- اکبری، نجمه، آقامحمدی، علی، (1391). تحلیل بیزی مدلهای نوسان تصادفی با استفاده از توزیع لاپلاس چوله، سومین کنفرانس ریاضیات مالی و کاربردها.
- تهرانی, رضا, بلگوریان, میثم, نبی زاده, احمد. (1387). بررسی تاثیر چولگی و کشیدگی در توصیف بازده سهام با استفاده از مدل قیمت‌گذاری. فصلنامه بورس اوراق بهادار،1(4)،35-52.
- صالحی راد، محمدرضا، حبیبی فرد، نفیسه. (1391). مقایسه مدل گزینی بیزی بر اساس روش MCMC و سری های زمانی مالی مدلGARCH، فصلنامه دانش مالی تحلیل اوراق بهادار، 3 (15)، 50-67.
- صمدی, سعید, نصرالهی, خدیجه, ثقفی کلوانق, رضا. (1388). ارزیابی پیش‌بینی‌پذیری شاخص بورس تهران. فصلنامه بورس اوراق بهادار.2(6)، 5-30.
- عباسی، ابراهیم، دهقان نیری، لیلا، پورداداش مهربانی، نازیلا. (1395). بررسی رابطۀ بین حجم معامله، بازده سهام و نوسان بازده در زمان مقیاسهای مختلف در بورس اوراق بهادار تهران. مدیریت دارایی و تأمین مالی،4(4)، 99-114.
- کاشی، منصور، روشنف رضا، دنیایی، محمد. (1392). بررسی ارتباط علّی و همزمان بازده سهام، حجم معاملات و نوسان بازده بورس اوراق بهادار تهران: کاربردی از مدلهای چندگانه.مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار، 4(17)، 61-86.
- محمدی، شاپور، راعی، رضا، تهرانی، رضا، فیضآباد، آرش. (1388). مدلسازی نوسان در بورس اوراق بهادار تهران، تحقیقات مالی، 11(27)، 97-109.
- مقدس بیات، مریم، شیرین بخش، شمس اله و محمدی، تیمور. (1397). تحلیل نوسانات بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از مدل MSBVAR-DCC. چشمانداز مدیریت مالی. 8(22)،97-112.
- شیرین بخش ماسوله, شمس اله, صفری, سولماز. (1392). بررسی اثرات روزهای هفته بر بازده سهام الگوریتم رگرسیون حداقل میانگین مربعات (LMS). مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار.4(17)، 45-59.
- شیرازیان, زهرا. (1397). بررسی دنباله بازده شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران. مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار.9(34)، 193-213.
- حنیفی, فرهاد, موسوی ایوانکی, سیدمصطفی. (1390). بررسی تأثیر عوامل فصلی و ایام مذهبی بر تغییرات شاخص. مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار . 2(7)، 167-184.
- سجاد, رسول, عسگری, محسن. (1391). بررسی روند زمانی قطعی و تغییر در پایداری شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران، مبتنی بر تحلیل بیزین و با مدل تعمیم یافته ریشه واحد تصادفی (GSTUR). مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار.3(12)، 81-109.
- محفوظی, غلامرضا, اکبری, محسن, فرخنده, مهسا, ایاغ, زهرا. (1398). حجم مبادلات بازار سهام و رشد اقتصادی: نقش تعدیل گر فناوری اطلاعات و ارتباطات با توجه به توسعه‌یافتگی کشورها. مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار. 10(40)،365-385.
- Abanto-Valle, C. A., Dey, D. K., & Lachos, V. H. (2014). Stock return volatility, heavy tails, skewness and trading volume: a Bayesian approach. Federal University of Rio de Janeiro Working Paper. p1- 29.
- Ardia, D. (2006). Bayesian Estimation of the GARCH (1, 1) Model with Normal Innovations.
- Ardia, D., & Hoogerheide, L. F. (2009). Bayesian estimation of the garch (1, 1) model with student-t innovations.
- Ardia, D., & Hoogerheide, L. F. (2010). Efficient Bayesian estimation and combination of GARCH-type models. Rethinking Risk Measurement and Reporting: Examples and Applications from Finance, 2.
- Asai, M. (2006). Comparison of MCMC methods for estimating GARCH models. Journal of the Japan Statistical Society, 36(2), 199-212.
- Azzalini, A. (2013). The skew-normal and related families (Vol. 3). Cambridge University Press.-
- Bauwens, L., & Lubrano, M. (1998). Bayesian inference on GARCH models using the Gibbs sampler. The Econometrics Journal, 1(1), C23-C46.
- Blume, L., Easley, D., & O'hara, M. (1994). Market statistics and technical analysis: The role of volume. The Journal of Finance, 49(1), 153-181.
- Bollerslev, T. (1986). Generalized autoregressive conditional heteroskedasticity. Journal of econometrics, 31(3), 307-327.
- Bollerslev, T., Engle, R. F., & Nelson, D. B. (1994). ARCH models. Handbook of econometrics, 4, 2959-3038.
- Bollerslev, T., Li, J., & Xue, Y. (2018). Volume, volatility, and public news announcements. The Review of Economic Studies, 85(4), 2005-2041.
- Bollerslev, T., Li, J., & Xue, Y. (2018). Volume, volatility, and public news announcements. The Review of Economic Studies, 85(4), 2005-2041.
- Campbell, J. Y., & Andrew, W. Lo, and A. Craig MacKinlay, (1997). The econometrics of financial markets, 2.
- Chen, C. W., & Lee, J. C. (1995). Bayesian inference of threshold autoregressive models. Journal of Time Series Analysis, 16(5), 483-492.
- Chen, G. M., Firth, M., & Rui, O. M. (2001). The dynamic relation between stock returns, trading volume, and volatility. Financial Review, 36(3), 153-174.
- Engle, R. F. (1982). Autoregressive conditional heteroscedasticity with estimates of the variance of United Kingdom inflation. Econometrica: Journal of the Econometric Society, 987-1007.
- Fernández, C., & Steel, M. F. (1998). On Bayesian modeling of fat tails and skewness. Journal of the American Statistical Association, 93(441), 359-371.
- Glosten, L. R., Jagannathan, R., & Runkle, D. E. (1993). On the relation between the expected value and the volatility of the nominal excess return on stocks. The journal of finance, 48(5), 1779-1801.
- Iqbal, F., & Triantafyllopoulos, K. (2019). Bayesian inference of multivariate rotated GARCH models with skew returns. Communications in Statistics-Simulation and Computation, 1-19.
- Lamoureux, C. G., & Lastrapes, W. D. (1990). Heteroskedasticity in stock return data: Volume versus GARCH effects. The journal of finance, 45(1), 221-229.
- Lubian, D., & Raggi, D. (2004). MCMC Bayesian estimation of a skew-GED stochastic volatility model. Studies in Nonlinear Dynamics & Econometrics, 8(2).
- Nakatsuma, T. (2000). Bayesian analysis of ARMA–GARCH models: A Markov chain sampling approach. Journal of Econometrics, 95(1), 57-69.
- Nelson, D. B. (1991). Conditional heteroskedasticity in asset returns: A new approach. Econometrica: Journal of the Econometric Society, 347-370.
- Tsay, R. S. (2005).Analysis of financial time series (Vol. 543). John wiley & sons.
- Zellner, A. (1971).An introduction to Bayesian inference in econometrics (Vol. 156). New York: Wiley
|
