تحلیل دینامیکی عملکرد نظام بانکی ایران در شرایط عدم قطعیت

پیشرفت های مالی و سرمایه گذاری

مقاله 2، دوره 3، شماره 8، آذر 1401، صفحه 60-31   

نوع مقاله: پژوهشی

شناسه دیجیتال (DOI): 10.30495/afi.2022.1959948.1133

نویسندگان

سهیلا آزاده¹؛ احمد اصلی زاده^{* 2}؛ مرتضی خاکزار بفروئی³

¹گروه مدیریت صنعتی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

²گروه مدیریت، واحد یادگار امام خمینی(ره) شهرری، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

³گروه پژوهشی مهندسی صنایع، پژوهشکده توسعه تکنولوژی جهاد دانشگاهی و دانشگاه علم و فرهنگ، تهران، ایران.

چکیده

هدف: هدف این پژوهش ارائه چارچوبی برای پشتیبانی از تصمیم مدیران و سیاست‌گذاران نظام بانکی ایران است.
روش‌شناسی پژوهش: ابتدا با بررسی روند اقتصادی کشور با مشارکت خبرگان، عدم‌قطعیت‌های مؤثر بر عملکرد نظام بانکی بر مبنای شاخص‌های بین‌المللی کملز شناسایی و سپس شبکه عدم‌قطعیت‌های نظام بانکی ایران برای تعیین عدم‌قطعیت‌های بحرانی با استفاده از رویکرد تحلیل شبکه اجتماعی مورد ارزیابی قرار گرفت. در مرحله بعد به طراحی مدل پویای عملکرد نظام بانکی در شرایط عدم قطعیت با استفاده از پویایی سیستم بر اساس داده‌های بانک صادرات ایران پرداخته شد و مدل در افق بیست‌ساله شبیه‌سازی گردید.
یافته‌ها: مطابق با یافته‌های پژوهش چهار استراتژی مدیریت دارایی و مصارف بانک، جذب منابع مالی و سودآورسازی، توانمندسازی مدیریت بانک و توسعه زیرساخت‌های بانکداری و نیز منتخب ترکیبی شناسایی و شبیه‌سازی شدند. در نتیجه شبیه‌سازی، استراتژی منتخب ترکیبی سیاست‌ها، بهترین عملکرد نظام بانکی را نشان داد که شامل 1-افزایش سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های بانکی 2-ایجاد سازوکارهای ویژه برای وصول مطالبات 3-مدیریت هزینه‌های بانک از طریق چابک‌سازی فرایندها و توانمندسازی منابع انسانی و نیز نظارت بر هزینه‌های بانک 4-افزایش کارآمدی فرایند اعتبارسنجی مناسب مشتریان 5-افزایش اعتماد و امنیت سپرده‌گذاران با ارائه گزارش‌های شفافیت مالی و ارتباط مؤثر با ذی‌نفعان کلیدی است.
اصالت / ارزش افزوده علمی: اصلاح ساختار نظام بانکی، تدوین مقررات و سیاست‌های پولی و مالی کارآمد و نظارت مؤثر بر عملکرد بانک‌های کشور می‌تواند عدم‌قطعیت‌ها را با شدت کمتری به بانک‌ها منتقل سازد و تنها در این شرایط بانک‌ها می‌توانند با برنامه‌ریزی بلندمدت، عملکرد خود را توسعه دهند.

کلیدواژه‌ها

عدم قطعیت؛ عملکرد نظام بانکی؛ مدل عملکرد کملز؛ تحلیل شبکه اجتماعی؛ پویایی سیستم

مراجع

باقری، عاطفه؛ داودی، سیدمحمدرضا. (1401). تبیین سیستم معاملاتی و سودآوری آن بر پایه تجزیه حالت پویا. پیشرفت‌های مالی و سرمایه‌گذاری، 3(6)، 78-53.

غلامی، محمد؛ زنجیردار، مجید؛ غفاری آشتیانی، پیمان؛ حاجی، غلامعلی. (1401). ارائه مدلی جهت پیاده سازی فین تک در صنعت بانکداری کشور ایران. پیشرفت‌های مالی و سرمایه‌گذاری، 3(7)، 46-23.

فغفوری آذر، امین؛ باکویی، فاطمه؛ مهدوی عادلی، محمدحسین؛ رادفر، رضا؛ افشار کاظمی، محمدعلی. (1398). طراحی مدلی پویا برای تحلیل سرمایه اجتماعی با رویکرد پویایی‌شناسی سیستم‌ها. مجله علمی "مدیریت سرمایه اجتماعی"، 6(4)، 473-445.

Arifovic, J., & Jiang, J. H. (2019). Strategic uncertainty and the power of extrinsic signals– evidence from an experimental study of bank runs. Journal of Economic Behavior & Organization, 167, 1–17.

Asadollahi, S. Y., Taherabadi, A. A., Shahveisi, F., & Khairollahi, F. (2021). Modeling Liquidity Risk Management in Banking Using System Dynamics Approach. Advances in Mathematical Finance and Applications, 6(3), 493-514.

Bacchiocchi, A., Bischi, G. I., & Giombini, G. (2022). Non-performing loans, expectations and banking stability: A dynamic model. Chaos, Solitons & Fractals, 157, 111906.

Bagheri, A., & Davoodi, S. M. R. (2022). Description of a trading system and its profitability based on dynamic analysis (Case Study: Tehran Stock Exchange). Advances in Finance and Investment, 3(6), 78-53 . [In Persian]

Bashatweh, A. D., & Ahmed, E. Y. (2020). Financial Performance Evaluation of the commercial banks in Jordan: Based on the CAMELS Framework. International Journal of Advanced Science and Technology, 29(5), 985-994. ‌

Bastan, M., Mazrae, M. B., & Ahmadvand, A. (2016). Dynamics of banking soundness based on CAMELS rating system. In A Paper presented at the 34th International Conference of the System Dynamics Society, At Delft, Netherlands.‏

Faghfouri Azar, A., Bakouie, F., Mahdavi Adeli, M. H., Radfar, R., & Afshar Kazemi, M. A. (2019). Designing a Dynamic Model to Analyze Social Capital with System Dynamics Approach. Social Capital Management, 6(4), 445-473. [In Persian]

Fatone, L., & Mariani, F. (2019). Systemic risk governance in a dynamical model of a banking system. Journal of Global Optimization, 75(3), 851–883.

Gholami, M., Zanjirdar, M., Ghafari Ashtiyani, P., & Haji, G. (2022). Presenting A Model For Implementing Fintech In The Banking Industry Of Iran. Advances in Finance and Investment, 3(7), 23-46. [In Persian]

Gross, M., & Población, J. (2017). Implications of Model Uncertainty for Bank Stress Testing. Journal of Financial Services Research, 55(1), 31–58.

Hu, S., & Gong, D. (2019). Economic policy uncertainty, prudential regulation and bank lending. Finance Research Letters, 29, 373–378.

Ismail Hussien, M., & Abd El.Aziz, R. (2017). System Dynamics Modeling and Simulation for E-Banking: The Egyptian Context. IBIMA Business Review, 1–17.

Lewis, J., & Dangerfield, B. (2021). Policy Responses to Sovereign Debt Induced Banking Crises: A Model-Based Evaluation of Alternatives. Feedback Economics, 349–376.

Li, C., Zuo, X., & Huang, L. (2021). The influence of external factors on the development of China’s banking industry: a system dynamics modelling approach. Wireless Networks.

Nakazato, N., & Kohda, Y. (2019). Analysis of Management Behavior in the Japanese Banking Industry Using System Dynamics. IEEE Xplore.

Paiva, B. M. R., Ferreira, F. A. F., Carayannis, E. G., Zopounidis, C., Ferreira, J. J. M., Pereira, L. F., & Dias, P. J. V. L. (2020). Strategizing sustainability in the banking industry using fuzzy cognitive maps and system dynamics. International Journal of Sustainable Development & World Ecology, 28(2), 93–108.

Sarker, A. (2005). CAMELS rating system in the context of Islamic banking: A proposed ‘S’for Shariah framework. Journal of Islamic Economics and Finance, 1(1), 78-84.

Shaddady, A., & Moore, T. (2019). Investigation of the effects of financial regulation and supervision on bank stability: The application of CAMELS-DEA to quantile regressions. Journal of International Financial Markets, Institutions and Money, 58, 96-116.‏

Sterman, J. D. (2000). Business dynamics: Systems thinking and modeling for a complex world. IrwidMcGraw-Hill, Boston.

Wu, J., Li, H., Zheng, D., & Liu, X. (2021). Economic uncertainty or financial uncertainty? An empirical analysis of bank risk-taking in Asian emerging markets. Finance Research Letters, 39, 101542.