pp 55-61.
- D Abbasi, M Ashrafi, SH Ghodsypour.(2020). A multi objective-BSC model for new product development project portfolio selection. Expert Systems with Applications.pp 61-72.
- GHM Mendonça, FGDC Ferreira, RTN Cardoso.(2020). Multi-attribute Decision Making Applied to Financial Portfolio Optimization Problem. Expert Systems with Applications.pp 11-19.
- YT Chen, HQ Yang.(2020). Multi-period mean-variance portfolio selection with practical constraints using heuristic genetic algorithms. International Journal of Computational.pp 11-16.
- S Dutta, MP Biswal, S Acharya, R Mishra.(2018). Fuzzy stochastic price scenario based portfolio selection and its application to BSE using genetic algorithm. Applied Soft Computing.pp 24-29.
- H Nayebpur, MN Bokaei.(2017). Portfolio selection with fuzzy synthetic evaluation and genetic algorithm. Engineering Computations.pp 56-62.
- EH Mostafa, EH Mohammed.(2016). Minimization of value at risk of financial assets portfolio using genetic algorithms and neural networks. Journal of Applied Finance & Banking.pp 111-121.
- NR Sabar, A Turky, M Leenders, A Song.(2018). Multi-population genetic algorithm for cardinality constrained portfolio selection problems. International Conference on Computational Science.pp 101-123.
- SK Mittal, N Srivastava.(2020). Gated neural network based Mean-EVaR-skewness Portfolio Optimization under uncertain environment. Journal of Circuits, Systems and Computers.pp1-15.
- H Langlois.(2020). Measuring skewness premia. Journal of Financial Economics.pp101-125.
- Z Landsman, U Makov, T Shushi.(2019). Analytic solution to the portfolio optimization problem in a mean-variance-skewness model. The European Journal of Finance.pp211-225.
- OI Rogach, PV Dziuba, OI Shnyrkov.(2019). Skewness-based portfolio selection: Implications for international investing in frontier markets. Transition Studies Review.pp1-25.
- X Lu, Q Liu, F Xue.(2019). Unique closed-form solutions of portfolio selection subject to mean-skewness-normalization constraints. Operations Research Perspectives.pp41-52.
- E Ramos-Pérez, PJ Alonso-González.(2020). Stochastic reserving with a stacked model based on a hybridized Artificial Neural Network. Expert Systems with Applications.pp 11-24.
-
- A Mahmoudi, L Hashemi, M Jasemi.(2020). A comparison on particle swarm optimization and genetic algorithm performances in deriving the efficient frontier of stocks portfolios based on a mean‐lower partial moment model. International Business and Finance.pp99-109.
- Hamid Rahimi .(2019).Considering Factors Affecting the Prediction of Time Series by Improving Sine-Cosine Algorithm for Selecting the Best Samples in Neural. Fundamental Research in Electrical Engineering.pp 1-16.
- Network Multiple Training Model Markowitz, Harry Max (1952). Portfolio Selection, The Journal of Finance, Volume 7, Issue 1, March, pp 77-91.
- Samuelson, Paul A. (1970). The fundamental approximation theorem of portfolio analysis in
terms of means, variances, and higher moments, Review of Economic Studies. Volume 37,
Issue 4, October, pp 537–542.
- VD Vasiani, BD Handari.(2020). Stock portfolio optimization using priority index and genetic algorithm. Journal of Physics: Conference Series.pp 51-62.
- T Morris, J Comeau.(2020). Portfolio creation using artificial neural networks and classification probabilities: a Canadian study. Financial Markets and Portfolio Management.pp 14-19.
- H Faris, S Mirjalili, I Aljarah, M Mafarja.(2020). Salp swarm algorithm: theory, literature review, and application in extreme learning machines.
- YT Chen, HQ Yang.(2020). Multi-period mean-variance portfolio selection with practical constraints using heuristic genetic algorithms. International Journal of Computational.pp 1-14.
- A Thakkar, K Chaudhari.(2020). A comprehensive survey on portfolio optimization, stock price and trend prediction using particle swarm optimization. Archives of Computational Methods in Engineering.pp 111-120
- MA Rezani, GF Hertono, BD Handari.(2020). Implementation of iterative k-means-+ and ant colony optimization (ACO) in portfolio optimization problem. AIP Conference Proceedings.pp 54-63.
- Y Deng, H Xu, J Wu.(2020). Optimization of blockchain investment portfolio under artificial bee colony algorithm. Journal of Computational and Applied Mathematics.pp 84-91.
- QH Zhai, T Ye, MX Huang, SL Feng, H Li.(). Whale Optimization Algorithm for Multiconstraint Second-Order Stochastic Dominance Portfolio Optimization. Computational Intelligence and Neuroscience.pp 111-121.
- Strumberger, E Tuba, N Bacanin, M Tuba.(2020). Modified Moth Search Algorithm for Portfolio OptimizatioSmart Innovation, Systems and Technologies. Pp 978-981.
|
