پیوندهای مفید
اخبار و اعلانات
آمار
| تعداد نشریات | 418 |
| تعداد شماره‌ها | 9,997 |
| تعداد مقالات | 83,550 |
| تعداد مشاهده مقاله | 77,448,940 |
| تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 54,470,993 |
بررسی الگوهای مرز کارآیی میانگین- واریانس پرتفوی تحت تئوری امکان پذیر | ||
| مدیریت کسب و کار | ||
| دوره 13، شماره 50 - شماره پیاپی 2، تیر 1400، صفحه 436-454 اصل مقاله (1.02 M) | ||
| نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
| نویسندگان | ||
| بهناز قدیمی1؛ مهرزاد مینویی* 2؛ غلامرضا زمردیان3؛ میر فیض فلاح4 | ||
| 1گروه مدیریت مالی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران | ||
| 2گروه مدیریت صنعتی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران | ||
| 3گروه مدیریت بازرگانی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران | ||
| 4گروه مدیریت بازرگانی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران و عضو گروه پژوهشی مخاطرات مالی نوین | ||
| چکیده | ||
| از جمله مهمترین مشکلات روش‌های ارائه شده در اندازه‌گیری الگوهای مرز کارآیی پرتفوی، در نظر نگرفتن عدم قطعیت موجود در متغیرهای مالی از جمله ریسک و بازده است. در همین راستا، توسعه نظریه های بهینه سازی مختلف و استخراج مرز کارآیی بهینه یک پرتفوی در علوم مالی برای درک و شناسایی وجوه عدم اطمینان در محیط تصمیم و پیشامدهای امکان‌پذیر در فضای عدم قطعیت و مبهم بازارهای سرمایه ابداع و توسعه یافته است. از بین نظریه های مطروحه در شرایط عدم قطعیت‌ها، می‌توان نظریه امکان را مناسب ترین و دقیق‌ترین نظریه در تفسیر و اثبات عدم قطعیت‌ها در بهینه سازی سبد سهام به حساب آورد. بنابر همین دلیل در پژوهش پیش رو برای تطابق بیشتر مدل های بهینه سازی پورتفولیو و شناخت فضای کارآی منطبق با واقعیت، به استخراج بازده و ریسک پرتفوی با استنتاج ریاضی در فضای عدم قطعیت با تأکید تئوری امکان پذیر، پرداخته می‌شود. در این پژوهش از مفهوم متغیر تصادفی فازی و نظریۀ امکان و الزام فازی، به منظور پوشش عدم قطعیت موجود در شناخت و تعیین مرز کارآیی میانگین- واریانس پرتفوی تحت تئوری امکان پذیر، استفاده شده است. | ||
| کلیدواژه‌ها | ||
| نظریه امکان؛ میانگین امکان؛ واریانس امکان؛ انتخاب پرتفولیو؛ بهینه سازی | ||
| مراجع | ||
|
| ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 404 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 145 |
||