بهینه‏ سازی چندهدفه سبدسهام با استفاده از برنامه‌ریزی تصادفی چندمرحله‌ای

مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار

دوره 12، شماره 46 - شماره پیاپی 1، فروردین 1400، صفحه 122-145   

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

حامد عسگری؛ جواد بهنامیان^*

گروه مهندسی صنایع، دانشکده مهندسی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران.

چکیده

در این تحقیق به ارائه مدلی با توجه به ماهیت داده‌های ورودی مسئله و همچنین ماهیت تصادفی رخدادهای آتی سهم‌ها پرداخته‌ شده است. به ‌منظور پویاسازی سبد سهام، مدل برنامه‌ریزی استفاده‌ شده است که در آن هر یک از زمان‌های تصمیم‌گیری به عنوان یک مرحله در مدل برنامه‌ریزی تصادفی در نظر گرفته‌ شده است. به دلیل وابستگی جواب‌های حاصل از مدل برنامه‌ریزی تصادفی با بازخورد به روش تولید سناریو، به ارائه روش مناسب تولید سناریو با توجه به ماهیت ورودی داده‌های مسئله پرداخته‌ شده است. در نهایت اعتبار مدل ارائه شده پس از حل با نرم‌افزار گمز ارزیابی شده است. همان‌طور که نشان داده‌ شده است استفاده از برنامه‌ریزی تصادفی با بازخورد و ترکیب آن با روش تولید سناریوی معرفی شده، این امکان را به سرمایه‌گذاران می‌دهد که بتوانند برنامه‌ریزی‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت برای خریدها و فروش‌های خود در بازارهای مالی را داشته و نتایج مدل تا حد خوبی نشان‌دهنده کارایی مدل حاضر در بازارهای مالی است.

کلیدواژه‌ها

انتخاب سبدسهام؛ برنامه‌ریزی تصادفی چندمرحله‌ای؛ بهینه‌سازی چندهدفه

مراجع