پیش‌بینی قیمت سهام در بورس اوراق بهادار با استفاده از مدل ترکیبی مبتنی بر شبکه عصبی بازگشتی و سیستم استنتاج عصبی فازی سازگار و سیستم خبره فازی

مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار

دوره 12، شماره 46 - شماره پیاپی 1، فروردین 1400، صفحه 540-557   

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

مصطفی یوسفی طزرجان^{* 1}؛ اعظم دخت صفی صمغ آبادی¹؛ عزیزاله معماریانی²

¹گروه مهندسی صنایع، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

²گروه مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران.

چکیده

پیش‌بینی قیمت سهام در بورس اوراق بهادار موضوعی چالش برانگیز و جذاب است. سرمایه گذاران علاقه مندند که بتوانند سود سهام مختلف را در بازارهای مالی پیش‌بینی کنند. در این مقاله مدل ترکیبی ارائه شده است که در آن ابتدا قیمت پایانی سهام برای روز بعد بر مبنای الگوریتم سیستم استنتاج عصبی فازی سازگار (ANFIS) و شبکه عصبی بازگشتی (RNN) با استفاده از داده‌های تاریخی و شاخص‌های اندیکاتور پیش‌بینی می‌شود. سپس نتایج به همراه وضعیت شایعات بازار به سیستم خبره فازی وارد می‌شود و پیش‌بینی را بر مبنای خروجی سیستم عصبی فازی و شبکه عصبی بازگشتی به همراه وضعیت شایعات بازار، نهایی می‌کند. مدل ترکیبی ارائه شده برای پیش‌بینی قیمت داده‌های سهام شرکت فولاد مبارکه اصفهان اجرا شد. در این مطالعه برای داده‌های تحقیق از داده‌های شرکت بورس اوراق بهادار تهران مربوط به داده‌های سهام شرکت فولاد مبارکه اصفهان از 5 فروردین 1395 لغایت 29 اسفند 1398 استفاده شده است. چهار شاخص فنی در این مطالعه مورد استفاده قرار گرفته است که عبارتند از: میانگین متحرک(MA)، میانگین متحرک نمایی(EMA)، اندیکاتور قدرت نسبی(RSI)، اندیکاتور میانگین متحرک همگرایی واگرایی(MACD). از این متغیرها به عنوان ورودی سیستم عصبی فازی برای پیش‌بینی قیمت پایانی روز بعد سهام شرکت فولاد مبارکه اصفهان استفاده شده است.

کلیدواژه‌ها

شاخص‌های فنی؛ پیش‌بینی قیمت سهام در بورس اوراق بهادار؛ سیستم استنتاج عصبی فازی سازگار ANFIS؛ شبکه عصبی بازگشتی (RNN)

مراجع