اخبار و اعلانات

 آمار

تعداد نشریات418
تعداد شماره‌ها10,005
تعداد مقالات83,619
تعداد مشاهده مقاله78,307,411
تعداد دریافت فایل اصل مقاله55,361,383
مهرانی, آزاده, نجفی مقدم, علی, باغانی, علی. (1400). برآورد ارزش در معرض ریسک (VAR) و ارزش در معرض ریسک شرطی (CoVaR) بورس اوراق بهادار تهران با رویکرد استفاده از توزیع فریشه (FD). نشریه علمی پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی, 12(46), 449-475.
آزاده مهرانی; علی نجفی مقدم; علی باغانی. "برآورد ارزش در معرض ریسک (VAR) و ارزش در معرض ریسک شرطی (CoVaR) بورس اوراق بهادار تهران با رویکرد استفاده از توزیع فریشه (FD)". نشریه علمی پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی, 12, 46, 1400, 449-475.
مهرانی, آزاده, نجفی مقدم, علی, باغانی, علی. (1400). 'برآورد ارزش در معرض ریسک (VAR) و ارزش در معرض ریسک شرطی (CoVaR) بورس اوراق بهادار تهران با رویکرد استفاده از توزیع فریشه (FD)', نشریه علمی پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی, 12(46), pp. 449-475.
مهرانی, آزاده, نجفی مقدم, علی, باغانی, علی. برآورد ارزش در معرض ریسک (VAR) و ارزش در معرض ریسک شرطی (CoVaR) بورس اوراق بهادار تهران با رویکرد استفاده از توزیع فریشه (FD). نشریه علمی پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی, 1400; 12(46): 449-475.

برآورد ارزش در معرض ریسک (VAR) و ارزش در معرض ریسک شرطی (CoVaR) بورس اوراق بهادار تهران با رویکرد استفاده از توزیع فریشه (FD)

مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار
دوره 12، شماره 46 - شماره پیاپی 1، فروردین 1400، صفحه 449-475    اصل مقاله (1.51 M)
نوع مقاله: مقاله پژوهشی
نویسندگان
آزاده مهرانی1؛ علی نجفی مقدم* 2؛ علی باغانی3
1گروه مدیریت مالی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران جنوب، تهران، ایران
2گروه حسابداری، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
3گروه حسابداری، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
چکیده
برآورد ریسک بدون در نظر گرفتن عوامل مرتبط و فقط با تمرکز بر روی یک یا دو مدل، پیش‌بینی‌های مناسبی را از تخمین ریسک ارائه نمی‌دهد. هدف این مطالعه برآورد ارزش در معرض ریسک (VAR) و ارزش در معرض ریسک شرطی (CoVaR) در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از توزیع فریشه (FD) است. ما در این مطالعه از توزیع ارزش حدی تعمیم‌یافته (GEV) با رویکرد توزیع فریشه (FD) استفاده نمودیم. در این پژوهش از بازده داده‌های 21 روزه و 63 روزه سری زمانی شاخص کل، شاخص سهام آزاد شناور و شاخص 50 شرکت فعال بورس اوراق بهادار تهران در فاصله زمانی 01/01/1391 الی 29/12/1398 استفاده گردید. نتایج نشان داد شکل توزیع در تمام بازه‌های 21 و 63 روزه هر یک از شاخص‌ها مثبت بوده و توزیع شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران، توزیع شاخص سهام آزاد شناور و توزیع شاخص 50 شرکت برتر از توزیع فریشه (FD) به‌عنوان توزیع نوع دوم توزیع حدی تعمیم‌یافته (GEV) تبعیت می‌کند. همچنین برآورد CoVaR و VaR از طریق توزیع فریشه (FD) به‌عنوان توزیع نوع دوم توزیع حدی تعمیم‌یافته (GEV) نشان داد، امکان محاسبه CoVaR و VaR از طریق توزیع فریشه امکان‌پذیر بوده و در تمامی سطوح آلفا مقدار CoVaR بیشتر از VaR است.
کلیدواژه‌ها
ارزش در معرض ریسک(VaR)؛ ارزش در معرض ریسک شرطی(CoVaR)؛ توزیع مقدار حدی تعمیم‌یافته(GEV)؛ توزیع فریشه(FD)
مراجع
آمار
تعداد مشاهده مقاله: 726
تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 507


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب