پیوندهای مفید
اخبار و اعلانات
آمار
| تعداد نشریات | 418 |
| تعداد شماره‌ها | 10,004 |
| تعداد مقالات | 83,629 |
| تعداد مشاهده مقاله | 78,547,967 |
| تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 55,627,810 |
نااطمینانی قیمت نفت و بازدهی بورس اوراق بهادار تهران کاربردی از مدل VAR-BEKK | ||
| مطالعات کمی در مدیریت | ||
| دوره 12، شماره 45، شهریور 1400، صفحه 171-192 اصل مقاله (432.89 K) | ||
| نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
| نویسنده | ||
| سیما اسکندری سبزی* | ||
| نویسنده مسئول، استادیار گروه اقتصاد، واحد میانه، دانشگاه آزاد اسلامی، میانه، ایران. آدرس پست الکترونیکی: .Eskandari_economy@yahoo.com | ||
| چکیده | ||
| چکیده بازار سهام به عنوان اصلی ترین نهاد بازار سرمایه یکی از بخشهای جدایی ناپذیر سیستم مالی اقتصاد است. از جمله عواملی که بر قیمت سهام و بازدهی بورس اوراق بهادار تاثیر میگذارد، تغییرات ایجاد شده در قیمت نفت است. این موضوع خصوصا در رابطه با کشورهای صادرکننده نفت میتواند حائز اهمیت باشد. این مطالعه به بررسی نااطمینانی قیمت نفت و بازدهی بورس اوراق بهادار تهران پرداخته است. بدین منظور از مدل گارچ دومتغیره و روش VAR-BEKK بر اساس داده های ماهانه طی دوره فروردین ماه 1387 تا فروردین ماه 1399 استفاده شد. نتایج برآورد الگو نشان داد در طی دوره مورد بررسی تغییرات گذشته قیمت نفت (شوکها و نوسانات) بازدهی بورس را به صورت منفی تحتتاثیر قرار میدهد . همچنین سرریز نوسانات از بازدهی قیمت نفت به بازدهی بورس وجود داشته است. کلمات کلیدی: شوک نفتی، نااطمینانی قیمت نفت، بازدهی بورس اوراق بهادار تهران ،VAR-BEKK | ||
| کلیدواژه‌ها | ||
| کلمات کلیدی: شوک نفتی؛ نااطمینانی قیمت نفت؛ بازدهی بورس اوراق بهادار تهران؛ VAR-BEKK | ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 21 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 22 |
||