1.

مدل سازی و پس آزمایی VaR از لحاظ موقعیت های کوتاه و بلند مدت با توجه به ارزش های دورن و برون نمونه: کاربردی از مدل های خانواده GARCH انباشته کسری

صفحه 1-24
منصور کاشی؛ سیدحسن حسینی؛ عطیه‌السادات نیازخانی؛ سیدامین عبدالهی

2.

مقایسه مدلهای حرکت براونی و براونی کسری و گارچ در برآورد نوسانات بازده سهام

صفحه 25-44
سیدعلی نبوی چاشمی؛ ماریه مختاری نژاد

3.

مقایسه رتبه‌بندی شرکت‌های کارگزاری براساس شاخص‌های بازاریابی رابطه‌مند و رتبه‌بندی سازمان بورس (رویکرد تلفیقیRM و MADM فازی)

صفحه 45-65
مصطفی قاضی زاده؛ سعید صفری؛ ابراهیم محمدی؛ مهدی سمیع زاده

4.

بررسی کاربرد الگوریتم ژنتیک چند هدفه در بهینه سازی پرتفوی سهام با استفاده از شاخص های تکنیکال

صفحه 67-84
حمیدرضا میرزائی؛ احمد خدامی‌پور؛ امید پورحیدری

5.

بررسی تاثیر نوسانات نرخ ارز بر ریسک بازدهی سهام صنایع خودرو، معدن و سیمان برپایه انتقالات رژیمی مارکوف

صفحه 85-106
مهدی ذوالفقاری؛ بهرام سحابی

6.

ریسک و بازده اوراق بهادار بر اساس پیش بینی های هدایت شده (جهت دار)

صفحه 107-129
وحیـد روح العـلم

7.

بررسی بازده در شرکت سرمایه‌گذاری با سه روش مارکو سویچینگ، بازده متقارن و نامتقارن

صفحه 131-150
فاطمه صمدی؛ فریدون رهنمای رودپشتی؛ هاشم نیکومرام

8.

بررسی مولفه‌های موثر بر سودآوری بانک‌های تجاری ایران با استفاده از الگوی پنل ARDL

صفحه 151-172
ایرج نجفی شریعت زاده؛ مهدی شعبان زاده؛ غلامرضا زمردیان

9.

ارزیابی آمادگی گروه صنعتی ایران خودرو جهت پیاده سازی لجستیک معکوس با استفاده از رویکرد فازی

صفحه 173-192
عباس فدائی؛ رضا رادفر

10.

مقایسه روش های مختلف انتخاب متغیرهای پیش بین برای پیش بینی بحران مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

صفحه 193-212
محمد نمازی؛ مصطفی کاظم نژاد؛ محمدمهدی نعمت الهی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب