پیوندهای مفید
اخبار و اعلانات
آمار
| تعداد نشریات | 418 |
| تعداد شماره‌ها | 10,005 |
| تعداد مقالات | 83,619 |
| تعداد مشاهده مقاله | 78,307,350 |
| تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 55,361,297 |
رویکرد محدودیت شانس با امکان تصحیح نسبی در مساله انتخاب سبد سهام در بازار سرمایه ایران | ||
| مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار | ||
| دوره 12، شماره 46 - شماره پیاپی 1، فروردین 1400، صفحه 667-690 اصل مقاله (711.57 K) | ||
| نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
| نویسندگان | ||
| میثم دعائی* 1؛ مهسا صابرفرد2 | ||
| 1گروه مدیریت مالی، واحد اسفراین، دانشگاه آزاد اسلامی، اسفراین، ایران | ||
| 2گروه مهندسی صنایع، موسسه آموزش عالی اسرار، مشهد، ایران | ||
| چکیده | ||
| در این پژوهش مساله مدیریت سرمایه‌گذاری در شرکت‌های موجود در بازار بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران به عنوان یک مساله بهینه‌سازی سبد سهام مورد بررسی قرار گرفته است. این مدل شامل دو تابع هدف شامل کمینه‌سازی ریسک و بیشینه‌سازی بازده است محدودیت‌های مدل شامل محدودیت انتخاب شرکت‌ها به صورت منحصربفرد و همچنین محدودیت بودجه است. جهت برخورد با شرایط عدم قطعیت موجود در پارامترهای مدل، از رویکرد محدودیت‌ها شانسی استفاده می‌شود و توابع هدف نیز با استفاده از روش برنامه‌ریزی آرمانی به عنوان یک مساله واحد درنظرگرفته می‌شود. جهت حل مساله در حالت دوهدفه از روش محدودیت اپسیلون تقویت شده استفاده می‌شود. مطابق با نتایج عددی می‌توان مشاهده نمود که حل مساله در حالت دوهدفه قادر به تولید پاسخ‌های پارتویی بوده که در یک ساختار مناسب یکدیگر را مغلوب نمی‌کنند. همچنین در حالت عدم قطعیت استفاده از برنامه‌ریزی آرمانی باعث حصول پاسخ‌های عددی با سطح عملکرد مناسب است و خروجی‌هایی منطبق با واقعیت می‌شود. در حقیقت خروجی‌های مساله در هر دوحالت چندهدفه و تک هدفه قابلیت پیاده‌سازی در شرایط دنیای واقعی را دارد. لذا در نهایت می‌توان گفت که استفاده از نتایج محاسباتی این پژوهش می‌تواند به عنوان یک ابزار عملیاتی مورد استفاده قرار گیرد. | ||
| کلیدواژه‌ها | ||
| برنامه‌ریزی ریاضی دو هدفه؛ برنامه‌ریزی آرمانی؛ ریسک؛ بازده | ||
| مراجع | ||
|
| ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 620 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 379 |
||