طراحی مدل چند هدفه بهینه سازی فازی جهت پرتفوی عقود مبادله ای و مشارکتی بانک ها

مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار

دوره 12، شماره 47 - شماره پیاپی 2، تیر 1400، صفحه 345-367   

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

محدثه کوچکی تاجانی¹؛ رضا فلاح^{* 2}؛ مهدی مران جوری³؛ رضیه علی خانی³

¹گروه حسابداری واحد چالوس ، دانشگاه آزاد اسلامی چالوس،ایران

²گروه حسابداری، واحد چالوس، دانشگاه آزاد اسلامی،چالوس، ایران

³گروه حسابداری، واحد چالوس، دانشگاه آزاد اسلامی، چالوس، ایران

چکیده

کیفیت دارایی بانک‌‌ها شاخص قابل توجهی از سیگنال‌‌های ورشکستگی است و می‌تواند برکارایی و تداوم فعالیت بانک‌ها تاثیرگذار باشد. افزایش حجم مطالبات غیرجاری، موجب افزایش ریسک و تاثیر نامناسب برکارایی شبکه بانکی می‌گردد. برنامه‌ریزی جهت وصول به هنگام مطالبات معوق و جلوگیری ازسوء مدیریت در بخش اعطای تسهیلات، منجر به افزایش درآمد و در نتیجه افزایش منابع بانک‌‌ها و کاهش ریسک اعتباری و ورشکستگی می‌گردد. هدف از پژوهش حاضر ارائه مدل ریاضی بهینه‌سازی فازی چند هدفه جهت بهینه‌سازی عقود مبادله‌ای و مشارکتی در بانک‌‌ها است. بهینه‌سازی در این پژوهش از طریق افزایش تسهیلات جاری، کمینه‌سازی ریسک اعتباری و ریسک ورشکستگی می‌باشد که پس از کدنویسی، داده‌های پژوهش با استفاده از نرم افزارگمز مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج حاصل از بهینه‌سازی در هر طبقه از انواع تسهیلات شامل افزایش2 درصد بازده درتسهیلات جاری، کاهش ریسک‌ها به میزان1/2 درصد درتسهیلات سررسیدگذشته، کاهش3/3 درصد در تسهیلات معوق و کاهش 95/10درصد در تسهیلات مشکوک الوصول می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

بهینه‌سازی تسهیلات؛ عقود مشارکتی؛ مطالبات معوق؛ عقود مبادله‌ای

مراجع