کاربرد حرکت براونی در پیش بینی قیمت سهام در مقایسه با روش ARIMA

مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار

دوره 12، شماره 49، دی 1400، صفحه 338-356   

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

فرهاد کریمی اصل؛ علی سعیدی^* ؛ حیدر فروغ نژاد؛ محمد خدائی وله زاقرد

گروه مدبربت مالی، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

دلیل اصلی که مردم در بازار سهام سرمایه گذاری می کنند، بدست آوردن سود است که لازمه آن داشتن اطلاعات درست از بازار و تغییرات سهام و پیش بینی روند آینده آن است. بنابراین سرمایه گذار نیازمند ابزارهای لازم قدرتمند و قابل اعتماد است که از طریق آن به پیش بینی قیمت سهام بپردازد. در همین راستا در تحقیق حاضر به بررسی پیش بینی قیمت سهام بر اساس معیارهای میانگین مربع خطا MSE ، میانگین قدر مطلق انحراف MAE و ریشه میانگین مربع خطاها RMSE پرداخته شده است تا در نهایت روش های مورد بررسی در این تحقیق با یکدیگر مقایسه شده و روش برتر برای پیش بینی قیمت سهام شناسایی شود. برای این منظور از داده های 50 شرکت برتر بورس که هر سه ماه توسط سازمان بورس معرفی می شوند، طی دوره زمانی 1391 تا 1397 استفاده شده است. به منظور آزمون فرضیات تحقیق، از روش براونی و روش ARIMA بهره گیری شده که کلیه تجزیه و تحلیل ها با نرم افزارهای اکسل، Eviews10 و matlab انجام شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد که مدل بروانی قیمت سهام را دقیق‌تر از روش ARIMA پیش‌بینی می‌کند.

کلیدواژه‌ها

قیمت سهام؛ پیش بینی؛ روش ARIMA؛ حرکت براونی

مراجع