ارزیابی اثرگذاری نااطمینانی ناشی از تورم و رشد اقتصادی
بر مصرف نفت و گاز در ایران
تاریخ دریافت: 09/01/1401 تاریخ پذیرش: 12/03/1401 رضا قادری مقدم
بیژن باصری
نعمت فلیحی
غلامرضا عباسی
چکیده
نااطمینانی ناشی از تورم و نرخ ارز و بی ثباتی های ناشی از آنهااز یک سوبر رشد فعالیت های اقتصادی و بخش عرضه واز سویی بر میزان تقاضا در قالب تغییر در سطوح مصرف و سرمایه گذاری اثر می گذارند. این مقاله به بررسی آثار نااطمینانی ناشی از تورم و نرخ ارز و بی ثباتی های گسترده آن بر رشد اقتصادی در دوره 1399- 1360 می پردازد.در قالب یک الگو، نقش نااطمینانی بر رشد اقتصادیو تغییرات مصرف نفت و گازبا به کارگیری مدل گارچ ((GARCHبرآورد شده است.یافته ها نشان می دهدنااطمینانی ناشی از تورم،سطوح مصرف نفت و گازرا به صورت معنادار ولی اندککاهش می دهد.شوک نااطمینانی ناشی از تورم در تعامل با متغیرهای واقعی،آثارخود بر کاهش مصرف نفت و گاز را نمایان می سازد. در بلندمدت اثر نااطمینانی بر مصارف نفت و گاز به دلیل اصلاح متغیرهای اسمی و عملکرد متغیرهای واقعی کاهش یافته و به سمت صفر متمایل می شود.
تغییر در میزان مصارف نفت و گازدر نتیجهنااطمینانی موجب کاهش سرمایه گذاری بخش خصوصی و مشارکت آنورشد اقتصادی پایین ترشده است.باشکل‌گیری و گسترش نااطمینانی ناشی از نرخ تورم، رشد اقتصادی، مصرف و سرمایه گذاری بخش خصوصی، میزان مصرف نفت و گاز در اقتصاد اثر پذیرفته است.علاوه بر عوامل فوق، گسترش شهرنشینی،ارتقای فعالیت های صنعتی و روند رو به توسعه فعالیت های مدرن در اقتصاد بر سطوح مصرف نقش داشته است. سیاست های ثبات بخش اقصادیاز طریق کاهش نااطمینانی تورمینقش مهمی را در بهبود وضعیت اقتصادی و کاهش هزینه های رفاهی ناشی از آن به بار خواهد آورد.
واژه‌های کلیدی: نااطمینانی تورم، نااطمینانی رشد اقتصادی، نفت، گاز، مارکوف –سوئچینگ.
طبقه بندی JEL : C22، C51، E31
1- مقدمه
انرژی نقش تعیین کننده ای در رشد اقتصادی کشورها به عنوان عامل تولید در کنار عامل کار، سرمایه و مواد اولیه بر عهده دارد. میزان مصرف انرژی و نوسانات قیمتی آن با پیشرفت اقتصادی یک کشور ارتباط نزدیکی دارد. اهمیت انرژی به طورفزاینده ای از بالا بودن شدت مصرف انرژی در تولید محصولات صنعتی بویژه در کشورهای در حال توسعه از جمله ایران اثر می پذیرد. ایران به عنوان کشوری رو به رشد، برخوردار از منابع غنی و گسترده انرژی و وجود منابع نفت و گاز، معادن عظیم زیرزمینی و پتانسیل بالقوه انرژی یکی از مصادیق الگوی رشد منبع محوربر خلاف کشورهای توسعه یافته دارای اقتصاد دانش محورمحسوب می شود.
نفت و گاز جزء کالاهای تجدیدناپذیری است که سنگ بنای انجام بیشتر فعالیت های اقتصادی و اصلی ترین منبع انرژی و از عوامل مهم در پیشبرد فعالیت های اقتصادی محسوب می شود. امروزه، تولید و مصرف نفت و گاز و فرآوده های آن به صورت کالاهای واسطه ای و نهایی، یک ضرورت و نیاز اساسی است. از این رو نوسانات و نااطمینانی ها غیر متعارف در قیمت این کالاها و نوسانات حاصل از آن سبب افزایش قیمت تولیدات سایر کالاها و خدمات شده، همچنین باعث تغییر مزایای تولیدی در بازارهای داخلی و بین المللیمی شود.
نااطمینانی به حالتی اطلاق میشود که در آن دانش افراد محدودو توضیح کامل نتیجه بدست آمده ممکن نیست (هابارد، 2007). نااطمینانی در اقتصاد کلان را میتوان به عدم توانایی کارگزاراندر پیشبینی دقیق نتایج تصمیمات خود تعبیر کرد. نااطمینانی درسطح کلانمعمولاً در مورد نرخ تورم، نوسانات نرخ ارز، تغییرات تولید ناخالص داخلی، میزان و شدت رابطه مبادله و ارزش قیمت سهام وجود دارد(جعفری صمیمی، 1391). در این مطالعه تمرکز بر نااطمینانی ناشی از تورم و و تعامل آن با رشد اقتصادی است.
علاوه بر اثرات مستقیم ناشی از نوسانات قیمت، فضای نااطمینانی ناشی از تغییر قیمت حامل های انرژیعملکرد اقتصادی کشورهای صادرکننده نفت و گاز را تحت تأثیر قرار می دهد نااطمینانی بر متغیرهای کلان اقتصادی بویژه رشد اقتصادی و تورم اثر می گذارد. طبق نظریه برنانکی(2000) نااطمینانی در بازار انرژیاز طریق تغییرات قیمت نفت و گاز منجر به کاهش برگشت ناپذیری سرمایه گذاری می شود و به سبب باز توزیع درآمد میان کشورهای صادرکننده و واردکننده نفت و گاز منجر به تغییر در تولید ملی و نهایتا" کاهش رشد اقتصادی از طریق به تعویق انداختن تصمیمات سرمایه گذاری می گردد. این موضوعدر کشورهای صادرکننده نفت و گاز به ویژه ایران مصداق دارد. علیرغم این که رشد اقتصادی تابعی از تزریق درآمدهای نفتی و گازی به طرح های مولد سرمایه گذاری است، اما پیامد آن بر اقتصاد داخلی به میزان سرمایه گذاری و کارایی آن بستگی دارد، در نظریه های اقتصادی، سرمایه گذاری به عنوان یک عامل بنیادی نقش تعیین کننده ای در رشد اقتصادی دارد(بیداد و پیکارجو، 1399).
متغیرهای اقتصادی از عاملریسک و نااطمینانی وآثار متقابلآن ها اثر می‌پذیرند (جعفری صمیمی، 1394). سیاستگذاران اقتصادی باتوجه به میزان نااطمینانی و ریسک موجود در اقتصاد، سیاستهای خود را به منظور بازگرداندن ثبات به اقتصاد، تعدیل می‌نمایند. از این زاویه،وابستگی شدیدی بین شاخص‌های دارای نوسان بویژه در حوزه متغیرهای کلان اقتصادی وجود دارد. وجود نااطمینانی و ریسک به خصوص از طریق سرمایهگذاری بر رشد اقتصادی و از طریق افزایش پس‌انداز احتیاطی موجب کاهش تقاضای موثر گردیده و این شرایط رشد اقتصادی و جهت گیری های آنرا تحت الشعاع قرار می دهد (پورکاظمی و همکاران ،1392).
اثر نااطمینانی بر سرمایهگذاری از طریق ریسک گریزی و هزینه‌های تعدیل سرمایه گذاریقابل مشاهده است.کابالرو(1991)، ابل و ابرلی(1994) اثر نااطمینانی بر سرمایهگذاری را در قالب الگوهایی با رابطه بین درآمد نهایی و میزان ریسک برآورد ودریافتند سرمایهگذاری به نااطمینانی موجود در قیمت، فروش کالا، قیمت نهاده ها، مواد اولیه و دستمزد واکنش نشان می دهد.
تورم به عنوان یک پدیده نامطلوب اقتصادی هزینه های زیادی رابه شکلافزایش انواع نابرابری، ایجاد انحراف در توزیع مجدد درآمد به نفع صاحبان داراییها و به زیان مزد و حقوق بگیران، افزایش میزان نااطمینانی،گسترش دامنه بی ثباتی در بخش های مختلف اقتصادی، کوتاه تر شدن افق تصمیم گیری و کاهش سرمایه گذاری بلندمدت تحمیل می کند. نرخ تورم بالا و با نوسان زیاد موجب افزایش هزینه های مبادله و کاهش سرمایه گذاری در فعالیت های تولید و در نتیجه کاهش رشد اقتصادی می شود.
موضوع نااطمینانی تورم توسط اوکان در سال 1971 مطرح شد. وی دریافت کشورهای دارای نرخ تورم بالاتر، عموما" تغییرات تورمی بالاتری دارند. تورم بالا با نااطمینانی بیشتر همراه بوده و منجر به انحرافات مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در زمینه پس انداز، مصرف و سرمایه گذاری می شود. چنین انحرافاتی، اثرات نامناسبی بر کارایی تخصیص منابع و سطح فعالیت واقعی اقتصاد خواهند گذاشت. وجود نااطمینانی تورم، هزینه های عاملان اقتصادی را دوچندان می کند؛ زیرا بخشی از منابع آنها صرف پیش بینی تورم آتی در شرایط وجود نااطمینانی در بازار شده و سطح سود و زیان بنگاه های تولید و خدماتی را تحت تأثیر قرار خواهد داد.
گسترش بروز انواع شوک ها در سال های اخیر و انتقال بخشی ازنااطمینانی به متغیرهای کلان پولی و مالی در بخش های اقتصادی توجه به این موضوع را در اولویت بیشتری قرار داده است.این مقاله ضمن ارزیابی نحوه ی اثرگذاری نااطمینانی تورم و رشد اقتصادی بر میزان نفت و گاز در ایران،آثارنااطمینانی بر تورم و رشد اقتصادی را تحلیل نموده است. بر این مبنا، پس از مقدمه،مبانی نظری و مطالعات تجربی و سپس معرفی و برآورد الگو و در نهایت یافته های پژوهشی ارایه می شود.
2- مبانی نظری موضوع
نااطمینانی ناشی از تورم رفتار عاملان اقتصادی را تغییرداده و منجر به انحراف تصمیم‌های مربوط به سرمایهگذاری، پس‌انداز و تخصیص منابع می شود. نااطمینانی به شرایطی اطلاق می شود که در آن پیشامدهای ممکن در آینده مشخص و معلوم نیستند و احتمال مربوط به وقوع پیشامدها در دسترس نمی‌باشد. (مهرآرا،1395) در چنین شرایطی تصمیم‌گیری نسبت به آینده، پیچیده و عاملان اقتصادینسبت به تورمی که در آینده با آن روبه‌رو خواهند شد، نامطمئن هستند. وجود نرخ‌های رو به رشد تورم و همچنین بی‌ثباتی قیمت‌ها، هزینه‌هایی را از طریق نااطمینانی تورمی به اقتصاد تحمیل می کند. بی‌ثباتی و نوسان شدید قیمت‌ها، سبب افزایش نااطمینانی بنگاه‌های اقتصادی نسبت به انتظارات تورمی آینده و سیاستهای ضد تورمی دولت شده و موجب کاهش انگیزه‌های سرمایهگذاری و فعالیت‌های تولیدی اقتصادی می شود. پیامداین شرایط گسیل منابع اقتصادی به بخش‌های غیر مولد به‌جای ورود به بخش‌های تولیدی می باشد.
در مورد نااطمینانی فریدمن(۱۹۷۷) معتقد است رابطه مثبتی میان سطح تورم و نااطمینانی ناشی ازآن وجود دارد. تورم بالاتر به نااطمینانی بیشتر تورم منجر و موجب کاهش رفاه و کارایی رشد تولید میشود. نااطمینانی تورم اگرموجب انحراف در قیمت‌های نسبی شود، ریسک قراردادهای اسمی را افزایش و انعقاد آنها را پرهزینه می کند.بال(۱۹۹۲) فرضیه فریدمن را درشرایط اطلاعات نامتقارن چارجوب‌بندی کرد.به اعتقاد ویدر شرایط تورم پایینسیاست‌گذاراناعم از موافق و مخالف می‌کوشند تا سطح آن را پایین نگه‌دارند، اما هنگام بروز تورم‌های بالا، تنها سیاستگذاران ضد تورمی حاضر به پذیرش هزینه‌های کاهش تورم هستند.درنتیجه زمانی که تورم‌های بالاتری ایجاد میشود، نااطمینانی بیشتری نسبت به سیاستهای پولی در آینده ایجاد میشود.
بال و فریدمنتورمبالارا موجب نااطمینانی بیشتردرعملکردسیاست‌های پولی بویژه در آینده می دانند. لوگوس و ولت ((1976 معتقدند در شرایط نرخ تورم بالا،سیاستهای مالی دولت ثبات کمتری دارند، زیرا دولت سعی در کنترل تورم دارد. فیشر و مودیگلیانی (۱۹۷۸) معتقدنداتخاذ برنامه‌های تثبیت و اجرای اصلاحات غیرواقعی در حوزه سیاستهای پولی و مالیموجب افزایش نرخ تورم و نااطمینانی درباره مسیر واقعی قیمت‌ها میشود.
کوکرمن وملتزر (۱۹۸۶) معتقدند اعتبار سیاستهای تورمی به کیفیت کنترل حجم پول و نقدینگیبستگی دارد. با کنترل چند دوره کاهش در نرخ رشد پول مردم متقاعد می شوند که روند رشد حجم پول پایین است، این نوع متقاعد شوندگی موجب کاهش انتظارات تورمیمی شود.کاهش نرخ‌های غیرمنتظرهرشد پول برای چند دوره کوتاه به شکل متوالی موجب کاهش بیکاری می شود.
در این حالت قطع یک‌بارهسیاست‌های ضدتورمی بر قطع تدریجی آن برتری دارد، زیرا به سرعت اعتبار خلق میکند. اگر سیاست‌گذار کنترل ضعیفی بر رشد پولی داشته باشد، مدت‌زمان بیشتری طول می‌کشد تا سیاستهای ضد تورمی تبدیل به اعتبار شود. دوره بیکاری طولانی‌مدت میشود و بیکاری زیادتر، درنتیجه هزینه‌های کاهش تورم افزایش می‌یابد. یک روش تدریجی به مردم این امکان را میدهد که پیش‌بینی‌های خود را تعدیل نمایند.
نتیجه دیدگاه کوکرمن و ملتزر این است که سیاست‌گذار پولی مناسب‌ترین روش کنترل سیاستهای پولی موجود را انتخاب نمی‌کند. بلکهروش ابهام آمیزی را در مورد سیاستهای پولی را انتخابمی کند. طبق بررسی آنها، دولت سطح بالای ابهام در سیاست پولی را نسبت به سطح پایین آن ترجیح می دهند. زیرامیزان مشخصی از ابهام در چنین سیاستگذاری پولی، این امکان را برای سیاست‌گذار فراهم میکند تا کنترل بیشتر و بهتری بر زمان‌بندی اجرای سیاستهای غیرمنتظره پولی داشته باشد. در شرایط ابهام در سیاستهای پولی، دولت نگرانی زیادی در مورد تحرک اقتصادی دارد و سیاستهای غیرمنتظره آثار مثبت بزرگی از نظر زمان‌بندی ایجاد می کنند.(مهرآرا و همکاران،1395)
در تحلیل پیامدهای نااطمینانی تورم در برخی اقتصادها نظیر آمریکا،هلند (۱۹۹۵) دریافت افزایش در نااطمینانی تورم منجر به کاهش نرخ تورم به دلیل اعمال سیاست های مناسب از جانب بانک مرکزی میشود. به باور وی، زمانی که نااطمینانی تورم افزایش می‌یابد، سیاستگذاران پولی با کاهش رشد عرضه پول و ثبات سازی در این متغیرنسبت به آن واکنش نشان داده و عرضه آن را کاهش می‌دهند تا در رفتار این متغیر ثبات ایجاد شود.
نقش نااطمینانی در رشد اقتصادی
افزایش نرخ رشد اقتصادی و پایداری آنسطح رفاه اجتماعی را بهبود می بخشد. نااطمینانی این فرایند و پایداری آن را مختل و ناهموار و گسست هایی را در عرصه فعالیت های اقتصادی و اجتماعی ایجاد می کند. در تحلیلاثر نااطمینانی بر رشد،بلک(1987)، ارتباط مثبتی بین رشد تولید و نوسانات آن را مطرح می کند. به اعتقاد وی سرمایه گذاری و رشد منتج از آن زمانی شکل می گیرد که نرخ بازگشت انتظاری سرمایه گذاری‌ها به اندازه کافی بالا باشد تا ریسک بیشتری را در حوزه فعالیت کارآفرینان و کارگزاران اقتصادی این گروه پوشش دهد. این نظریه در اقتصاد کلان به فرضیه سیکل تجاری فیشر معروف است. فونتاس و کاراناسوس(2020)، با استفاده از داده های سالانه سه کشور المان، ایالات متحده و ژاپن در دوره زمانی 150 سالهدریافتند در دو کشورآلمان و ژاپن نااطمینانی تأثیر مثبتی بر رشد اقتصادی داشته است.
کینزین ها رابطه معکوسی بین رشد اقتصادی و نوسانات آن قائل هستند. در رویکرد آنان، انتظارات کارافرینان در تصمیم به سرمایه گذاری نقش ویژه ای دارد. کارآفرینان در تصمیم گیری نسبت به انجام سرمایه گذاری، نوسانات فعالیت‌های اقتصادی را پیش بینی می کنند. اگر فعالیت های اقتصادی دارای نوسان باشند، ریسک سرمایه گذاری افزایش و میزان سرمایه گذاری و رشد تولید کاهش می یابد. مکری و سینها(2019)، با استفاده از داده های فصلی تولید صنعتی(متغیر جایگزین تولید ناخالص داخلی) در استرالیا در دوره 1999-2018 دریافتند نوسانات رشد اقتصادی به شکل معناداری با رشد تولید صنعتی ارتباط معکوس دارند.
در دیدگاه فریدمن(1968)، هیچ دلیلی بر وجود ارتباط متقن بین رشد اقتصادی و نوسانات آن وجود ندارد. فریدمن(1968) به طور ضمنی نوسانات تولید و رشد آن را مستقل از یکدیگر می داند. به اعتقاد وی، نرخ رشد تولید از عوامل واقعی مانند وضعیت مهارت نیروی کار، سطح فناوری و درآمدهای بخش های مختلف اثر می پذیرد.چاترچی و شوکایف(2021)، نیز با استفاده از داده های کشورهای مختلف و با تعاریف گوناگون از رشد اقتصادی، نتیجه گیری نمودند که رابطه معناداری بین نرخ رشد و نااطمینانی آن وجود ندارد.
رابطه نفت، گاز و رشد اقتصادی
در سطح کلان رشد اقتصادی تابعی ازفضای کسب کار، انگیزه کارآفرینان،مدیریت، عوامل انگیزشی مانند سودآوری یک فعالیت، وضعیت بازار اعتبارات و شرایط تأمین مالی،وجود فضای رقابتی و کیفیت اجرای نهادهای موجود در یک نظام اقتصادی و اجتماعی است. در سطح خرد اقتصادیتولید از قیمت عامل کار، سرمایه، انرژی اثر می پذیرد.در پژوهش حاضر شکل کلی تابع تولید به شرح ذیل است:
Q=F(k,L,E,M)(1)
K: موجودی سرمایه
L: نیروی کار شاغل
E: انرژی
M: مواد اولیه
بین میزان استفاده از این نهاده ها و سطح تولید رابطه مستقیمی وجود دارد. افزایش هر یک از نهاده ها موجب افزایش تولید می شود. از طرفی، مصرف حامل های مختلف انرژی از جمله نفت، گاز، زغال سنگ و برق، خود تابعی معکوس از سطح قیمت حامل های انرژی می باشد. بر اساس قانون تقاضا، افزایش سطح قیمت انرژی باعث کاهش سطح مصرف آن و کاهش سطح تولید می شود.
(2)
OiL(O)= نفت
Gas(g)= گاز
Coal(c)=زغال سنگ
Electricity (e)= الکتریسته
اگر شاخص قیمت انرژی افزایش یابد(با ثابت بودن قیمت سایر عوامل تولید مانند K,L,M)، مصرف آن کاهش می یابد. اما اگر در مجموعه حامل های انرژی، قیمت یکی از حامل های افزایش و تغییرات آن بیش از سایر حامل ها باشد، آنگاه مقداری از اثر افزایش قیمت این حامل، توسط جانشینی سایر حامل ها جبران خواهد شد. در این حالت، مقدارجانشینی بستگی به درجه جانشینی سایر حامل های انرژی و مدت زمان تعدیل آن دارد. در کوتاه مدت این جایگزینی موجب اقزایش هرینه های تولید و کاهش آن خواهد شد. در بلند مدت افزایش هزینه ها بستگی به توان جایگزینی سایر نهاده ها و حامل ها خواهد داشت.
به عقیده بسیاری از اقتصاد دانان شوک های ناشی از قیمت حامل های انرژی، اثرات کلان اقتصادی شدیدی برای کشورهای صنعتی به همراه داشته است. در بحران انرژی دهه 1970 رشد اقتصادی کشورهای پیشرفته صنعتی دچار کاهش شد. گروهی از اقتصاددانان عامل اصلی این رکود را تاثیر اقزایش قیمت انرژی دانسته و گروه دیگری معتقدند بحران انرژی عامل اصلی این رکود نبوده است.
در خصوص رابطه انرژی و تولید، گروهی رابطه ای پایدار و بنیادین را فرض می کردند و گروه دیگریاز دهه 1980 با ارائه آزمون‌های تجربی، پایداری رابطه مصرف انرژی و رشد اقتصادی را با تردید مواجه نمودند. مایکل داربی(1982)، نشان دادچگونه می توان مصرف انرژی را با قبول تکنیک های ماهرانه صرفه جویی در انرژی و بهبود درکاراییآن کاهش داد.
در بررسی شدت انرژی، کشش جانشینی بین انرژی و سایر عوامل تولید شاخصی اساسی برای ارزیابی این تغییرات است.افزایش قیمت انرژی موجب جانشینی عامل سرمایه به جای انرژی شده و مقدار آن بستگی به کشش جانشینی بین سرمایه و انرژیدارد. پیندیک(1987) انرژی را یکی از عوامل تولید دانسته و میزان اثر تغییر قیمت انرژی بر رشد اقتصادی را وابسته به کشش جانشینی بین انرژی و سرمایه و همچنین عرضه نیروی کار می داند. اغلب پژوهش ها نشان می دهد که کشش جانشینی بین سرمایه و انرژی و همچنین کار و انرژی در بلند مدت مثبت و نهاده سرمایه و کار جانشین انرژی می باشند. کار و سرمایه در کوتاه مدت مکمل انرژی می باشند، زیرا در کوتاه مدت ازنظر تکنولوژیکی امکان جایگزینی کمتری بین عوامل تولید وجود دارد.
در اقتصادهایی با ساختار انعطاف پذیر تولید به ازای میزان مشخصی از تولید محصول، انعطاف بیشتری در ترکیب عوامل تولید وجود دارد.در این حالت، هر گونه کاهشی در عامل تولید انرژی تا اندازه ای توسط عوامل تولید غیر انرژی جبران می شود. اگر کشش جانشینی برابر با یک باشد، هرگونه کاهشی در عامل انرژی به میزان افزایش در سایر عوامل تولید جبران می شود. به طوری که سهم ارزش عامل انرژی در تولید واقعی ثابت باقی می ماند. در این حالت تولید کاهش کمتریداشته و تغییرات قیمت نیر کمتر خواهد بود.
اگر انعطاف مناسبی در فناوری تولید وجود داشته باشد، مقدار کاهش تقاضا در عامل تولید انرژیتوسط سایر عوامل جبران می شود.
مقدار کشش جانشینی میان نهاده های تولید در کوتاه مدت و بلند مدت متفاوت و اثر شوک قیمت انرژی در تولید و تورم متفاوت خواهد بود. مصرف انرژی در کوتاه مدت به موجودی تجهیزات مصرف کننده انرژی مانند ژنراتورها، اتومبیل ها و لوارم حانگی بستگی دارد در کوتاه مدت قابلیت کمی برای جانشینی بین انرژی و سایر عوامل تولید وجود دارد .در بلند مدت این امکان وجود دارد که در طراحی کالاهای سرمایه ای موجود تغییراتی ایجاد شود و تجهیزاتی با کارایی بیشتر از نظر مصرف انرژی تولید شوند. بر این مبنا، در بلند مدت کشش جانشینی بسیار بزرگتر از کوتاه مدت است. چون امکان جانشینی در وسائل و ابزار مصرف کننده انرژی در بلند مدت زیادتر است، با افزایش در قیمت انرژی عامل تولید غیر انرژی به سهولت می تواند جانشین عامل تولید انرژی شود و در نتیجه کاهش در محصول و افزایش در قیمت ها کمتر خواهد شد.
3- پیشینه پژوهش
در طیف وسیعی از پژوهش ها ارتباط میان نااطمینانی و رشد اقتصادی از زوایای گوناگون ارزیابی شده است.برینی (2021) در بررسی مقوله مصرف انرژیدر 16کشور منتخب آفریقایی،رابطه بین مصرف انرژی تجدید پذیر و تجدیدناپذیر با رشد اقتصادی و تغییرات آب و هوایی را در دوره 1980-2014معناداریافته است.وی در افق زمانی درازمدت همبستگی مصرف انرژی تجدید ناپذیر با رشد اقتصادی و پیامد مضر آن بر تغییر اقلیم را سنجش نموده است. مصرف انرژی تجدیدپذیر پیامدهای مثبتی بر تغییر اقلیم دارد. در کوتاه مدت، رابطه علیت دو طرفه‌ای از مصرف انرژی تجدید ناپذیر به تغییرات آب و هوایی وجود دارد. نتایج بیشتر نشانمی دهد مصرف انرژی تجدید پذیردر کاهش تغییرات آب و هوایی در کشورهای آفریقاییموثر است.
هوو و نووین (2018) در بررسی بازار گاز طبیعی ایالات متحده آمریکا با تعیین چهار رژیم موجود در بازار دریافتند که بازار گاز طبیعیاین کشور، به دلیل شوک هایی که در رژیم های موجود پس از قانون1989 از سایر رژیم ها وجود دارد، بسیار حساس است. همچنین، شوکهای تقاضای گاز و قیمت گاز تاثیرات ناچیزی بر تولید گاز طبیعی دارند، قیمت گاز طبیعی عمدتا" تحت تاثیر شوک های طرف تقاضا است. و افزایش قیمت نفت بر قیمت گاز طبیعی نسبتا" کوچک و وابسته به شرایط رژیمی نفت و گاز در این کشور است.
کاچ و اسچیکرت(2017) در ارزیابی یکپارچگی بازار نفت خام،این بازار را جهانی دانسته اند.نتایج نشان داد که درجه ادغام بازار با نا اطمینانی اقتصادی جهانی ارتباط دارد. گیریش (2016) به منظور پیشبینی قیمت لحظهای برق در هند در ارزیابی عملکرد بهاین نتیجه رسید که مدلهای گارچ ابزار مناسبیبرای تخمین میانگین و واریانس شرطی قیمت نفت در دوره های زمانی کوتاه مدت یک روزه هستند.
برخی مطالعات تاثیر سرمایه گذاری مستقیم خارجی با مصرف انرژی و انتشار گازهای گلخانه ای را بررسی نموده اند. سرکودی و استریزو (2019) به تأثیر مثبت قابل توجه بین مصرف انرژی بر انتشار گازهای گلخانه‌ای پرداخته اند. سرمایهگذاری مستقیم خارجی با انتقال فناوری های نوین و بهبود روشهای مدیریتکسب و کار در حفظ و نگهداری محیط زیستبه کشورهای در حال توسعه برای دستیابی به اهداف توسعه پایدارکمک شایانی خواهند کرد.
در مطالعات داخلی حق نژاد و فراهتی(1399)، در ارتباط میان رشد اقتصادی، مصرف انرژی و اقتصاد سایه ای در ابران در دوره 1394-1355در دو افق زمانی کوتاه مدت و بلندمدت، ارتباط علی دو طرفه ای مثبت میان مصرف انرژی و رشد اقتصادی در بخش رسمی یافته اند.در تفسیر آنان،در دو افق زمانی کوتاه مدت و بلندمدت، علیت گرنجری یکطرفه مثبت از رشد اقتصاد سایه به مصرف انرژی و علیت گرنجری یک طرفه منفی از رشد اقتصاد سایه به رشد اقتصادی برقرار است.
سپهردوست و قربان سرشت (1397) در بررسی تاثیر رشد اقتصادی و فنآوری اطلاعات و ارتباطات بر مصرف انرژی با استفاده از آزمون نظریه درآمد- هزینه واگنردر برآورد اثرات بلندمدت و کوتاهمدت رشد اقتصادی و فنآوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) بر مصرف انرژی (برق) با استفاده از دادههای سالانه‌ی سری زمانی در ایران طی دوره زمانی 1350 تا 1393 نشان دادند که در دوره بلندمدت، رشد اقتصادی و فنآوری اطلاعات و ارتباطات، موجب تحریک مصرف برق در بخش انرژی ایران شده است. در بلندمدت، یک درصد افزایش در متغیرهای رشد اقتصادی و فنآوری اطلاعات و ارتباطات، مصرف برق را به‌ترتیب به‌میزان 78/0 و 028/0 درصد افزایش میدهد. نتایج موید وجود رابطه بین رشد درآمد سرانه، پیچیدگی اقتصادی و افزایش تقاضا برای کالاها و خدمات رفاهی از جمله انرژی ارزان توسط دولت است.
اسماعیل نیا (1391) در ارزیابی آثار شوک های نفتی و نااطمینانی های ناشی از آن بر مخارج مصرفی دولت، آثار این شوک ها را بر مخارج مصرفی دولت (نظامی، تأمین اجتماعی، آموزش و پرورش، فرهنگ و هنر، بهداشت و درمان) در اقتصاد ایران ارزیابی نموده است. در تحلیل وی با توجه به فشارهایبین‌المللی اخیر از طریق تحریم‌های مختلف اقتصادی با توجه به برنامه هسته‌ای ایران به منظور محدود کردن امکانات سرمایهگذاری در صنعت انرژی ایران و محدود کردن صادرات نفت ایران پرسش این بوده که تا چه حد شوک درآمدهای نفتی، مخارج مختلف دولت ایران را تغییر داده است. با استفاده از دادههای سال‌های 1344-1390 نتایج نشانمی دهدکه مخارج نظامی و تأمین اجتماعی دولت پاسخ مثبت و آماری مهمی به شوک درآمدهای نفتیدارند. دیگر مخارج اجتماعی دولت ایران پاسخ قابل‌توجهی به شوکهای نفتی نشان نمی‌دهند.
باصری و همکاران (1398) نیز در لزوم توجه به انرژی های پاک به دلیل سازگاری با مولفه های توسعه پایدار و تاکید بر گسترش این نوع انرژی ها در بازار مصرف، ضریب گسترش انرژی های تجدید پذیر بر رشد اقتصادی در ایران را در دوره زمانی 1370 تا 1395 ضریب انرژی برق آبی به عنوان شاخصی از انرژیهای تجدیدپذیر را09/0 معنادار یافته است.در ارزیابی ویشدت اثر گذاری انرژی های تجدیدپذیر بر تولید مثبتارزیابیشده است. با توجه به شدت انرژی برق آبی میزان اثرگذاری این انوعانرژی در حدود 10 درصد است.
ساختار نفت و گاز ایران
نفت خام و گاز، دارای سهمی 37 درصدی و 21 درصدی از انرژی دنیا را تأمین میکنند. کشورهای جهان، به لحاظ برخورداری از ذخایر انرژی به دو گروه تقسیم میشوند: گروه اول به عنوان مصرف کنندگان عمده، بیشترین انرژی موجود در جهان را مصرف میکنند، سهم ناچیزی از ذخایر نفت و گاز دنیا دارند. گروه کشورهای صنعتیOECDکه حدود ۶۲ درصد نفت جهان را مصرف می کنند، تنها ۷ درصد ذخایر نفتی را در اختیار دارند. این کشورها ۳۴ درصد نیاز خود را از کشورهای نفتیفراهمنموده و برای تأمین انرژی خود، به شدت وابسته به کشورهای دارای ذخایر نفت و گاز هستند.
در این گروه، کشورهای خاورمیانه با 48 درصد منابع نفتی دنیا تنها 9 درصد از این انرژی را مصرف میکنند و با داشتن 43 درصد منابع گاز دنیا تنها 14 درصد از کل گاز مورد استفاده جهان در این منطقه مصرف می شود. اتحادیه اروپا با داشتن 1 درصد از ذخایر نفت دنیا، 14 درصد از نفت دنیا را در سال 2018 مصرف کرده است. به شکل مشابه، اتحادیه اروپا با داشتن 2 درصد از ذخایر گاز دنیا، 14 درصد از گاز مصرف شده در دنیا را بر عهده دارد. در سال 2018 ظرفیت پالایشی نفت جهان روزانه 101 میلیون بشکه در روز بوده که نسبت به سال قبل 1.5 میلیون بشکه افزایش داشته است(تراز نامه انرژی در سال 2019). منطقه آسیای پاسیفیک با 31 میلیون ظرفیت سهم 33 درصدی از کل ظرفیت پالایشی دنیا را دارد. دو منطقه آمریکای شمالی و اروپا و اوراسیا نیز به ترتیب با 22.5 و 19 درصد در رتبه های دوم و سوم قرار دارند. منطقه خاورمیانه 9 درصد از ظرفیت پالایشی دنیا را به خود اختصاص داده است.
ایران به عنوان دومین دارنده منابع گازی و چهارمین دارنده منابع نفت دنیا و قرارگرفتن در منطقه خاورمیانه و نزدیکی به بازارهای مصرف و در حال رشد، فرصتهای فراوانی را به منظور توسعه زنجیره ارزش نفت و گاز دارد. ایران از ابتدای تولید نفت تاکنون کمی بیش از یک سوم ذخایر اثبات شده اش را برداشت کرده است. مقایسه ذخایر درجای نفت و گاز ایران در سال 1398 با سال 1357 نشان میدهد با وجود برداشت و مصرف مستمر ذخایر، به‌واسطه اکتشاف‌ها و جایگزینی‌های انجام شده، میزان ذخایر نفت درجای کشور با میزان این ذخایر در 40 سال قبل برابری میکند. ذخایر درجای کنونی گاز نیز با وجود گازرسانی به شهرها و روستاها و مصرف مستمر آن، هشت برابر میزان این ذخایر در سال 1357 است. (تراز نامه انرژی،2019)
نتایج حاصل از اکتشافات نفت و گاز نشان میدهد که 25 درصد ذخایر نفتی در دوران پس از پیروزی انقلاب کشف شده، در حالی که در بخش گاز، عمده اکتشاف‌ها (75 درصد) مربوط به دوران پس از پیروزی انقلاب بوده است. از مجموع ذخایر نفتی کشف شده، 45 درصد توسعه نیافته است که این مقدار در بخش گاز به 77 درصد می‌رسد.
با توجه به برخورداری کشور از ذخیره قابل استحصال گاز به میزان حدود 33 تریلیون مترمکعب و تولید تجمعی سالانه فعلی حدود 0.3 تریلیون مترمکعب، ذخایر گازی موجود برای تامین نیاز کشور تا بیش از 50 سال آینده کافی خواهد بود. افزون بر این، ظرفیت‌های گازی اکتشافی که در آینده به میزان ذخایر گازی کشور افزوده خواهد شد نیز می‌تواند پاسخگوی روند افزایش تقاضای گاز باشد. بر اساس آمار مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت، سرعت جایگزینی اکتشاف نسبت به نفت و گاز تولید شده در ایران در دو دهه گذشته مطلوب بوده، به‌طوری که در این مدت در حوزه گاز، به ازای هر 100 واحد تولید ، 180 واحد جایگزین شده است. همچنین 70 درصد نفت تولید شده در این 20 سال نیز با اکتشافات جایگزین شده است. آماری که بریتیش پترولیوم در شصت و ششمین گزارش سالانه خود موسوم به مرور آمار انرژی جهان 2017 منتشر کرد، درباره وضعیت انرژی در 2016، برای اولین بار ایران را دارنده بیشترین حجم ذخایر هیدروکربوری جهان معرفی کرد. با احتساب روند معمول تولید نفت در سال 2016 میلادی، ضریب ذخایر به تولید ایران برابر با 94.3 سال می‌باشد. این ضریب نشان می دهد در صورت تداوم روند فعلی تولید و تثبیت حجم ذخایر، ایران تا حدود 94 سال آینده نفت خام برای تولید خواهد داشت. همزمان، بر اساس اعلام سازمان زمین‌شناسی آمریکا، ایران از حیث برخورداری از ظرفیت‌های اکتشافی جدید، پس از عراق و روسیه در رتبه سوم جهان قرار دارد. ایران هم اکنون با دارا بودن بیش از 160 میلیارد بشکه ذخیره درجای نفت و حدود 34 تریلیون متر مکعب ذخیره درجای گاز از وضعیت مناسبی برای تامین انرژی در دهه های آینده برخوردار است.
مجموع ذخایر گاز قابل استحصال کشور در پایان سال 1399 برابر با 57.43 تریلیون متر مکعب است و حدود 54 درصد از آن در مناطق دریایی و بقیه در مناطق خشکی قرار دارند، عمر ذخایر قابل استحصال گاز کشور در صورت عدم ذخایر جدید و برداشت سالانه معادل سال 1399 حدود 352 سال است. از نظر میزان ذخایر نیز ایران با دارا بودن 21.3 درصد از کل ذخایر گاز جهان پس از روسیه در مقام دوم قرار دارد.
نمودار(1) و (2)، مصرف برق و گاز کشور را در دوره 1360 تا 1399 نشان می دهد. افزایش مصرف گاز و نفت در طی دوره زمانی 1360 تا 1399 قابل توجه است. فراورده های نفتی دارای بیشترین سهم از کل مصرف انرژی کشور است و سایر گونههای انرژی نقش ضعیفتری را در بازار انرژی ایفا کردهاند. گاز طبیعی نیز از سال 1349 بعد از فراورده های نفتی همواره بیشترین میزان مصرف را داشته است.
نمودار (1) -روند تغییرات نفت
منبع: ترازنامه انرژی سال های مختلف
نمودار (2) -روند تغییرات مصرف گاز
منبع: ترازنامه انرژی سال های مختلف
4- روش پژوهش
الف: معرفی الگو
در الگوی پژوهش حاضرمصرف نفت و گاز از تغییر در قیمت این فراورده ها،نااطمینانی ناشی از نرخ تورم و نرخ ارز، تغییرات در تولید، سرمایه گذاری مستقیم خارجی و گسترش تقاضا برای انرژی اثر می پذیرد. رشد شهرنشینی، درجه صنعتی شدن و بهبود کیفیت زندگی در قالبشاخص توسعه انسانی بر مصرف نفت و گاز اثر می گذارند. نقش تعاملی اقتصاد کشور با جهان خارج از نظر تبادل فناوری، مهارت و تکنولوژی مهم و اگر چه در الگو منظور شده اند. اما ارزیابی دقیق آنها و چالش های فراروی آنها مستلزم پژوهشی مستقل است که در مطالعات متعدد به آن پرداخته اند. با این شرح، الگوی برآوردی به شکل زیر تصریح شده است:
(3)
(4)
که در آن ؛ OC مصرف نفت، GC مصرف گاز، ELCمصرف برق، UnEG نااطمینانی در رشد اقتصادی، OPEN درجه باز بودن اقتصاد (مجموع تجارت خارجی به تولید ناخالص داخلی)، FDI سرمایه گذاری مستقیم خارجی، EC مصرف انرژی کل، POil قیمت نفت، PGaz قیمت گاز، PEL قیمت برق، HDI نشان دهنده شاخص توسعه انسانی، Eنشان دهنده بهره وری انرژی، PO جمعیت، NI تعداد بنگاه های صنعت، UnOil نااطمینانی قیمت نفت، UnE نااطمینانی نرخ ارز و UnIN نااطمینانی نرخ تورم است.
ب: تشریح الگوی مارکوف
مدل سوئیچینگ مارکوف به عنوانالگوهای غیرخطی توسط همیلتون در سال 1989 مطرحو درچگونگی رفتار متغیرها از چندین معادله برای تبیین و توضیح الگوهای پویای پیچیده بهره می گیرد.
وقایعی مانند بروز بحران انرژی سال 1973 تا 1978، جنگ ایران و عراق در1979، بحران جهانی اقتصاد در 2008، حمله ی عراق به کویت و تحریم های ایران پس از انقلاب اسلامی، به عنوان شکست های ساختاری هستند که لازم است در طراحی الگو و برآورد ضرایب مورد توجه قرار گیرند. بر این مبنا،چنین رخدادهایی ارتباط بین متغیرهای یک الگو را تغییر داده ونمی‌توان الگوی ثابتی برای انها متصور شد.از این رو، در الگوهای خود رگرسیون برداری(VAR) و الگوهای تصحیح خطای برداری (VECM)به دلیل نادیده گرفتن چنین تغییراتی مناسب نیستند. استفاده از این روشها مستلزم شناخت دقیق وقوع زمان دقیق تغییر در متغییرها و داشتن اطلاعات مناسب از نحوه وقوع آنها است.
روابط متغیرها در دوره های زمانی مختلف از ساختار متفاوتی تبعیت می کند. هر یک از این دوره ها به دلیل شرایط خاص یک رژیم نامیده می شوند.. بر اساسمدل تصحیح خطای برداری تغییر رژیم مارکوف (MSVECM) میتوان رابطه بلندمدت چند رژیمی بین متغییرها را بررسی کرد. در این مدل فرض این است که روابط متغیرها در رژیم های مختلف از ساختار متفاوتی تبعیت میکنند. اگر سری زمانی در طی زمان در رژیم دچار تغییر شود، فرض ثابت بودن پارامترها در مدل VAR موجه نیست و باید از مدلهای جایگزین مثل MSVAR و MSVECM استفاده کرد.مدل خود رگرسیون برداری تغییر رژیم مارکوف(MS-VAR) برای محاسبه نوسانات اقتصاد کلان در شرایط حضور شکافهای ساختاری مورد استفاده قرار می گیرد.
