پیش‌بینی بحران بانکی سیستماتیک در کشورهای توسعه‌‌یافته منتخب به روش لاجیت چندگانه

دو فصلنامه علمی - تخصصی اقتصاد توسعه و برنامه ریزی

مقاله 3، دوره 9، شماره 2، اسفند 1401، صفحه 32-47   

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

محمدرضا عسگریان¹؛ سعید دائی کریم زاده^{* 2}؛ حسین شریفی رنانی³

¹دانشجوی دکتری رشته علوم اقتصادی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران

²دانشیار گروه اقتصاد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران

³دانشیار گروه اقتصاد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران.

چکیده

در این مقاله با هدف مقابله با بحران‌های بانکی سیستماتیک که منجر به بروز آشفتگی در بخش‌های مختلف اقتصادی می‌شود، با استفاده از روش لاجیت چندگانه به پیش‌بینی عوامل موثر بر احتمال وقوع بحران‌های بانکی در 27 کشور منتخب توسعه‌یافته طی دوره 2018-1994پرداخته شد. نتایج حاکی از اثر مثبت متغیرهای نرخ تورم در دوره قبل و پس از بحران و اثر مثبت درصد تغییرات نرخ بهره واقعی در دوره پس از بحران بر احتمال وقوع بحران بانکی می‌باشد. نرخ رشد اقتصادی و تولید سرانه بر احتمال وقوع بحران بانکی در دوره قبل از بحران اثر مثبت داشتند، اما این دو متغیر در دوره پس از بحران اثر منفی بر احتمال وقوع بحران بانکی داشته اند. اعطای اعتبارات بانکی به بخش خصوصی در دوره قبل از بحران اثر منفی و در دوره پس از بحران اثر مثبت بر احتمال وقوع بحران بانکی داشته است. اعتبار بخش خصوصی به تولید نیز در دوره قبل از بحران اثر مثبت و در دوره پس از بحران اثر منفی بر احتمال وقوع بحران بانکی داشته است. جریان سرمایه در دوره قبل از بحران اثر منفی و در دوره پس از بحران اثر مثبت بر احتمال وقوع بحران بانکی در کشورهای توسعه یافته داشته است. جریان سرمایه در صورتی‌که از منابع داخلی تأمین مالی شود و یا حاصل سرمایه‌گذاری پورتفولیو و سرمایه‌گذاری‌های خارجی باشد، بر احتمال وقوع بحران بانکی اثر منفی خواهد داشت.

کلیدواژه‌ها

هجوم بانکی؛ بحران بانکی؛ بحران نظام‌مند؛ سیستم هشدار زودهنگام؛ مدل لاجیت چندگانه

مراجع

ابونوری، ا، مهرگان، ن، صفری، ن، (1397)، « شناسایی عوامل مؤثر بر احتمال وقوع بحران‌های سیستم بانکی کشورهای منتخب جهان با استفاده از مدل پانل لاجیت »، فصلنامه پژوهش‌ها و سیاس‌تهای اقتصادی، 26(88)، 7-38.‎

سرزعیم، ع، (1396)، « گونه‌شناسی بحران‌های مالی با تأکید بر بحران‌های بانکی»، سیاستهای مالی و اقتصادی، 5، 18، 208-187.

شجری، پ و محبی‌خواه، ب، (1389)، «پیش بینی بحران های بانکی و ترازپرداخت‌ها با استفاده از روش علامت دهی KLR (مطالعه موردی: ایران)»، پول و اقتصاد، 2، 4، 152-115.

عسگریان، م، دائی‌کریم‌زاده، س و شریفی رنانی، ح، (1399)، «پیش‌بینی احتمال وقوع بحران‌های بانکی سیستماتیک در کشورهای منتخب در حال توسعه (رویکردی از مدل لاجیت چندگانه)»، فصلنامه علمی نظریه‌های کاربردی اقتصاد، 7(4)، 117-138.

مدنی تنکابنی، س ص، ادیب پور، م و محمودزاده، م. (1398). «تاب آوری اقتصاد کلان و ورشکستگی نظام بانکی»، فصلنامه مدلسازی اقتصاد سنجی، سال چهارم، شماره چهارم.

نصراللهی، م، یاوری، ک، نجارزاده، ر، مهرگان، ن، (1396)، « طراحی یک سیستم هشدار زودهنگام بحرانهای ارزی در ایران: رویکرد رگرسیون لجستیک »، تحقیقات اقتصادی، 52، 1، 118، 214-187.