شناسایی اندیکاتورهای موثر بر پیش بینی روند شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از الگوریتم های انتخاب ویژگی و دسته بندی

مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار

مقاله 8، دوره 14، شماره 56، مهر 1402، صفحه 142-159   

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

محمد جواد شیخ زاده؛ سجاد رحمانی^*

گروه علوم کامپیوتر، دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر، دانشگاه دامغان، دامغان، ایران

چکیده

پیش بینی روند تغییرات شاخص و قیمت سهام مسئله بسیار پیچیده ای است که تحت تاثیر عوامل مختلف محیطی، صنعتی، خرد یا کلان درون شرکتی قرار دارد. اندازه گیری عوامل ذکر شده بسیار مشکل است و یا در بعضی موارد قابلیت اندازه گیری ندارند، ولی برخی از عوامل خرد مانند سابقه قیمت و حجم معاملات به سادگی قابل اندازه گیری و در دسترس است. در این پژوهش با استفاده از الگوریتم های انتخاب ویژگی و دسته بندی، روشی جهت تعیین موثرترین اندیکاتورها برای شاخص کل و شاخص کل هم وزن ارائه خواهد شد. سپس مدل پیشنهادی را در بازه زمانی روزانه و هفتگی از دی ماه 1398 الی اردیبهشت ماه 1401 مورد بررسی قرار خواهیم داد. نتایج نشان می دهد پیش بینی روند تغییرات با استفاده از تعداد محدودی از اندیکاتورها با دقت بالایی امکان پذیر است و همچنین در بازه زمانی هفتگی نسبت به بازه زمانی روزانه دقت پیش بینی به طور قابل محسوسی بیشتر می باشد.

کلیدواژه‌ها

شاخص کل؛ اندیکاتور؛ انتخاب ویژگی؛ دسته بندی

مراجع