در روش مارکوف پدیده ها به m واقعه تقسیم میشوند که ، واقعه iام m…., 2, 1 می‌باشد. هر واقعه بیانگر یک تغییر است. فرض میشود که همراه با متغیر غیر قابل مشاهده تغییر جهت میدهد. متغیر است که اعداد بین 1،2،... را اختیار میکند. خصوصیت فرایند مارکوف عبارت است از:
(5)
معادله فوق بیان میکند که توزیع احتمال در هر زمان مانند t، فقط وابستگی به وضعیت ان در t-1 دارد. مزیت این مدل در انعطاف پذیری آن است که امکان در نظر گرفتن تغییرات واریانس بین فرایند ها را همراه با تغییر در میانگین فراهم میکند.
ماتریس احتمال p که به ان ماتریس انتقال گفته میشود به صورت زیر تعریف میشود:
(6)
عناصر غیر قطر اصلی ماتریس، مقادیر احتمالات انتقال از یک رژیم به سایر رژیم ها و عناصر قطر اصلی ماتریس احتمال پایداری هر رژیم را نشان میدهد به طور کلی اگز i=j باشد، ثبات وضعیت و اگر i تغییر وضعیت را نشان میدهد.
در مدل های مارکوف، پارامتر های فرایند خلق داده در بردار سری زمانی به متغییر رژیم بستگی دارد. به عبارتی ضرایب مدل در طول زمان قابل تغییر است. در هر دوره فرض میشود که تابع در یک رژیم و شرایط خاص قرار دارد. در حالت گسسته فرایند تصادفی مارکوف به وسیله احتمالات انتقال از یک رژیم به رژیم دیگر طبق رابطه زیر تعریف میشود:
(7)
روابط متغیر ها در دوره های زمانی مختلف از ساختار متفاوتی تبعیت میکند. هر یک از این دوره ها یک رژیم نامیده می شوند. طبق الگوی تصحیح خطای برداری تغییر رژیم مارکوف)MSVECM) میتوان رابطه بلند مدت چند رژیمی بین متغیر ها را بررسی کرد. در این مدل فرضمی شود روابط متغیر ها در رژیم های مختلف از ساختارهای متفاوتی تبعیت میکنند. اگر سری زمانی در طی زمان در رژیم دچار تغییر شود، فرض ثابت بودن پارامتر ها در مدل VAR موجه نیست و باید از مدل های جایگزین مثل MSVAR و MSVECM استفاده کرد.مدل خود رگرسیون برداری تغییر رژیم مارکوف(MS-VAR) را برای محاسبه نوسانات اقتصاد کلان در حضور شکاف های ساختاری معرفی شده است (کاک و اسچیکرت، 2017).
مدل های معادلات همزمان مبتنی بر رویکردی است که طبق ان برخی متغیر ها درون زا و برخی دیگر برون زا هستند. در شرایطی که مطمئن نیستیم چه متغییر هایی درونزا و چه متغیر هایی برونزا هستند از رویکرد دیگری به اسم مدل های خود رگرسیون (VAR) استفاده میشود که در این مدل همه ی متغیرها درونزا هستند. مدل خود رگرسیون برداری مرتبهی P به صورت زیر تعریف میشود:
(8)
بسیاری از متغییر های اقتصادی به دلایل گوناگون در طول زمان دچار تغییر وضعیت میشوند و در یک مدل اقتصادی این تغییر وضعیت ها لحاظ می شود.پارامتر های مدل VAR به متغیر رژیم( ) بستگی دارد، قابل مشاهده نیست و فقط احتمال مربوط به ان را میتوان بدست آورد.
روش خود رگرسیون برداری تغییر رژیم مارکوف(MS-VAR) یک مدل اقتصاد سنجی است که برای سری زمانی های تک متغیره یا چند متغیره طراحی شده است. مدل خود رگرسیون برداری تغییر رژیم مارکوف ابزاری برای ارزیابی مدل خود رگرسیون برداری با تغییرات در رژیم را فراهم میکند.مدل مارکوف در این پژوهش به صورت زیر تعریف میشود:
(9)
بردار پارامتر های مدل خود رگرسیونی در رژیم های مختلف است. هنگامی که سیستم تحت تاثیر تغییرات رژیم قرار میگیرد، بردار پارامتر های مدل خودرگرسیونی تغییر میکند. پارامتر های مدل خود رگرسیون برداری به متغیر وضعیت بستگی دارد. در این صورت، تابع چگالی شرطی سری زمانی قابل مشاهده به صورت زیر است:
(10)
معرف مقادیر با وقفه ی تمام متغیر های درونزا است. بنابر این برای یک رژیم مشخص میتوان را به وسیله ی مدل خود رگرسیون برداری با وقفه p از متغییر های توضیحی به صورت زیر تعریف کرد:
(11)
بردار عرض از مبدا، ماتریس هایی هستند که پارامتر های خود توضیح را شامل میشوند و بردار جمله ی خطا است. دارای توزیع نرمال و واریانس وابسته به رژیم است. تمام پارامتر ها با تغییر رژیم تغییر میکنند. بنابر این مدل فوق را به صورت زیر میتوان نوشت:
(12)
بسته به اینکه کدام‌یک از اجزای معادله وابسته به متغیر وضعیت می‌باشد چند حالت کلی پیش می‌آید. آنچه در مطالعات اقتصادی بیشتر موردتوجه است، شامل چهار حالت مدلهای مارکوف سوئیچینگ در میانگین (MSM)، عرض از مبدأ (MSI)، ناهمسانی در واریانس (MSH) و پارامترهای اتورگرسیو (MSA) می‌باشد. در حالت کلی انواع مختلف مدلهای اتورگرسیو مارکوف سوئیچینگ را با استفاده از مدل اتورگرسیو خطی تبیین نمود که در جدول(1)مشاهده می شود:
جدول (1)- حالت‌های مختلف مدل مارکوف سوئیچینگ
جزء وابسته به رژیم توزیع جمله‌های اخلال معادله نام مدل ردیف
میانگین MSM(m)-AR(p) 1
عرض از مبدأ MSI(m)-AR(p) 2
واریانس جمله‌های خطا
MSH(m)-AR(p) 3
ضرایب جمله‌های خودتوضیح MSA(m)-AR(p) 4
منبع: یافته های پژوهشگر
با ترکیب حالت‌های اول و دوم با مدلهای سوم و چهارم میتوان الگو های جزئی‌تری را به‌دست آورد که در آنها امکان وابسته بودن اجزای مختلف معادله به رژیم‌ها وجود دارد. جدول (2)، حالت‌های مختلف مدل مارکوف سوئیچینگ را نشان میدهد.
جدول (2)- خلاصه حالت‌های مختلف MS-AR
MSM MSI
متغیر ثابت متغیرC ثابتC
ثابت ثابت MSM خطی MSI خطی
متغیر MSMH MSH MSIH MSH
متغیر ثابت MSMA MSA MSIA MSA
متغیر MSMAH MSAH MSIAH MSAH
منبع: یافته های پژوهشگر
برای توضیح بیشتر، در حالت MSMHواریانس و میانگین الگو وابسته به متغیر وضعیت می‌باشند و در حالت MSMAH واریانس، میانگین و نیز پارامترهای مدل اتورگرسیو وابسته به متغیر وضعیت می‌باشند (قاضی زاده، 1395).
ج: گردآوری داده ها
داده های این پژوهش از مرکز آمار ایران، وزارت نفت، بانک مرکزی،ترازنامه انرژی در سال های مختلف و سالنامه جهانی انرژی در دوره زمانی 1350 الی 1399 استخراج شده اند. به دلیل نوسان در قیمت نفت و گاز و اثرپذیری مصرف از شوک های مختلف در عرصه داخلی و جهانی در منظور نمودن نااطمینانی از الگوی مارکوف سوئچینگ برای نفت و گاز تبعیت شده است.
د: برآورد الگو و تفسیر یافته ها
تعیین وضعیت مانایی متغیرهای الگو با استفاده از آزمون دیکی فولرتعمیم یافته(ADF) به منظور پرهیز از برآورد رگرسیون های کاذبموضوعی ضروری است. در جدول(3)، نتایج تصریح در حالت اول(با عرض از مبدأ و بدون روند زمانی) و حالت سوم (بدون عرض از مبدأ و روند زمانی)، درج شده است. فرضیه صفر ریشه واحد برای متغیرهای سطح نشان دهنده آن است که این ضرایب نمی توانند در سطح اطمینان قابل قبول آماری رد شوند. در فرضیه مقابل، در تفاضل مرتبه اول متغیرها در سطوح معناداری 95،99 و 90 درصد رد
می شوند. در تصریح دوم(با عرض از مبدأ و روند زمانی)، فرضیه صفر ریشه واحد در سطح معناداری95 و 90 درصد برای همه متغیرها رد می شوند. براساس یافته های فوق، شرط لازم برای به کارگیری روش مارکوف سوئچینگ تأمین می شود.
جدول (3)- تعیین درجه مانایی متغیرهای الگو. به روش دیکی –فولر تعمیم یافته
متغیر سطح تفاضل مرتبه اول وضعیت
مقدار آماره سطح معناداری مقدار آماره سطح معناداری
lnE 817/3- 006/0 - - I(0)
lnEC 390/0- 900/0 617/4- 000/0 I(1)
lnEG 767/5- 000/0 - - I(0)
lnElc 101/0 996/0 249/9- 000/0 I(1)
lnElc_i 256/5 000/1 579/3- 011/0 I(1)
lnEX 378/8 000/1 245/11- 000/0 I(1)
lnFDI 954/1- 049/0 - - I(0)
lnGC 484/1 999/0 985/5- 000/0 I(1)
lnGDP 895/0- 779/0 225/5- 000/0 I(1)
lnInf 392/4- 001/0 - - I(0)
lnNI 626/2- 271/0 482/4- 005/0 I(1)
lnOC 903/1- 327/0 077/6- 000/0 I(1)
lnOpen 937/0- 765/0 107/5- 000/0 I(1)
lnPel 518/0 999/0 475/6- 000/0 I(1)
lnPel_i 302/4 000/1 085/4- 002/0 I(1)
lnPGaz 143/1 997/0 713/2- 081/0 I(1)
lnPO 987/2- 045/0 - - I(0)
lnPOil 450/1- 547/0 190/5- 000/0 I(1)
مأخذ: یافته های پژوهشگر
نتایج آزمون ریشه واحد در جدول(3)، نشان می دهد که متغیرهای بهره وری انرژی، رشد اقتصادی، سرمایه گذاری مستقیم خارجی، نرخ تورم و جمعیت درسطح مانا و دارای درجه انباشتگی مرتبه صفر هستند. متغیرهای مصرف برق کل، مصرف انرژی، مصرف برق در بخش صنعت، نرخ ارز، مصرف گاز، تولید ناخالص داخلی، تعداد مشترکین برق در بخش صنعت، مصرف نفت، درجه باز بودن اقتصاد، قیمت برق کل، قیمت برق در بخش صنعت، قیمت گاز و قیمت نفت در سطح نامانا بوده و بعد از یک بار تفاضل گیری مانا شده اند. به عبارتی، دارای درجه انباشتگی یک می باشند.در تخمین شاخص نااطمینانینرخ تورم، رشد اقتصادی از مدل های خودرگرسیونی تعمیم یافته تحت شرایط ناهمسانی واریانس استفاده شده است.
جدول (4)-برآورد مدل اثر نااطمینانی تورم بر رشد اقتصادی در ایران
رشد اقتصادی
متغیر ضریب خطای استاندارد آماره F سطح معناداری
عرض از مبدأ 355/4 711/1 545/2 010/0
ARCH 124/0- 075/0 649/1- 099/0
GARCH 963/0 140/0 872/6 000/0
تورم
عرض از مبدأ 393/15 750/13 119/1 262/0
ARCH 392/1 664/0 095/0 036/0
منبع: یافته های پژوهشگر
آماره F و ضرایب برآوردی در سطح معنادار هستند. فرضیه همسانی واریانس جملات اخلال رد شده و می توان از طریق مدلARCHو GARCH نااطمینانی تورم و رشد اقتصادی را تخمین زد.در محاسبه وقفه های بهینه GARCH(p,q) از معیار شوارتز، بیزین و آکائیک استفاده شدهو نتیجه مدل GARCH(1,1) را تایید می کند. با استفاده از این مدل، مقادیر نااطمینانی تورم و رشد اقتصادی در الگو محاسبه می شود.به دلیل پایا بودن متغیرهای الگو، با استفاده از معیارهای شوارتز(SC)، حنان کوئین(HQ)، و آکائیک(AIC) وقفه بهینه برای متغیرهادر الگوی خود رگرسیون برداری(VAR)دو انتخاب می شود.
جدول (5)انتخاب وقفه بهینه با استفاده از معیارهای اطلاعاتی شوارتز،کوئین و آکائیک
مصرف گاز
وقفه AIC SC HQ
0 728/7- 254/7- 559/7-
1 084/50- 396/44- 060/48-
2 *739/69- *836/58- *860/65-
مصرف نفت
0 629/8- 155/8- 460/8-
1 727/46- 039/41- 703/44-
2 *716/67- *813/56- *837/63-
منبع: یافته های پژوهشگر
ازروش تجزیه واریانس به منظور شناسایی تغییرات خطای پیش بینی یک متغیر در مقابل خود متغیر و سایر متغیرها استفاده است.تجزیه واریانس، تغییرات در یک متغیر درون زا را نسبت به شوکهای متغیرهای درونزای دیگری تفکیک و اطلاعاتی در رابطه با اهمیت نسبی هر یک از شوک های تصادفی برای تحت تأثیر قرار دادن متغیرهای مدل ارائه می دهد.همچنین سهم شوک های وارد شده بر متغیرهای مختلف الگو در واریانس خطای پیش بینی یک متغیر در کوتاه مدت و بلندمدت مشخص می گردد.
جدول (6)- تجزیه واریانسالگوی مصرف گاز
دوره خطا lnGC lnUnEG lnUnInf lnUnOil lnUnEX lnPGaz lnOpen lnFDI lnPO lnE lnEC
1 089/0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 112/0 752/79 956/2 557/3 247/0 633/3 030/6 641/0 937/0 019/2 169/0 053/0
3 128/0 204/61 626/2 667/15 187/0 919/4 592/8 241/1 921/2 951/1 129/0 556/0
4 146/0 438/47 200/2 596/22 623/0 517/6 658/8 010/4 492/2 584/1 637/0 239/3
5 153/0 308/43 044/2 776/23 572/0 438/6 122/8 736/4 341/2 445/1 194/1 017/6
6 155/0 922/42 007/2 313/23 568/0 321/6 174/8 714/4 628/2 440/1 182/1 725/6
7 162/0 117/41 066/2 362/23 643/0 879/5 876/8 392/4 592/4 529/1 339/1 200/6
8 172/0 815/37 591/2 771/24 025/1 426/5 597/8 021/4 503/6 704/1 562/1 978/5
9 184/0 730/33 344/3 380/27 489/1 700/5 201/8 844/3 561/6 065/2 616/1 065/6
10 195/0 118/30 676/3 658/29 768/1 522/6 878/7 883/3 962/5 328/2 598/1 604/6
منبع: یافته های پژوهشگر
جدول(6)نتایج تجزیه واریانس متغیر رشد اقتصادی و اجزای انحراف معیار مصرف گاز را نشان می دهد در دوره اول 100 درصد انحراف معیار مصرف گاز توسط خود متغیر و در دوره دوم 79/ درصداین تغییرات تبیین می شود. در میان مدت به ترتیب شوکهای ناشی از کمبود برق، درجه باز بودن اقتصاد، نقش سرمایه گذاری خارجی و تغییرات نرخ ارز بیشترین اثربخشی را درتغییرات مصرف گاز دارند. در دوره دهم سهم خود متغیر در تبیین نوسانات به 30/ درصدکاهش یافت. در این دوره، پس از خود متغیر، شاخص مصرف کل انرژی، قیمت نفت و نرخ تورم به ترتیب بیشترین نقش را در توضیح نوسانات رشد اقتصادی دارند. با گذشت زمان و در دوره های بعدی، از سهم متغیر مصرف گازکاسته شده و نقشمتغیرهای دیگر در قالب افزایش سهم افزوده شده است. در دوره های دوم تا دهم، قیمت گاز، نااطمینانی نرخ تورم و رشد اقتصادی بیشترین سهم را در تغییرات مصرف گاز دارند.
