تحلیل و مقایسه الگوهای تحلیل نوسان آماری با روش عددی الگوریتم حرکت قطره برای شاخص قیمت سهام بورس اوراق بهادار تهران

مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار

مقاله 14، دوره 14، شماره 54، فروردین 1402، صفحه 268-285   

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

محمد رضا ضیایی نجف آبادی¹؛ سید رضا قاضی فینی^{* 2}

¹گروه اقتصاد و علوم مالی، دانشکده اقتصاد، دانشگاه اصفهان ، اصفهان ، ایران

²گروه حسابداری ، واحد نطنز ، دانشگاه آزاد اسلامی ، نطنز ، ایران

چکیده

روش های مختلفی برای مقایسه قدرت توضیح دهندگی و آزمون اعتبار الگو های روند زدایی به روش های حل عددی ، با روش های هم تراز خود در ادبیات علوم مالی و فنی وجود دارد. همچین مزایای مقایسه ی این الگوها، برای روشهای تحلیل نوسانات شاخص و روندزدایی و پایا نمودن آن نسبت به روش های برآوردی و رگرسیون بیشتر است. از اینرو هدف این پژوهش تحلیل و مقایسه قدرت توضیح دهندگی الگوی روش حل عددی با رویکرد برآوردی با روش استفاده از رگرسیون است. در این راستا روش جدید ژئومتریکی حرکت قطره با به کارگیری الگوریتم ابتکاری Fokker-Planck را با روش برآوردی Augmented Dicky- Fuller با فرض روند-پایایی مورد مقایسه قرار دادیم. جامعه آماری پژوهش شاخص کل قیمت سهام بورس اوراق بهادار تهران بر مبنای مقادیر روزانه از سال ۱۳۹۰ تا انتهای سال ۱۳۹۹ تعیین گردید. نتایج روندزدایی و گزارش قدرت توضیح دهندگی الگوها بیان داشت؛ قدرت توضیح دهندگی الگوی ژئومتریک حل قطره از الگوی های دیگر بیشتر است که بیانگر اعتبار بیشتر تحلیل روند حرکت شاخص طبق این الگو نسبت به الگو آماری نام برده یعنی دیکی-فولر تعمیم یافته است.

کلیدواژه‌ها

الگوی ژئومتریک حرکت قطره؛ الگوریتم ژئومتریکی حرکت قطره؛ روند زدای

مراجع