انتخاب بهینه سهام با استفاده از الگوریتم خفاش و جنگل تصادفی

مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار

دوره 12، شماره 48 - شماره پیاپی 3، مهر 1400، صفحه 461-480   

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

حسین رستمخانی¹؛ بهروز خدارحمی^{* 2}؛ آزیتا جهانشاد³

¹گروه حسابداری، واحد بین المللی کیش، دانشگاه آزاد اسلامی، کیش، ایران.

²گروه حسابداری، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

³گروه حسابداری، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

چکیده

هدف این تحقیق انتخاب بهینه سهام با استفاده از الگوریتم خفاش و جنگل تصادفی است. در این پژوهش براساس تحلیل۶ متغیر: نسبت قیمت سهام بر سود هر سهم، نرخ رشد سود سالانه، نرخ رشد فروش سالانه، بازده دارایی‌ها، بازده حقوق صاحبان سهام و سهام شناور آزاد استخراج شده از 181 شرکت پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران، در طی دوره زمانی ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۸ استفاده شده است. ۶ سناریو به منظور برآورد دقت دو الگوریتم در نظر گرفته شده است به طوریکه برای سناریوهای ۱ تا ۶ از الگوریتم‌ها خواسته شده است تا به ترتیب ۵، ۱۰، ۱۵، ۲۰، ۲۵ و ۳۰ شرکت پیدا کند. نتایج نشان می‌دهد که ماهیت الگوریتم جنگل تصادفی نیاز به آموزش و انتخاب ویژگی‌ها دارد که باعث می‌شود سرعت الگوریتم پایین‌تر باشد و زمان همگرایی را بالا می‌برد. یکی از علت اساسی دقت بالا‌تر الگوریتم جنگل تصادفی در سناریوهای ۱ تا ۳ این مورد می‌تواند باشد. در سناریوها ۴ تا ۶ به علت افزایش پیچیدگی مساله دقت الگوریتم جنگل تصادفی کاهش پیدا می‌کند ولی به دلیل ماهیت تصادفی بودن الگوریتم خفاش دقت آن تفاوت چندانی ندارد و می‌تواند پایداری در انتخاب خود را حفظ نماید.

کلیدواژه‌ها

انتخاب سهام؛ الگورتیم خفاش؛ الگوریتم جنگل تصادفی

مراجع