جدول (7)-الگوی مصرف نفت در دوره های زمانی مختلف بر اساس تجزیه واریانس
دوره خطا lnOC lnUnEG lnUnInf lnUnOil lnUnEX lnPOil lnOpen lnFDI lnPO lnE lnEC
1 040/0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 059/0 977/52 188/2 662/4 171/1 246/1 236/0 464/0 822/0 798/27 584/1 848/6
3 065/0 646/48 093/3 893/6 189/1 056/1 036/4 471/0 837/0 401/24 228/0 149/77
4 074/0 859/39 431/2 502/8 212/1 382/1 110/7 125/5 240/3 385/23 709/1 040/6
5 082/0 361/35 001/2 159/4 124/1 776/7 033/7 488/4 046/3 244/24 910/1 853/5
6 088/0 345/30 267/2 093/7 135/1 517/12 465/7 995/3 862/4 761/22 749/01 805/5
7 093/0 493/27 307/3 645/7 748/2 446/13 937/9 613/3 457/4 570/20 596/1 480/5
8 097/0 027/25 228/3 959/6 617/4 815/12 563/9 302/3 329/6 562/21 481/1 110/5
9 109/0 490/21 622/2 512/8 411/4 959/18 249/8 725/2 236/7 863/19 210/1 417/4
10 122/0 695/19 305/2 257/11 513/3 678/23 402/10 202/2 146/6 890/15 370/1 537/3
منبع: یافته های پژوهشگر
بر اساس نتایج جدول (7)، در دوره اول کل تغییرات مصرف نفت توسط خود متغیر (100 درصد) تبیین شده و در دوره های بعد از نقش متغیر مصرف نفت کاسته و بر سهم دیگر متغیرهاافزوده می شود. شرح هر دوره عبارت است از:
در دوره دوم جمعیت و مصرف انرژی بیشترین سهم را در تغییرات مصرف نفت دارند. سهم جمعیت (8/27 درصد) بیشترین و سهم قیمت نفت (236/0 درصد کمترین سهم در تغییرات مصرف نفت است. در دوره سوم جمعیت( درصد24.4) و مصرف انرژی بیشترین سهم را در تغییرات مصرف نفت دارند. در این دوره درجه باز بودن اقتصاد (471/0 درصد) کمترین سهم را در تغییرات مصرف نفت دارند. دردوره چهارم جمعیت و نااطمینانی نرخ تورم بیشترین سهم را در تغییرات مصرف نفت دارند. در این دوره نااطمینانی قیمت نفت (2/1درصد) کمترین سهم را در تغییرات مصرف نفت دارند. در دوره پنجم نااطمینانی نرخ ارزبیشترین سهم را در تغییرات مصرف نفت دارد. در این دوره سهم جمعیت مانند دوره های گذشته (2/24 درصد) بیشترین و نااطمینانی قیمت نفت (1/1درصد) کمترین سهم را در تغییرات مصرف دارند. دردوره ششم نااطمینانی نرخ ارز بیشترین سهم را در تغییرات مصرف نفت دارند. در این دوره جمعیت (7/22 درصد) بیشترین سهم و نااطمینانی قیمت نفت (1/1 درصد) کمترین سهم را در تغییرات مصرف نفت دارند.در دوره هفتم جمعیت و نااطمینانی نرخ ارز بیشترین سهم را در تغییرات مصرف نفت دارند. در این دوره جمعیت (5/20 درصد) بیشترین و بهره وری انرژی (6/1درصد) کمترین سهم را در تغییرات مصرف نفت دارند. دردوره هشتم جمعیت و نااطمینانی نرخ ارز بیشترین سهم را در تغییرات مصرف نفت دارند. در این دوره جمعیت (5/21 درصد) بیشترین سهم و بهره وری انرژی (4/1 درصد) کمترین سهم را در تغییرات مصرف نفت دارند. دردوره نهم جمعیت و نااطمینانی نرخ ارز بیشترین سهم را در تغییرات مصرف نفت دارند. در این دوره جمعیت (8/19 درصد) بیشترین سهم و بهره وری انرژی (5/1 درصد) کمترین سهم را در تغییرات مصرف نفت دارند. دردوره دهم نااطمینانی نرخ ارز و جمعیت بیشترین سهم را در تغییرات مصرف نفت دارند. در این دوره نااطمینانی نرخ ارز (6/23 درصد) بیشترین سهم و بهره وری انرژی (3/1 درصد) کمترین سهم را در تغییرات مصرف نفت دارند. سهم جمعیت در اکثر دوره ها سهمی مسلط بوده و سهم نااطمینانی نرخ تورم،ارز و بهره وری عوامل تولید و سرمایه گذاری مستقیم خارجی کمترین بوده است.
تحلیل توابع واکنش آنی که اثریک انحراف معیار تغییر را به عنوان شوک بر متغیرهای دیگر سنجش می نماید، نشان می دهد یک تغییر ناگهانی به اندازه یک انحراف معیار توسط متغیر نااطمینانی تورم و رشد اقتصادی، اثر آن بر مصرف نفت و گاز در دوران مختلف را چگونه تغییر می دهد.
نمودار(4)- واکنش مصرف نفت و گاز به شوک های نااطمینانی تورم و رشد اقتصادی
منبع : یافته های پژوهشگر
در نمودار(4)، شوک نااطمینانی تورم و رشد اقتصادی، در ابتدای دوره تأثیر مثبت بر مصرف نفت و گاز داشته و بعد از 4 دوره اثر منفی خود را نمایان می کند. درمیان مدت، اثر این متغیر بر مصرف نفت و گاز منفی است. مصارف نفت و گاز در وضعیت های متفاوت به شوک وارد شده به متغیر نااطمینانی تورم و رشد اقتصادی، پاسخ معنادار دادهاند. در حالت یک، پس از شوک مثبت به متغیر نااطمینانی تورم، مصرف نفت، پاسخ مثبت به آن داده و این پاسخ تا دوره پنجم معنادار است. پس از دوره پنجم، اثر شوک به سمت صفر میل کرده است. اگرچه پس از دوره هشتم، متغیر مصرف نفت، پاسخ منفی به شوک نشان داده است، اما به لحاظ آماری معنادار نبوده است.
در رژیم یک متغیر نااطمینانی تورم صرفا تا دوره پنجم بر متغیر مصرف نفت و گاز ا اثرگذار بوده است. جهت اثرگذاری نااطمینانی تورم و رشد اقتصادی نیز در جهت مثبت بوده است. به عبارت دیگر، یک شوک نااطمینانی تورم و رشد اقتصادی در دوران رکود باعث افزایش سطح رشد میشود.در رژیم دوم ، پاسخ مصرف گاز و نفت به شوک نااطمینانی تورم و رشد اقتصادی در دورههای ابتدایی (تا دوره پنجم)، مثبت است.این اثر صرفا" در دوره سوم و چهارم معنادار است. به عبارت دیگر، یک شوک نااطمینانی تورم و رشد اقتصادی ، زمانی که بازار در رونق است، پس از سه دوره بر سطح تولیددر بازار اثر معنادار خواهد داشت. این اثر به سرعت پس از گذشت یک دوره به صفر میل خواهد کرد. طی دورههای هفدهم تا نوزدهم، شوک نااطمینانی تورم و رشد اقتصادی اثر معنادار منفی بر سطح مصرف نفت و گاز در ایران داشته است.
6- نتیجه گیری
نقش نااطمینانی تورم و نرخ ارز بر مصرف نفت و گاز در قالب الگوی مارکوف- سوئچینگ و الگوی تجزیه واریانس در دوره زمانی 1360 تا 1399 نشان داد که نااطمینانی در قیمت نفت و گاز در مصرف نفت و گاز اثر معناداری داشته اند.تأثیر نااطمینانی تورم بر مصرف نفت و گاز و مهار سیاست های ضد تورمی به عنوان منشاء نااطمینانی در مصرف نهاده های انرژی از جانب خانوارها و بنگاه ها نقش مهمی در تباث‌سازی سیاستهای اقتصادی در سطح کلان دارد. در صورت افزایش تورم، نااطمینانی ناشی از آن بر افزایش مصرف نفت و گاز در کشور اخلال ایجاد خواهد نمود. بکارگیری سیاست های مهار تورم در کنار تقویتسرمایه گذاری های مولد و رشد اقتصادی دستاوردهای مثبتی برای اقتصاد در بر خواهد داشت.شدت گرفتن تحریم های اقتصادی و بالا رفتن سطح مخاطرات، بی ثباتی های ناشی از این مقوله را دامن زده و به عنوان یکی از عوامل مهم منشاء نااطمینانی اقتصادی محسوب می شوند.
