1.

اثر هموارسازی سود بر کیفیت درآمدها و عملکرد مالی شرکت های پذیرفته-شده در بورس اوراق بهادار تهران

صفحه 1-22
زینب آریامند؛ سید عباس ابراهیمی

2.

مدل بهبودیافته ردیابی شاخص با درنظر گرفتن هزینه‌های معاملاتی

صفحه 23-43
امیر آزادی؛ امیرعباس نجفی

3.

برآورد بیزی رابطه میان تلاطم بازدهی و حجم معاملات شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران

صفحه 44-66
ابراهیم حاج خان میرزای صراف؛ تیمور محمدی؛ محمد رضا صالحی راد؛ رضا طالبلو

4.

پیش بینی روند حرکت قیمت جهانی طلا با رویکرد مدل‌سازی توزیع‌های حاشیه‌ای: کاربردی از مدلهای گارچ کاپولای گوسی و تی

صفحه 67-88
محمد رضا حدادی؛ یونس نادمی؛ حامد فرهادی

5.

افشای دارایی‌های نامشهود: رویکردی کاربر محور برای بهبود گزارشگری مالی

صفحه 89-137
اکبر دلیریان؛ مهدی مشکی؛ فاضل محمدی نوده؛ سینا خردیار

6.

طراحی مدلی جهت پیش بینی بازده شاخص کل بورس اوراق بهادار(با تاکید بر مدل‌های ترکیبی شبکه یادگیری عمیق و مدل‌های خانواده GARCH)

صفحه 138-171
مهدی ذوالفقاری؛ بهرام سحابی؛ محمد جواد بختیاران

7.

ارائه مدل ارزیابی عملکرد بانکهای بورسی کشور با رهیافت داده کاوی

صفحه 172-194
الهام آدخ؛ عارفه فدوی اصغری؛ محمد ابراهیم پورزرندی

8.

تبیین الگوی بهینه ارزیابی و قیمت‌گذاری عرضه اولیه عمومی سهام با استفاده از تکنیک های تصمیم گیری چند معیاره فازی، رگرسیون، شبکه عصبی و الگوریتم ژنتیک

صفحه 195-214
سمانه فتح علیان؛ سیدعلی نبوی چاشمی؛ ابراهیم چیرانی

9.

شناسایی و اعتبارسنجی پیشایندها و پیامدهای پذیرش زنجیره‌ی بلوکی در بازارهای مالی ایران با رویکرد فازی

صفحه 215-247
حامد حیدری؛ مرتضی موسی خانی؛ محمود البرزی؛ علی دیواندری؛ رضا رادفر

10.

بهینه سازی الگوی سرمایه گذاری در نزول های اساسی بورس اوراق بهادار تهران در چارچوب رویکرد عوامل ناهمگن و مدل سازی عامل بنیان با استفاده از الگوریتم ژنتیک

صفحه 248-271
مهدی خوشنود؛ فریدون رهنمای رودپشتی؛ هاشم نیکومرام

11.

بررسی سرریز نوسانات شاخص استرس مالی بر تورم، نرخ بهره، نقدینگی و شاخص صنعت با تأکید بر مدل های GARCH-BEKK، VAR و علیت گرانجر

صفحه 272-301
روح اله رضازاده؛ میر فیض فلاح شمس لیالستانی

12.

ساختار وابستگی و ریسک پرتفوی در بازار مبادلات ارز در ایران با روش GARCH-EVT-COPULA

صفحه 302-332
فرهاد غفاری؛ سحر فتحی

13.

بررسی اثربخشی شاخص های سلامت مالی به عنوان نمادهای بحران مالی بانکی با بکارگیری مدل های لاجیت چند متغیره(مطالعه موردی بانکهای پذیرفته شده در بورس)

صفحه 333-361
علیرضا عاطفی فر؛ زاداله فتحی

14.

تاثیرگذاری وضعیت روحی سرمایه گذار بر بازگشت سرمایه مورد انتظار

صفحه 362-386
مصطفی حیدری هراتمه؛ محسن عامری شهرابی

15.

کاربرد مدل حرکت براوونی هندسی تعمیم یافته توسط فرآیند رژیم سوئیچینگ مارکوف درشبیه سازی قیمت سهام: رویکرد پویایی شناسی سیستمی

صفحه 387-418
ناهید مالکی نیا؛ حسین عسگری آلوج؛ ظاهر سپهریان

16.

ارزیابی سودمندی درتصمیم افشاء اطلاعات مولفه های ریسک

صفحه 419-445
اکبر خیام بور؛ سینا خردیار؛ فرزین رضایی؛ محمدرضا وطن پرست

17.

توسعه مدل ریسک همبستگی دارایی ها(ACR) با رویکرد مدیریت دارایی-بدهی (ALM) با استفاده از مدل VECM

صفحه 446-463
مهدی همتی آسیابرکی؛ محمدحسن قلی زاده؛ سید مظفر میربرگ کار

18.

طراحی سیستم پشتیبان تصمیم به منظور پیش بینی تقاضا جهت طراحی شبکه پویا استوار در شرایط عدم قطعیت و تأثیر آن بر توجیه پذیری اقتصادی

صفحه 464-497
محمد مختاری؛ ابوتراب علیرضایی؛ حسن جوانشیر؛ محمود مدیری


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب