ارائه سیستم معاملاتی هوشمند مبتنی بر اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال بهینه شده با الگوریتم کرم شب تاب

مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار

مقاله 12، دوره 14، شماره 54، فروردین 1402، صفحه 228-248   

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

فاطمه آسیائی طاهری¹؛ غلامرضا زمردیان^{* 2}؛ میرفیض فلاح شمس³

¹گروه مدیریت مالی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

²گروه مدیریت مالی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران و عضو گروه پژوهشی مخاطرات مالی نوین

³گروه مدیریت مالی، واحد تهران مرکز، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران و عضو گروه پژوهشی مخاطرات مالی نوین

چکیده

هدف اصلی سرمایه‌گذاران در بازار سهام، کسب بیشترین بازده در زمان مورد نظر می‌باشد، لذا معرفی مناسب ترین روش جهت انجام معاملات برای سرمایه‌گذاران از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. معاملات موفق در بازارهای مالی می‌بایست نزدیک به نقاط کلیدی بازگشتی انجام گردد. در سال‌های اخیر سیستم‌های مختلفی به منظور شناسایی این نقاط بازگشتی ایجاد شده‌اند. تحلیل تکنیکال سعی در شناسایی نقاط صحیح و به موقع برای ورود و خروج به معاملات را دارد.
در این مقاله در تلاش هستیم تا با بهره‌گیری از قواعد تکنیکی طبق پژوهش‌ها و نتایج پیشین که‌ دارای درصد موفقیت بالاتری باشد، را انتخاب نموده و با به کارگیری محاسبات نرم، پارامترهای تصمیم‌گیری در قواعد تکنیک با استفاده از الگوریتم کرم شب تاب بهبود داده شود.
نتایج این مدل با نتایج حاصل از به‌کارگیری پارامترهای استاندارد اندیکاتورها و نتایج حاصل از راهبرد خرید و نگهداری مقایسه می‌شود. به منظور اعتبار سنجی سیستم معاملاتی معرفی شده، به مقایسه آن با نتایج حاصل از سیستم هوشمند بهینه سازی شده مبتنی بر روش اپتیک و الگوریتم ژنتیک پرداختیم. نتایج پژوهش نشان می‌دهد که با بهینه سازی پارامترهای اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال می توان بازدهی سرمایه‌گذاری را نسبت به روش های معمول در بازار سهام و پژوهش‌های پیشین افزایش داد.

کلیدواژه‌ها

اندیکاتورهای تکنیکال؛ سیستم معاملاتی؛ الگوریتم‌های فراابتکاری؛ الگوریتم کرم شب تاب؛ بهینه سازی

مراجع