پیوندهای مفید
اخبار و اعلانات
آمار
| تعداد نشریات | 418 |
| تعداد شماره‌ها | 9,987 |
| تعداد مقالات | 83,495 |
| تعداد مشاهده مقاله | 76,811,788 |
| تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 53,907,782 |
سنجش و آزمون انتقال متقابل حباب در بازار‌های بورس اوراق بهادار، ارز و طلا (مطالعه موردی: ایران با استفاده از توابع کاپولا) | ||
| مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار | ||
| مقاله 9، دوره 14، شماره 57، دی 1402 | ||
| نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
| نویسندگان | ||
| یعقوب زاهدی1؛ نادر رضایی* 2؛ ودود نجاری3 | ||
| 1گروه مالی، واحد مراغه، دانشگاه آزاد اسلامی، مراغه، ایران. | ||
| 2گروه حسابداری و مالی، واحد بناب، دانشگاه آزاد اسلامی، بناب، ایران. | ||
| 3گروه ریاضی، واحد مراغه، دانشگاه آزاد اسلامی، مراغه، ایران. | ||
| چکیده | ||
| هدف اصلی این پژوهش بررسی تشکیل و سرایت حباب در بازار‌های مالی بورس اوراق بهادار، ارز و طلا با استفاده از مطالعات نیمه تجربی می‌باشد با توجه به اینکه مطالعات پیشین در این حوزه بیشتر اثر انتقال نوسان و یا اثر بازده یک دارایی بر بازده بازار دیگر را مورد مطالعه قرار داده‌اند؛ از این رو در این پژوهش ابتداً داده‌ها در بازده زمانی 1389 الی 1400 گردآوری شدند و با روش‌های آماری توصیفی و اقتصادسنجی مورد تجزیه تحلیل قرار گرفتند. نتایج تجزیه و تحلیل آزمون ریشه واحد راست دنباله نشان از وجود حباب در هر سه بازار مورد مطالعه دارد؛ و نتایج تجزیه و تحلیل آزمون‌های خود رگرسیون برداری و توابع کاپولا (مفصلی) نشان می‌دهد ساختار وابستگی بین سه بازار مالی کاملاً پویا بوده و این وابستگی زمانی که بازار در رژیم رونق می‌باشد نسبت به رژیم رکود بیشتر می‌باشد. همچنین وابستگی دنباله‌ای بین سکه طلا و نرخ ارز به‌مراتب قوی‌تر از وابستگی بین بورس و طلا می-باشد. | ||
| کلیدواژه‌ها | ||
| حباب قیمتی؛ سرایت حباب؛ خود رگرسیون برداری؛ توابع کاپولا | ||
| مراجع | ||
|
| ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 125 |
||